Dr. Bernd Walter – Kasseler Sparkasse - Gesamtbanksteuerung
Dr. Bernd Walter – Kasseler Sparkasse - Gesamtbanksteuerung
Dr. Bernd Walter – Kasseler Sparkasse - Gesamtbanksteuerung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Komponenten des Liquiditätsrisikos<br />
In der Liquiditätsrisikosteuerung ist eine dispositive und strukturelle Sicht notwendig.<br />
Dispositive Liquiditätsrisikosteuerung<br />
Sicherstellung der täglichen Zahlungsbereitschaft<br />
Optimierung der Höhe<br />
und Zusammensetzung<br />
der Liquiditätsreserve<br />
„Frühwarnsystem“ für<br />
Liquiditätsänderungen<br />
Nettomittelabfluss<br />
(Historie + Szenarien)<br />
Liquiditätsreserve<br />
Liquiditätsbelastung, die mit einer vorgegebenen<br />
Wahrscheinlichkeit innerhalb einer bestimmten<br />
Zeitdauer nicht überschritten wird.<br />
Volumina � Zahlungsstromebene<br />
Kontrahierungszwang<br />
ggü. Vertrieb<br />
Strukturelle Liquiditätsrisikosteuerung<br />
Einhaltung des strukturellen Liquiditätsgleichgewichts unter<br />
Berücksichtigung der Neugeschäftsplanung<br />
und stets ausreichender Eigenmittel<br />
Kunden- und<br />
Eigengeschäft<br />
(Ist u. Plan)<br />
Liquiditätsablaufbilanz<br />
Liquiditätsreserve<br />
Kundeneinlagen<br />
(Ist u. Plan)<br />
Refi Interbanken<br />
Steuerungsgröße: Liquidity at Risk Steuerungsgröße: Liquidity-Value at Risk<br />
Vermögensverlust aufgrund unerwarteter hoher<br />
Refinanzierungskosten, der mit einer<br />
vorgegebenen Wahrscheinlichkeit innerhalb einer<br />
bestimmten Zeitdauer nicht überschritten wird.<br />
Volumina + Preise � Vermögensebene<br />
Eigenmittelunterlegung (MaRisk)<br />
Quelle: Zeranski/Geiersbach/<strong>Walter</strong>, in Schulte-Mattler et al. (Hrsg.): Handbuch Ökonomisches Kapital<br />
Emissionen<br />
ggf. Linienauslastung<br />
Optimierung der Rentabilität<br />
durch geeignete Liquiditätsreserve<br />
und „Refi-Mix“<br />
Seite 18
Change language