Treasury Management in Banken und Sparkassen - Roland Eller
Treasury Management in Banken und Sparkassen - Roland Eller
Treasury Management in Banken und Sparkassen - Roland Eller
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<strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Banken</strong> <strong>und</strong> <strong>Sparkassen</strong><br />
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Wissen für Entscheider — aktuell. kompakt. praxisnah.
Mit solidem <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong><br />
Ihre Rendite langfristig sichern!<br />
Risikokapital ist <strong>in</strong> diesen Tagen e<strong>in</strong> knappes <strong>und</strong> kostbares Gut, denn die Papiere <strong>und</strong><br />
Kredite, die <strong>Banken</strong> als Werte <strong>in</strong> ihren Büchern haben, weisen e<strong>in</strong>e hohe Volatilität<br />
auf. E<strong>in</strong> professionell aufgestelltes <strong>und</strong> alle wesentlichen Risiken umfassendes <strong>Treasury</strong><br />
<strong>Management</strong> bei <strong>Banken</strong> <strong>und</strong> <strong>Sparkassen</strong> gew<strong>in</strong>nt damit täglich an Bedeutung:<br />
Steigende Ref<strong>in</strong>anzierungskonditionen müssen mit der Sicherung der Liquidität <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>klang gebracht werden. Der E<strong>in</strong>satz von Derivaten <strong>und</strong> Verbriefungen sollte kritisch<br />
h<strong>in</strong>terfragt <strong>und</strong> auf e<strong>in</strong>e solide Basis gestellt werden. Gleichzeitig eröffnet e<strong>in</strong>e zielge<br />
richtete Steuerung <strong>und</strong> Prognose der Ergebniskomponenten auf der Gesamtbankebene<br />
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steuerung <strong>in</strong>tegriert se<strong>in</strong> <strong>und</strong> über e<strong>in</strong> fest verankertes Risikomanagement verfügen.<br />
Nutzen Sie die Chance, die turbulente Zeiten bieten, um Ihr <strong>Treasury</strong><br />
professionell zu strukturieren. Dieser Lehrgang zeigt Ihnen, wie!<br />
Erarbeiten Sie sich <strong>in</strong> 13 praxisorientierten Lektionen alle Aspekte e<strong>in</strong>es<br />
erfolgssicheren <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong>s:<br />
von Anregungen erfahrener Praktiker, wie Sie die verschiedenen<br />
Bauste<strong>in</strong>e des <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong>s erfolgreich umsetzen können.<br />
wie Sie mit e<strong>in</strong>em f<strong>und</strong>ierten Eigenanlagenmanagement<br />
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welche bewährten <strong>und</strong> aktuellen Strategien es auf dem Markt<br />
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absichern.<br />
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um es zu e<strong>in</strong>em entscheidenden Erfolgsfaktor auszubauen.<br />
Damit Sie den Übergang von der Theorie zur Praxis erfolgreich gestalten,<br />
veranschaulichen zahlreiche <strong>und</strong> konkrete <br />
die e<strong>in</strong>zelnen Themen.<br />
„ Insgesamt e<strong>in</strong> sehr <strong>in</strong>formativer Lehrgang, der e<strong>in</strong>en guten Überblick<br />
über die Th ematik<strong>und</strong> ihre verschiedenen Facetten gewährt.“<br />
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Zeitplan<br />
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Jede Woche erhalten Sie e<strong>in</strong>e Lektion per Post.<br />
So gestaltet sich Ihre<br />
dreimonatige Weiterbildung<br />
Dieser Lehrgang besteht aus 13 f<strong>und</strong>ierten Lektionen,<br />
die Sie <strong>in</strong> wöchentlichem Abstand erhalten.<br />
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Sie möchten Mitarbeiter gezielt schulen …<br />
