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Neuer Ansatz: Optimierung des Indexing durch Implementierung eines<br />
kontinuierlichen Qualitätsmanagements in der Vermögensverwaltung<br />
Innovative Weiterentwicklung der Kapitalmarkttheorie von Harry M. Markowitz<br />
Am University College (Department of Statistical Science) in London entwickelt<br />
Allokationsentscheidungen werden anhand eines quantitativen (mathematischen)<br />
Modells überwacht<br />
Kernpunkt ist die „Anwendung“ der statistischen Prozesskontrolle (analog der<br />
statistischen Prozesskontrolle in der Industrie) im Vermögensmanagement<br />
Grundlage der statistischen Prozesskontrolle in der Vermögensverwaltung<br />
• Risikokennzahlen aus der Finanzmathematik (z.B. Volatilität, Korrelation,<br />
Risikoprämien, Wahrscheinlichkeiten)<br />
Kernziel des Modells ist die Reduzierung/Vermeidung von Verlusten (Geldverluste,<br />
Gelegenheitsverluste)<br />
ERGEBNIS kontinuierliches Qualitätsmanagement<br />
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