Dr. Bernd Walter – Kasseler Sparkasse - Gesamtbanksteuerung
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Liquidity-Value-at-Risk zur<br />
Analyse des Liquiditätsrisikos<br />
Verteilung der<br />
Liquiditätssalden<br />
aus allen heutigen<br />
und zukünftigen<br />
Bankgeschäften<br />
Zinssätze<br />
für Mittelaufnahmen<br />
und<br />
Mittelanlagen<br />
„Ungünstige<br />
Aufnahmen“<br />
t 0<br />
Marktliquidität<br />
Marktzugang<br />
Bonität<br />
„Normale<br />
Aufnahmen“<br />
„Normale<br />
Anlagen“<br />
„Ungünstige<br />
Anlagen“<br />
Quelle: Zeranski/Geiersbach/<strong>Walter</strong>, in Schulte-Mattler et al. (Hrsg.): Handbuch Ökonomisches Kapital<br />
Planungshorizont<br />
t n<br />
Marktliquidität<br />
Marktzugang<br />
Bonität<br />
Planungsverlauf<br />
Seite 23
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