PostFinance - Bosch Software Innovations

Anwenderbericht Kreditrisikomanagement
PostFinance bewertet Kreditrisiken
mit der Credit Risk Rating Platform
Bosch Software Innovations
Projektziele
Automatisierte Bonitätsprüfung aus Zahlungsverkehrsdaten
Flexible Kalibrierung und Implementierung von
Scoring-Verfahren
Nutzung von State-of-the-Art-Technologie
Mit der Credit Risk Rating Platform (CRRP) von Bosch
Software Innovations professionalisiert das Finanzinstitut
der Schweizerischen Post PostFinance das Kreditrisiko-
Controlling.
Als eines der führenden Finanzinstitute in der Schweiz
überprüft die PostFinance mit Hilfe der CRRP monatlich
die Bonität aller Geschäfts- und Privatkunden. Dafür nutzt
das Institut neben Kontosalden und -verläufen auch die
Kreditkartenumsätze. Das Kreditausfallrisiko wird durch
Scoring-Modelle basierend auf typischen Kreditkennziffern
berechnet.
Klare Anforderungen an neue Lösung
Die Entscheidung für Bosch Software Innovations war an
klare Anforderungen geknüpft. Die PostFinance nutzte vor
der Credit Risk Rating Platform eine Eigenentwicklung, um
aus Saldenverläufen auf Kundenkonten Bonitätskennziffern
und Ausfallwahrscheinlichkeiten zu ermitteln. Die verwendeten
Scorecards waren nicht so anwenderfreundlich wie
gewünscht und auch nicht grafisch modellierbar. Steigende
Anforderungen an Performance und Revisionssicherheit
sowie der Anspruch an voll integrierte und automatisierte
Prozesse führten zur Ablösung der vom Institut selbst entwickelten
Anwendung.
Ziel der neuen Lösung war es, für jeden Geschäfts- und
Privatkunden einen Kreditrisiko-Score und Kennziffern wie
Verlustquote (LGD), erwarteter Verlust (EL) und Ausfallwahrscheinlichkeit
(PD) zu berechnen. Die Werte sollten
regelmäßig automatisiert ermittelt und bereitgestellt
werden.
Dem Institut war wichtig, die neue Lösung vollständig in die
IT-Landschaft zu integrieren und für automatisierte Prozesse

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an das Datawarehouse anzubinden. Umfangreiche Verhaltensdaten
einschließlich aller Kontobewegungen sollten
als Datenbasis für das Verhaltens-Scoring und für die
Modellkalibrierung dienen. Ratingmodelle sollten bei veränderten
Rahmenbedingungen flexibel anpassbar sein.
Darüber hinaus legte die PostFinance Wert auf die revisionssichere
Historisierung der Scoring-Daten und der
Kreditausfälle.
Visual Rules bereits bekannt
Die Credit Risk Rating Platform basiert auf der Regeltechnologie
Visual Rules von Bosch Software Innovations. Diese
Technologie ist im Compliance-Umfeld der PostFinance
bereits erfolgreich im Einsatz und ermöglicht auf Basis von
Regelmodellen bei Kunden Compliance-Risiken zu erkennen.
Der Prozess zur Bewertung von Kreditrisiken, sowohl für
Geschäfts- als auch für Privatkunden, startet mit dem automatisierten
Validieren der Daten aus dem Datawarehouse.
Anschließend durchläuft der gesamte Datenbestand in
einem Batch-Verfahren die Scorecard-Regelmodelle.
Die Daten für die Bonitätsbeurteilung werden über eine
Standardschnittstelle an das Datawarehouse zurückgespielt
und stehen dann den unterschiedlichen Abteilungen des
Instituts zur Verfügung. Als statistisches Werkzeug nutzt die
PostFinance beispielsweise R-Skripte, um die Gefahr von
Klumpenrisiken zu beleuchten oder um für eine optimale
Gewichtung in der Scorecard den Einfluss von Einzelwertfaktoren
aus der Bilanzanalyse zu bestimmen.
Für die kürzlich umgesetzte Ausbaustufe wurden die Ratingmodelle
so weiterentwickelt, dass für die Berechnung der
Kennziffer erwarteter Verlust (EL) auch die Kreditkartendaten
einbezogen werden.
Frau Peychyn Lai,
Fachexpertin im Risikomanagement der PostFinance,
erläutert:
„Bosch Software Innovations hat uns im Projektverlauf
super unterstützt. Das hat einen sehr guten Eindruck
hinterlassen!“