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den neuesten Stand im <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong> br<strong>in</strong>gen<br />
– ohne Fehlzeiten im Büro <strong>und</strong> ohne Reisekosten?<br />
Dann bietet sich dieser umfassende Lehrgang an.<br />
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Die Lektionen<br />
im Überblick<br />
Fachliche Leitung:<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Eller</strong> <strong>und</strong> Markus He<strong>in</strong>rich,<br />
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Lektion 1<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>Treasury</strong> <strong>und</strong> Aufsichtsrecht<br />
Aufgaben des <strong>Treasury</strong> <strong>in</strong> Kredit<strong>in</strong>stituten<br />
Relevante Risiken <strong>und</strong> Risikotransfer<br />
Ziele <strong>und</strong> Aufgaben der <strong>Banken</strong>aufsicht aus Sicht der <strong>Treasury</strong><br />
Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick<br />
(KWG, MaRisk, SolvV)<br />
Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die <strong>Treasury</strong><br />
— Kapitalanforderungen<br />
— Aufsichtsrechtlicher Überprüfungsprozess<br />
— Offenlegungspflichten <strong>und</strong> Report<strong>in</strong>g<br />
Stephan Bellarz,<br />
Lektion 2<br />
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<strong>und</strong> Substanzwertperspektive<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Z<strong>in</strong>sbuchsteuerung<br />
— Erfordernis der Gesamtbanksteuerung<br />
— Z<strong>in</strong>sänderungsrisiko<br />
— Aufsichtsrechtliche <strong>und</strong> betriebswirtschaftliche Anforderungen<br />
— Interdependenzen zum K<strong>und</strong>engeschäft<br />
Methoden der Z<strong>in</strong>sbuchsteuerung<br />
— Betriebswirtschaftliche <strong>und</strong> mathematische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
— <br />
— Notwendigkeit der dualen Z<strong>in</strong>sbuchsteuerung<br />
— Benchmark als objektiver Beurteilungsmaßstab<br />
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Beurteilungsmaßstabes (dreidimensionaler Steuerungsansatz)<br />
Dr. Thomas Grützemacher, Mitglied des Vorstandes,<br />
Stadtsparkasse München<br />
Lektion 3<br />
<strong>Management</strong> der Marktpreisrisiken aus Gesamtbanksicht<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
— Auswahl von Steuerungsphilosophie <strong>und</strong> –<strong>in</strong>strumenten<br />
— Schaffung <strong>und</strong> Nutzung von Ressourcen<br />
— <br />
— Aufsichtsrechtliche <strong>und</strong> sonstige Restriktionen<br />
Herleitung e<strong>in</strong>er Gesamtbankallokation<br />
— Integration langfristiger Allokationsziele vs.<br />
kurzfristiger Erfordernisse<br />
— E<strong>in</strong>flüsse von Risikotragfähigkeitsaspekten<br />
— <br />
— Gestaltungsmöglichkeiten⁄Konstruktionen<br />
— F<strong>in</strong>den geeigneter Benchmarks<br />
— Auswahlprozess geeigneter E<strong>in</strong>zelallokationen<br />
Clemens Quast,<br />
Lektion 4<br />
Instrumente e<strong>in</strong>es modernen <strong>Treasury</strong>:<br />
<br />
Instrumente <strong>in</strong> der Z<strong>in</strong>sbuchsteuerung<br />
— GuV vs. Barwert<br />
— <br />
— <br />
Optionen auf Aktien <strong>und</strong> Anleihen<br />
Instrumente im Bereich Asset Allocation<br />
— Strategische <strong>und</strong> taktische Allokation<br />
— <br />
— Unternehmensanleihen, High Yields, ABS, strukturierte Anleihen<br />
— <br />
Handels<strong>in</strong>strumente<br />
— Geldhandel: Geldmarktgeschäfte, Floater, FRA,<br />
Eonia Swap, Geldmarktfutures, Wertpapierleihe, Repo<br />
— Trad<strong>in</strong>g: Aktienfutures, Rentenfutures, Optionen auf Futures<br />
Bernd Theilig,<br />
Sparkasse Münsterland Ost<br />
Lektion 5<br />
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— Benchmark versus Absolut Return<br />
— <br />
