FAGSE BT-FIX Gateway - Xontro.de

BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH
Version 2.02
FAGSE
BT-FIX Gateway 06.06.2011
Rules of Engagement Seite 4 von 130
7 FIX-Nachrichten des Applicationlevels .................................................................. 30
7.1 Erläuterungen FIX Datenteil...................................................................................... 30
7.2 Orderfunktionalität ................................................................................................... 31
7.2.1 Ordereinstellung ...................................................................................................... 31
7.2.1.1 Abläufe – Orders ...................................................................................................... 31
7.2.1.2 Abläufe – Fondshandel (INVESTRO / Vestima).......................................................... 33
7.2.1.3 Request "NewOrderSingle" ....................................................................................... 36
7.2.1.4 Response "Execution Report" - Identifikationskriterien ............................................... 40
7.2.1.5 Response "Execution Report" - Nachrichtendaten ...................................................... 41
7.2.2 Orderlöschung ......................................................................................................... 47
7.2.2.1 Abläufe – Orders ...................................................................................................... 47
7.2.2.2 Abläufe – Fondshandel (INVESTRO / Vestima).......................................................... 49
7.2.2.3 Request "Order Cancel Request" .............................................................................. 52
7.2.2.4 Response "Execution Report" (vorläufig, endgültig positiv, negativ von Vestima) ......... 54
7.2.2.5 Response "Order Cancel Reject" (endgültig negativ) .................................................. 57
7.2.3 Orderänderung ........................................................................................................ 58
7.2.3.1 Abläufe – Orders ...................................................................................................... 58
7.2.3.2 Abläufe – Fondshandel (INVESTRO / Vestima).......................................................... 59
7.2.3.3 Request "Order Cancel Replace Request" ................................................................. 60
7.2.3.4 Response "Execution Report" (vorläufig, endgültig positiv) ......................................... 64
7.2.3.5 Response "Order Cancel Reject" (endgültig negativ) .................................................. 67
7.2.4 Orderausführung ...................................................................................................... 68
7.2.4.1 Abläufe – Orders ...................................................................................................... 68
7.2.4.2 Abläufe – Fondshandel (INVESTRO / Vestima).......................................................... 69
7.2.4.3 Nachricht zur Orderausführung "Execution Report" .................................................... 70
7.2.5 Auslösung einer Aktion über ein anderes Interface ..................................................... 73
7.2.5.1 Einstellungen, Änderungen und Löschungen von Orders ............................................ 73
7.2.5.2 Umsetzung einer Stop Order .................................................................................... 74
7.2.5.3 Zurücksetzen einer bereits aktivierten EG-Order auf den ursprünglichen Status "EG" .. 75
7.2.6 Systemgenerierte Orderänderungen und Löschungen ................................................ 76
7.2.7 Componenten Blocks und Repeating Groups ............................................................. 77
7.2.7.1 Instrument Component Block ............................................................... 77
7.2.7.2 Party Konzept ........................................................................................... 78
7.2.7.3 Trading Sessions Repeating Group .............................................. 80
7.2.8 Besonderheiten der Tag Behandlung ........................................................................ 81
7.3 Fondshandel (INVESTRO / Vestima) - Besonderheiten .............................................. 82
7.3.1 Nachrichten an den Auftragsempfänger (INVESTRO "classic") ................................... 82
7.3.2 Orderrouting an INVESTRO mit Vestima-Gattungen................................................... 84
7.3.2.1 Direkte Ablehnung in INVESTRO .............................................................................. 84
7.3.2.2 Übergabe an Vestima ............................................................................................... 84
7.4 Ereignisse ............................................................................................................... 85
7.4.1 Abläufe.................................................................................................................... 85
7.4.2 Ereignismitteilung "News" ......................................................................................... 85
7.4.3 NoLinesOfText Repeating Group .................................................. 86
7.4.4 NoRelatedSym Repeating Group .......................................................... 86
7.4.5 NoRoutingIDs Repeating Group .......................................................... 86
7.5 Tradefunktionalität ................................................................................................... 87
7.5.1 Unterstützte Vorfälle ................................................................................................ 87
7.5.2 Abläufe.................................................................................................................... 88
7.5.3 OTC-Geschäfte und MiFID-Reports - Requests ......................................................... 89
7.5.3.1 Request "TradeCaptureReport" - Identifikationskriterien ............................................. 89
7.5.3.2 Request "TradeCaptureReport" - Nachrichtendaten ................................................... 90
7.5.3.3 Instrument Component Block ............................................................... 92