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„Die visuelle Darstellung ermöglicht
uns eine relativ einfache
und intuitive Regelmodellierung
ohne Programmierkenntnisse.
Die Scorecard-Modelle sind
somit schnell anpassbar!“
Frau Peychyn Lai,
Fachexpertin im Risikomanagement der PostFinance
Gelungene Einführung und erfolgreicher Praxisbetrieb
Bei der Einführung der Credit Risk Rating Platform konnten
die Experten von Bosch Software Innovations die interne
IT-Abteilung der PostFinance insbesondere bei Anpassungen
von Schnittstellen und im Data-Handling unterstützen.
Um das Modellieren der Geschäftsregeln der Scorecard
kümmert sich das Risikomanagement der Bank selbst. Auch
hier konnte Bosch Software Innovations in der Einführungsphase
Hilfestellung geben.
Mit der Credit Risk Rating Platform arbeiten bei der
PostFinance rund 30 Beschäftigte als Fachspezialisten für
Kredite an Geschäftskunden. Darüber hinaus sind weitere
Mitarbeiter als Applikationsverantwortliche im Risikomanagement
tätig.
Vorteile
Automatisierte, periodische Scorings von
Geschäfts- und Privatkunden
Nutzung der internen Informationsquellen Kontosalden
und Kreditkartenumsätze
Modelle zur Beurteilung von Ausfall und
Gesundung von Kreditkunden
Revisionssichere Historisierung von Prozess- und
Ergebnisdaten
Datenbereitstellung für Kalibrierung der Rating-
Modelle

Über das Unternehmen PostFinance:
PostFinance gehört zur Schweizerischen Post und bietet
Privat- und Geschäftskunden Finanzdienstleistungen
an. Das fünftgrößte Retail-Finanzinstitut der Schweiz hat
seinen Schwerpunkt im Zahlungsverkehr. Angebote in
den Bereichen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren
werden weiter ausgebaut.
Das Finanzinstitut verbuchte 2011 einen Gewinn von
591 Millionen Schweizer Franken und verwaltet Kundenvermögen
von mehr als 92 Milliarden Schweizer Franken.
Mit rund 3.400 Mitarbeitern betreut das Unternehmen
4,5 Millionen Konten von insgesamt 2,8 Millionen Kunden.
2,5 Millionen Privatkunden nutzen das Postkonto und
die PostFinance Card.
Europa
Bosch Software Innovations GmbH
Ziegelei 7
88090 Immenstaad
Germany
Tel. +49 7545 202-300
Fax +49 7545 202-301
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www.bosch-si.de
Amerika
Bosch Software Innovations Corp.
161 N. Clark Street
Suite 3550
Chicago, Illinois 60601/USA
Tel. +1 312 368-2500
Fax +1 312 268-6286
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www.bosch-si.com
Asien
Bosch Software Innovations
c/o Robert Bosch (SEA) Pte Ltd
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Tel. +65 6571 2220
Fax +65 6258 4671
info-sg@bosch-si.com
www.bosch-si.sg
Die Bosch Software Innovations GmbH, das Software- und Systemhaus der Bosch-Gruppe, konzipiert,
entwickelt und betreibt weltweit innovative Software- und Systemlösungen im Bereich
des Internets der Dinge und Dienste.
In diesem Umfeld konzentrieren wir uns insbesondere auf die Themenfelder vernetzte Mobilität,
vernetztes Energie- und Gebäudemanagement, vernetzte Industrie und Unternehmen sowie vernetztes
Gesundheitswesen. Mit unseren Kernprodukten „Visual Rules Suite“ für Business Rules
Management und der „inubit Suite“ für Business Process Management unterstützen wir unsere
Kunden und Partner umfassend bei der Erschließung und Umsetzung von neuen Märkten und
Geschäftsmöglichkeiten im Internet der Dinge durch die Verknüpfung von Funktionen und Prozessen,
Diensten und Geräten. Für Banken, Finanzdienstleister sowie Industrieunternehmen
bietet Bosch Software Innovations individuell zugeschnittene Lösungen.
Bosch Software Innovations ist mit derzeit rund 450 Mitarbeitern weltweit mit Standorten in
Immenstaad am Bodensee, Waiblingen, Berlin, Singapur und Chicago vertreten.
Mehr Informationen unter www.bosch-si.de
Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen.
Mit Kraftfahrzeugtechnik, Energie und Gebäudetechnik, Industrietechnik sowie Gebrauchsgütern
erwirtschafteten mehr als 300 000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 51,5
Milliarden Euro. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 350 Tochterund
Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund
150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsverbund ist
die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2011 gab Bosch rund 4,2 Milliarden Euro für
Forschung und Entwicklung aus und meldete über 4 100 Patente weltweit an. Ziel der Bosch-
Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen
durch innovative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern – Technik fürs
Leben weltweit anzubieten.
Mehr Informationen unter www.bosch.de, www.bosch-presse.de
01/2013 NA