— Strategische Asset Allocation <strong>und</strong> Absolut Return: e<strong>in</strong> Widerspruch?<br />
— <br />
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— Handelssysteme, Konstruktion <strong>und</strong> Implementierung<br />
— <br />
— <br />
— Auswertung <strong>und</strong> Kennzahlen des Systems (Backtest<strong>in</strong>g)<br />
Hermann Köck,<br />
Sparkasse Hanau<br />
Lektion 6<br />
<strong>Management</strong> der Liquiditätsrisiken<br />
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— <br />
— <br />
— <br />
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— Bilanzstrukturmanagement<br />
— <br />
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Dr. Andreas Bohn,<br />
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Lektion 7<br />
Strukturierte Produkte im<br />
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Konstruktion<br />
<br />
— Aktueller Markt<br />
—
— Chancen <strong>und</strong> Risiken<br />
— Wahl der Verbriefungsform<br />
— Neuproduktprozess<br />
Strukturierte Produkte im K<strong>und</strong>engeschäft auf der Passivseite<br />
— Aktueller Markt <strong>und</strong> Produktbeispiele<br />
— E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten bei der K<strong>und</strong>enberatung<br />
— Auflegung von eigenen strukturierten Produkten<br />
für das K<strong>und</strong>engeschäft<br />
— Der Neuproduktprozess<br />
Ausblick <strong>und</strong> Trends<br />
Christian Mielke, Head of Client Group Strategy, Capital Market Sales,<br />
Deutsche Bank AG<br />
Bodo Sentker, Client Group <strong>Management</strong>, Capital Market Sales,<br />
Deutsche Bank AG<br />
Lektion 8<br />
Kredittreasury – <strong>Management</strong> der Kreditrisiken<br />
Aufgaben des Kredittreasury<br />
— Aufbauorganisation, Verknüpfung <strong>und</strong> Abgrenzung<br />
<br />
— E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> die quantitative Institutssteuerung<br />
E<strong>in</strong>zelgeschäftsanalyse<br />
Portfoliomodelle zur Quantifzierung von Kreditrisiken<br />
— Gr<strong>und</strong>legende Modellansätze<br />
— Creditmetrics, CPV <strong>und</strong> Credit Risk+ im Vergleich<br />
— Messung von Adressrisiken <strong>in</strong> Basel II<br />
Risikomanagement im Kredittreasury<br />
— Steuerungsansätze, Produkte<strong>in</strong>satz, Kennzahlen<br />
— Methoden der Limitierung von Kreditrisiken<br />
— Simulationen zur Optimierung des Portfolios<br />
— Umgang mit Klumpenrisiken<br />
— Report<strong>in</strong>g der Kreditrisiken nach MaRisk<br />
NEU: Auswirkungen der F<strong>in</strong>anzkrise auf das Kredittreasury<br />
Markus He<strong>in</strong>rich<br />
Lektion 9<br />
Produkte des Kredittreasury –<br />
Strukturierte Wertpapiere<br />
Produktspektrum, Marktentwicklung <strong>und</strong> Trends<br />
Typische Strukturmerkmale strukturierter Wertpapiere⁄<br />
Verbriefungstransaktionen<br />
Beteiligte Parteien bei Strukturierung <strong>und</strong> Vermarktung<br />
Rat<strong>in</strong>gagenturen <strong>und</strong> Rat<strong>in</strong>gansätze<br />
Investmentmöglichkeiten: Produkte, Assetklassen,<br />
Risikobeurteilung<br />
Risikomanagement<br />
Bett<strong>in</strong>a Dorendorf, Senior Risk Manager, KfW <strong>Banken</strong>gruppe<br />
Lektion 10<br />
Strategien <strong>und</strong> Lösungen im <strong>Management</strong><br />
notleidender Kredite<br />
Überblick <strong>und</strong> alternative Strategien<br />
Verkauf:<br />
— Transaktionsziele<br />
— Potenzielle Kauf<strong>in</strong>teressenten<br />
— Motive<br />
Ablauf <strong>und</strong> Struktur e<strong>in</strong>er Verkaufstransaktion<br />
Kritische Erfolgsfaktoren<br />
Günter Gleumes, Manag<strong>in</strong>g Director, Citigroup Global Markets⁄CEO,<br />
Servic<strong>in</strong>g Advisors, Citibank Group<br />
Lektion 11<br />
