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2 | Anwenderbericht Kreditrisikomanagement an das Datawarehouse anzubinden. Umfangreiche Verhaltensdaten einschließlich aller Kontobewegungen sollten als Datenbasis für das Verhaltens-Scoring und für die Modellkalibrierung dienen. Ratingmodelle sollten bei veränderten Rahmenbedingungen flexibel anpassbar sein. Darüber hinaus legte die PostFinance Wert auf die revisionssichere Historisierung der Scoring-Daten und der Kreditausfälle. Visual Rules bereits bekannt Die Credit Risk Rating Platform basiert auf der Regeltechnologie Visual Rules von Bosch Software Innovations. Diese Technologie ist im Compliance-Umfeld der PostFinance bereits erfolgreich im Einsatz und ermöglicht auf Basis von Regelmodellen bei Kunden Compliance-Risiken zu erkennen. Der Prozess zur Bewertung von Kreditrisiken, sowohl für Geschäfts- als auch für Privatkunden, startet mit dem automatisierten Validieren der Daten aus dem Datawarehouse. Anschließend durchläuft der gesamte Datenbestand in einem Batch-Verfahren die Scorecard-Regelmodelle. Die Daten für die Bonitätsbeurteilung werden über eine Standardschnittstelle an das Datawarehouse zurückgespielt und stehen dann den unterschiedlichen Abteilungen des Instituts zur Verfügung. Als statistisches Werkzeug nutzt die PostFinance beispielsweise R-Skripte, um die Gefahr von Klumpenrisiken zu beleuchten oder um für eine optimale Gewichtung in der Scorecard den Einfluss von Einzelwertfaktoren aus der Bilanzanalyse zu bestimmen. Für die kürzlich umgesetzte Ausbaustufe wurden die Ratingmodelle so weiterentwickelt, dass für die Berechnung der Kennziffer erwarteter Verlust (EL) auch die Kreditkartendaten einbezogen werden. Frau Peychyn Lai, Fachexpertin im Risikomanagement der PostFinance, erläutert: „Bosch Software Innovations hat uns im Projektverlauf super unterstützt. Das hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen!“
Anwenderbericht Kreditrisikomanagement | 3 „Die visuelle Darstellung ermöglicht uns eine relativ einfache und intuitive Regelmodellierung ohne Programmierkenntnisse. Die Scorecard-Modelle sind somit schnell anpassbar!“ Frau Peychyn Lai, Fachexpertin im Risikomanagement der PostFinance Gelungene Einführung und erfolgreicher Praxisbetrieb Bei der Einführung der Credit Risk Rating Platform konnten die Experten von Bosch Software Innovations die interne IT-Abteilung der PostFinance insbesondere bei Anpassungen von Schnittstellen und im Data-Handling unterstützen. Um das Modellieren der Geschäftsregeln der Scorecard kümmert sich das Risikomanagement der Bank selbst. Auch hier konnte Bosch Software Innovations in der Einführungsphase Hilfestellung geben. Mit der Credit Risk Rating Platform arbeiten bei der PostFinance rund 30 Beschäftigte als Fachspezialisten für Kredite an Geschäftskunden. Darüber hinaus sind weitere Mitarbeiter als Applikationsverantwortliche im Risikomanagement tätig. Vorteile Automatisierte, periodische Scorings von Geschäfts- und Privatkunden Nutzung der internen Informationsquellen Kontosalden und Kreditkartenumsätze Modelle zur Beurteilung von Ausfall und Gesundung von Kreditkunden Revisionssichere Historisierung von Prozess- und Ergebnisdaten Datenbereitstellung für Kalibrierung der Rating- Modelle
Seite 1: Anwenderbericht Kreditrisikomanagem

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