(2) / (1) - Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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3.1 World-CAPM<br />
World CAPM<br />
• Finanzwirtschaftliches Modell entwickelt<br />
von Sharpe, Sharpe,<br />
Litner (1965) und Solnik (1974):<br />
• Risiko als statistische Größe aus den Risiko- Risiko<br />
Rendite-Beziehungen Rendite Beziehungen an den Aktienmärkten.<br />
• Berücksichtigung systematischer Risiken.<br />
<strong>Heinrich</strong>-<strong>Heine</strong>-<strong>Universität</strong> / Lehrstuhl für VWL / Prof. Heinz-Dieter Smeets<br />
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