Risikocontroll<strong>in</strong>g der Marktpreisrisiken,<br />
Risikotragfähigkeit <strong>und</strong> Gesamtbanksteuerung<br />
über Ökonomisches Kapital<br />
Risikocontroll<strong>in</strong>g der Marktpreisrisiken<br />
— Aufsichtsrechtliche Anforderungen<br />
— <br />
— Backtest<strong>in</strong>g, Stresstest<strong>in</strong>g<br />
Ökonomisches Kapital<br />
— Risikoarten, Eigenschaften, Modellierung<br />
— Abgrenzung zu anderen Kapitalbegriffen<br />
— Aggregation des Marktrisikos mit anderen Risikoarten<br />
Das Ökonomische Kapital <strong>in</strong> der Gesamtbanksteuerung<br />
— Risikotragfähigkeitsrechnung im Rahmen des ICAAP<br />
— Auswirkungen globaler Krisen: risikoartenübergreifende Stress<br />
tests<br />
— Risikoadjustierte Performancemaße<br />
— Risikostrategie<br />
Dr. Christ<strong>in</strong>e Syha, Spezialist<strong>in</strong> Risikocontroll<strong>in</strong>g, Prokurist<strong>in</strong>, Commerzbank AG<br />
Markus L<strong>in</strong>ss, Leitung Group Risk Control, Hypo Real Estate Hold<strong>in</strong>g AG<br />
Lektion 12<br />
<strong>Management</strong> operationeller Risiken im <strong>Treasury</strong><br />
Operationelle Risiken <strong>in</strong> Basel II<br />
— Aufsichtsrechtliche Überprüfungsverfahren<br />
— Offenlegungsvorschriften, Risikokategorisierung<br />
Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften<br />
Controll<strong>in</strong>gsystem<br />
— Aufbau <strong>und</strong> beispielhafte Darstellung<br />
— Messverfahren, Schadensfalldatenbank<br />
— <br />
Risikostrategie, Risiko<strong>in</strong>dikatoren, speziell <strong>Treasury</strong><br />
— Handelsgeschäfte <strong>und</strong> deren Abwicklung<br />
Risikosteuerung<br />
— <br />
Risikotransfer<br />
Notfallpläne, Technik <strong>und</strong> Systeme<br />
Abgrenzung zu den weiteren Risikoarten<br />
— <br />
Anforderungen <strong>und</strong> Umsetzung der MaRisk<br />
Die Rolle der <strong>in</strong>ternen Revision<br />
Thomas Knecht,<br />
Lektion 13<br />
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Gr<strong>und</strong>lagen der Rechnungslegung für Kredit<strong>in</strong>stitute<br />
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— <br />
— Behandlung orig<strong>in</strong>ärer F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente <strong>in</strong> Bilanz <strong>und</strong> GuV<br />
— Behandlung von Bewertungse<strong>in</strong>heiten <strong>in</strong> Bilanz <strong>und</strong> GuV<br />
— Behandlung derivativer F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumente <strong>und</strong> strukturierter<br />
Produkte <strong>in</strong> Bilanz <strong>und</strong> GuV<br />
<br />
— Bilanzansatz <strong>und</strong> Kategorisierung von F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten<br />
— Bewertung von F<strong>in</strong>anz<strong>in</strong>strumenten<br />
— Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen<br />
(Hedge Account<strong>in</strong>g)<br />
Prof. Dr. Andreas Bertsch, Lehrstuhl für Allgeme<strong>in</strong>e BWL, Rechnungswesen <strong>und</strong><br />
Controll<strong>in</strong>g, Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft <strong>und</strong> Gestaltung
Das Autorenteam<br />
Fachliche Leiter:<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Eller</strong>, <strong>Roland</strong> <strong>Eller</strong> Consult<strong>in</strong>g GmbH<br />
Markus He<strong>in</strong>rich, <strong>Roland</strong> <strong>Eller</strong> Consult<strong>in</strong>g GmbH<br />
Stephan Bellarz, DZ Bank<br />
Prof. Dr. Andreas Bertsch, Hochschule Konstanz<br />
Dr. Andreas Bohn, Deutsche Bank AG<br />
Bett<strong>in</strong>a Dorendorf, KfW <strong>Banken</strong>gruppe<br />
Günter Gleumes, Citibank Group<br />
Dr. Thomas Grützemacher, Stadtsparkasse München<br />
Thomas Knecht,<br />
Hermann Köck, Sparkasse Hanau<br />
