Offenlegungsbericht 2012 - Solvabilitätsverordnung - BBBank eG
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Adressenausfallrisiko<br />
Derivative -<br />
Adressenausfallrisikopositionen<br />
Unsere derivativen Adressenausfallrisikopositionen sind mit folgenden<br />
Wiederbeschaffungswerten (vor bzw. nach Aufrechnung und Sicherheiten)<br />
verbunden:<br />
Positive Wiederbeschaffungswerte<br />
(vor Aufrechnung und Sicherheiten)<br />
Zinsbezogene Kontrakte<br />
Währungsbezogene Kontrakte<br />
Aktien-/Indexbezogene Kontrakte<br />
Kreditderivate<br />
Warenbezogene Kontrakte<br />
Sonstige Kontrakte<br />
Aufrechnungsmöglichkeiten<br />
Anrechenbare Sicherheiten<br />
Positive Wiederbeschaffungskosten<br />
(nach Aufrechnung und Sicherheiten)<br />
36.909 TEUR<br />
0 TEUR<br />
30 TEUR<br />
0 TEUR<br />
0 TEUR<br />
0 TEUR<br />
36.939 TEUR<br />
0 TEUR<br />
0 TEUR<br />
36.939 TEUR<br />
Derivative Adressenausfallrisikopositionen werden mit ihren Kreditäquivalenzbeträgen<br />
auf die entsprechenden Kontrahentenlimite angerechnet.<br />
Im Zusammenhang mit derivativen Adressenausfallrisikopositionen haben wir unter<br />
Rückgriff auf die Marktbewertungsmethode für die betreffenden Kontrakte folgende<br />
anzurechnende Kontrahentenausfallrisikopositionen ermittelt:<br />
Angewendete Methode<br />
anzurechnendes Kontrahentenausfallrisiko (TEUR)<br />
Marktbewertungsmethode 58.659<br />
Die <strong>BBBank</strong> <strong>eG</strong> hat mit den Kontrahenten Standard-Rahmenverträge für Finanztermingeschäfte<br />
geschlossen. Mit einem Kontrahenten haben wir eine<br />
Zusatzvereinbarung mit Besicherungsanhang getroffen, worin die Hereinnahme<br />
der Sicherheit in Form einer Barsicherheit geregelt ist.<br />
Die Risiken aus Markt- und Kontrahentenrisiken werden additiv behandelt. Auf eine<br />
Korrelation zwischen Markt- und Kontrahentenrisiken wird verzichtet.<br />
Zudem stellt die Bank keinen Sicherheitsbetrag, den das Kreditinstitut bei einer<br />
Herabstufung des Ratings zur Verfügung stellen müsste.<br />
Kreditderivate<br />
Kreditderivate, bei denen wir Sicherungsnehmer sind, haben wir zum Stichtag<br />
31.12.<strong>2012</strong> nicht im Bestand.<br />
<strong>Offenlegungsbericht</strong> gem. <strong>Solvabilitätsverordnung</strong> 11
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