FAGSE BT-FIX Gateway - Xontro.de

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH
Version 2.02
FAGSE
BT-FIX Gateway 06.06.2011
Rules of Engagement Seite 30 von 130
7 FIX-Nachrichten des Applicationlevels
7.1 Erläuterungen FIX Datenteil
Sortierung:
Die Elemente des Component Blocks können in beliebiger Reihenfolge
übermittelt werden. Sie müssen nicht aufeinander folgen. Für die vom BT-FIX
Gateway versendeten Nachrichten gilt das Gleiche.
Repeating Groups enthalten Felder, die eine feste Position am Anfang einnehmen
müssen und solche, die an einer beliebigen, sonstigen Stelle in der Repeating Group
stehen können. Eine Repeating Group beginnt immer mit dem Tag, welches die
Anzahl der Gruppen enthält, danach folgt das 1. Tag innerhalb dieser Gruppe. Felder,
die eine feste Position einnehmen, sind in der Tabelle grau hinterlegt und stehen an
der Position, die sie auch in der Repeating Group einnehmen müssen. Alle anderen
Felder sind nach Tags aufsteigend sortiert, können jedoch in beliebiger Reihenfolge
übermittelt werden. Für die vom BT-FIX-Gateway erstellten Repeating Groups gilt das
Gleiche.
Spalten:
Inhalte:
RF (required FIX) und R (required) enthalten eine der Angaben
Mandatory/Optional/Conditional, XEOMI die Angaben
Mandatory/Optional/Conditional/Not allowed für die Handelssysteme Xetra/XEtra Ffm-
2/XONTRO/MAX-ONE/INVESTRO: Bei einem Order-Cancel/-Replace Request
werden auch die Werte Aenderbar/Unverändert verwendet. EnterOTC, DeleteOTC,
ReverseOTC, EnterMIFID, DeleteMifid enthalten Mandatory/Optional/Conditional/Not
allowed/Ignoriert für die Request-Vorfälle Einstellung, Storno, Durchlieferung OTC-
Geschäfte und Einstellung, Storno MiFID-Reports.
Alle anderen Überschriften sind selbsterklärend. Bei INVESTRO wird in bestimmten
Fällen die Spalte mit "-" angegeben, als Hinweis dass die beschriebene Aktion für
INVESTRO nicht relevant (nicht möglich) ist, z.B. Orderänderung.
In den Spalten R/RF werden M/C nur vergeben, wenn das Tag für alle Zielsysteme
mandatory/conditional mandatory ist. In XEOMI findet sich dann kein Eintrag. Handelt
es sich um ein Feld einer Repeating Group oder eines Component Blocks, dann
bedeutet der Eintrag "M", dass das Feld innerhalb der übergeordneten Struktur
mandatory ist. Die entsprechende Eigenschaft hinsichtlich der Nachricht findet sich
dann bei der Struktur. Ist ein Tag in einem Zielsystem mandatory, in einem anderen
nicht wird insgesamt der Code "O" vergeben.
Mit dem Code "C" werden alle Felder gekennzeichnet, die von einem anderen Feld
abhängig sind. Beispiel: StopPx hängt von OrdType ab. In diesem Fall erhält StopPx
den Code "C".
Das Feld "Kommentar" enthält zunächst das FIX Format des Feldes. Es folgen eine
Feldbeschreibung und eine Beschreibung von Restriktionen, Angaben zu Länge und
Position etc.
Eine Bezeichnung int(5) bedeutet, dass nach dem Entfernen führender Nullen
maximal fünf signifikante Stellen zulässig sind, eine Bezeichnung float(10,3) heißt,
dass nach dem Entfernen führender Nullen maximal zehn signifikante Stellen, davon 3
Nachkommastellen vorkommen dürfen. Es handelt sich hierbei lediglich um eine
verkürzte Beschreibung der für dieses BT-FIX Gateway zulässigen Formate, nicht um
FIX Konventionen.