Dr. Bernd Walter – Kasseler Sparkasse - Gesamtbanksteuerung

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Grundidee des LaR Nettomittelabfluss Zeit Häufigkeit Quelle: Zeranski/Geiersbach/<strong>Walter</strong>, in Schulte-Mattler et al. (Hrsg.): Handbuch Ökonomisches Kapital Extremwertverteilung mit bester Annäherung an beobachtete Werte Liquidity at Risk (Konfidenzniveau 99%) Prinzipskizze Nettomittelabfluss Seite 20
Steuerung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos Das Risikopotenzial im Nettomittelabfluss muss durch die Kapazität der Liquiditätsbeschaffung gedeckt sein, wobei Eigenmittel auch für liquiditätsbedingte Verluste stets ausreichen müssen. Funding (in Laufzeitbändern von 1 bis 30 Tagen) Liquidität 1. Klasse Hochliquide Aktiva, die ohne Wertabschläge sofort veräußert bzw. über Repomarkt/ Verkauf in Primärliquidität umgewandelt werden können. Liquidität 2. Klasse Hochliquide Aktiva, die evtl. mit geringen Wertabschlägen sofort veräußert bzw. nur teilweise über Repomarkt/ Verkauf in Primärliquidität umgewandelt werden können. Liquidität 3. Klasse Aktiva, die evtl. mit höheren Wertabschlägen in angemessener Zeit veräußert werden können. zusätzliche Liquiditäts- und Eigenmittelreserven für Stressszenarien (u. a. Wegfall Kreditlinien, Marktilliquidität) Anleihen (AAA) Dispositionslinien Zentralbank Freie Kreditlinien Anleihen (A, AA) ABS Fonds Schuldscheindarlehen weiteres Funding Liquiditätsrisiko (in Lfz. von 1 bis 30 Tg.) LaR bei 95% (Risikopotenzial im Normalbelastungsfall) LaR bei 99% (Risikopotenzial im negativ. Belastungsfall) LaR bei 99,9% (Risikopotenzial im Maximalbelastungsfall) Stressszenarien für Risikopotenzial kumuliertes Fundingpotenzial Quelle: Zeranski/Geiersbach/<strong>Walter</strong>, in Schulte-Mattler et al. (Hrsg.): Handbuch Ökonomisches Kapital Prinzipskizze Das Konfidenzniveau und damit die Risikoneigung bei den Nettomittelabflüssen sowie die Bereitschaft, liquditätsbedingteVermögensverluste zu tragen, ist vom Vorstand eines Instituts umsichtig festzulegen. Seite 21
Seite 1 und 2: Liquiditätsrisiko Dr. Bernd Walter
Seite 3 und 4: Definitionen Kurzfristige Liquidit
Seite 5 und 6: Definitionen Marktliquiditäts -ris
Seite 7 und 8: MaRisk - Das Management der Liquidi
Seite 9 und 10: Sound Practices 1.-4. Prinzip: Deve
Seite 11 und 12: Sound Practices 5.-7. Prinzip: Meas
Seite 13 und 14: Sound Practices 9. Prinzip: Conting
Seite 15 und 16: Sound Practices 12. Prinzip: Intern
Seite 17 und 18: Sound Practices 14. Prinzip: Role o
Seite 19: Steuerung des Liquiditätsrisikos L
Seite 23 und 24: Liquidity-Value-at-Risk zur Analyse
Seite 25 und 26: Integration in die Risikotragfähig
Seite 27 und 28: Methodische Schritte zur Analyse de
Seite 31 und 32: Strukturszenarien Beispiele für Ri
Seite 33 und 34: Strukturszenarien Stresstests Univa
Seite 37 und 38: Ausgewählte Aspekte in der Praxis
Seite 39 und 40: Ausgewählte Aspekte in der Praxis

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