Markus L<strong>in</strong>ss, Hypo Real Estate Hold<strong>in</strong>g AG<br />
Christian Mielke, Deutsche Bank AG<br />
Clemens Quast,<br />
Bodo Sentker, Deutsche Bank AG<br />
Dr. Christ<strong>in</strong>e Syha, Commerzbank AG<br />
Bernd Theilig, Sparkasse Münsterland Ost<br />
Die Lebensläufe der Autoren f<strong>in</strong>den Sie im Internet unter<br />
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Ihre Vorteile auf e<strong>in</strong>en Blick<br />
Brandaktuell:<br />
Kompetent:<br />
Unterstützend: <br />
Praxisbezogen: <br />
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Flexibel:<br />
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Diskret <strong>und</strong> unabhängig:<br />
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Selbstkontrolle:<br />
Vorteil der Schriftform:<br />
Für wen ist dieser Lehrgang konzipiert?<br />
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Gesamtbanksteuerung<br />
<strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong><br />
Eigenhandel<br />
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Wertpapierhandel<br />
Kreditmanagement<br />
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Sales⁄Handel<br />
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Asset Backed Securities<br />
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Wir unterstützen Sie!<br />
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Konzeption <strong>und</strong> Inhalt<br />
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<strong>und</strong> druckfähigen Checklisten.<br />
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Organisation<br />
Astrid Mönch
EUROFORUM Verlag GmbH, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf<br />
Information <strong>und</strong> Anmeldung<br />
Astrid Mönch<br />
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50<br />
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EUROFORUM Verlag GmbH<br />
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf<br />
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Unsere Leistung für Sie<br />
Internet-PDf<br />
Sie erhalten<br />
13 schriftliche Lektionen<br />
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Drei Sammelordner<br />
PLUS:<br />
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN. Der Preis für diesen Lehrgang<br />
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IHRE DATEN.EUROFORUM Verlag GmbH<br />
r<br />
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Telefon kontak <br />
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r<br />
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Name 1:<br />
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Name 2:<br />
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Firma:<br />
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Straße<br />
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Ja, ich melde mich ⁄wir melden uns an für den schriftlichen<br />
„<strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong> <strong>in</strong> <strong>Banken</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Sparkassen</strong>” <br />
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Ich möchte me<strong>in</strong>e Adresse wie angegeben korrigieren<br />
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Rechnung an<br />
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Lieferung an <br />
<br />
Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder <br />
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<strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Banken</strong> <strong>und</strong> <strong>Sparkassen</strong><br />
Zeitplan<br />
Start: 20. Februar 2009<br />
Ende: 15. Mai 2009<br />
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Faxantwort an Astrid Mönch: 02 11⁄96 86–41 50
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