FAGSE BT-FIX Gateway - Xontro.de
FAGSE BT-FIX Gateway - Xontro.de
FAGSE BT-FIX Gateway - Xontro.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BrainTra<strong>de</strong> Gesellschaft für Börsensysteme mbH<br />
Version 2.02<br />
<strong>FAGSE</strong><br />
<strong>BT</strong>-<strong>FIX</strong> <strong>Gateway</strong> 06.06.2011<br />
Rules of Engagement Seite 12 von 130<br />
Die Auftragsverarbeitung an INVESTRO und Vestima wird über die bestehen<strong>de</strong>n Nachrichtenflows<br />
und Abläufe für das Or<strong>de</strong>rrouting an die unterstützten Han<strong>de</strong>lssysteme abgebil<strong>de</strong>t.<br />
Die Beson<strong>de</strong>rheiten von Vestima wer<strong>de</strong>n über vorhan<strong>de</strong>ne Nachrichten abgebil<strong>de</strong>t:<br />
• Informationen über <strong>de</strong>n Status eines Auftrags<br />
Die formal richtige Nachricht wird <strong>de</strong>m <strong>FIX</strong>-Teilnehmer als ExecutionReport mit Pending-Reason 5<br />
(verification pending) - als vorläufige Bestätigung - gemel<strong>de</strong>t. In <strong>de</strong>r Nachricht wird eine genauere<br />
Information über <strong>de</strong>n Auftragsstatus über die Tags 5048 (OrdSubStatus) und 5476<br />
(PrivateReference) geliefert.<br />
Wenn <strong>de</strong>r Auftragsempfänger in Vestima <strong>de</strong>n Auftrag bestätigt, dann erhält <strong>de</strong>r <strong>FIX</strong>-Teilnehmer<br />
die Auftragsstatus-Än<strong>de</strong>rung "endgültig" als ExecutionReport.<br />
Details siehe im Kapitel „7.3.2 Or<strong>de</strong>rrouting an INVESTRO mit Vestima-Gattungen“.<br />
• Auftragsausführung (MT515)<br />
Aus einer MT515-Nachricht (Confirmation) von Vestima wird ein ExecutionReport mit Tag 150<br />
(ExecType) = F (Tra<strong>de</strong>) und Tag 39 (OrdStatus) = 2 (filled) generiert.<br />
Abwicklungsdaten, die von Vestima im MT515 geliefert wer<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n in diesen<br />
ExecutionReports nicht weitergegeben. Diese Daten können, je nach Teilnehmerkonfiguration,<br />
durch die Schlussnoten Nachrichten (Tra<strong>de</strong>CaptureReportSno) bezogen wer<strong>de</strong>n.<br />
• Stornierung einer Auftragsausführung (MT515 CANCEL)<br />
Aus dieser Nachricht wird ein ExecutionReport mit Tag 150 (ExecType) = D (Restated), Tag 39<br />
(OrdStatus) = 2 (filled), Tag 5048 (OrdSubStatus) = H (disabled) und Tag 11 (ClOrdID) = [N/A]<br />
generiert.<br />
• Auftragsausführung nach MT515 CANCEL<br />
Aus dieser Nachricht wird ein ExecutionReport mit Tag 150 (ExecType) = D (Restated), Tag 39<br />
(OrdStatus) = 2 (filled) und Tag 11 (ClOrdID) = [N/A] generiert.<br />
2.7.4 Beson<strong>de</strong>rheiten bei <strong>de</strong>r Behandlung bestimmter Requests<br />
Es sei ausdrücklich auf die Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>s Cancel Requests hingewiesen, <strong>de</strong>r einen zweiten<br />
Or<strong>de</strong>rtyp erfor<strong>de</strong>rt (Tag 5253).
Change language