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3. Instrumente der Risikoevaluierung Heinrich-Heine-Universität / Lehrstuhl für VWL / Prof. Heinz-Dieter Smeets 8
3.1 World-CAPM World CAPM • Finanzwirtschaftliches Modell entwickelt von Sharpe, Sharpe, Litner (1965) und Solnik (1974): • Risiko als statistische Größe aus den Risiko- Risiko Rendite-Beziehungen Rendite Beziehungen an den Aktienmärkten. • Berücksichtigung systematischer Risiken. Heinrich-Heine-Universität / Lehrstuhl für VWL / Prof. Heinz-Dieter Smeets 9
Seite 1 und 2: Ein Vortrag von: Kerstin Koester Ir
Seite 3 und 4: 1. Problemstellung • Eigenheiten
Seite 5 und 6: 2. Risiken in Schwellenländern 2.1
Seite 7: 2. Risiken in Schwellenländern 2.3
Seite 11 und 12: β cov(r , r σ i i 2 M 3.1 World-C
Seite 13 und 14: Beispiel: (2) / (1) 3.1 World-CAPM
Seite 15 und 16: 3.1 World-CAPM World CAPM Anwendbar
Seite 17 und 18: 3.2 Ratingmodelle Beispiel: Rating
Seite 19 und 20: 3.2 Ratingmodelle Nachteile von Rat
Seite 21 und 22: 3.3 Erb-Harvey Erb Harvey-Viskante

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