Nachtrag zum Cobweb-Theorem Michael Windzio Am ... - Barkhof

Abb. 4: Markt mit Explosionstendenz
150
100
50
0
-50
-100
Zufallsschock von 2 Euro, bei k=2.5,"Explosion"
GG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
In Abhängigkeit von der Steilheit der Nachfragefunktion relativ zur Angebotsfunktion steht
also der Faktor „k“. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen, wie zwei unterschiedliche Märkte auf
einen Zufallsschock von 2.- EUR Abweichung vom Gleichgewichtspreis reagieren. Wir
haben also zwei unterschiedliche „Systemeigenschaften“: Der Markt mit der
Gleichgewichtstendenz in Abbildung 3 entspricht Abbildung 1 (flache Nachfragefunktion, die
Leute benötigen das Gut X dringend), der Markt mit der Explosionstendenz in Abbildung 4
entspricht der Abbildung 2 (die Leute benötigen das Produkt gar nicht unbedingt, und sie
fragen nur nach, wenn es günstig ist, z.B. Aktien oder Wochenendflugreisen). Die
unterschiedlichen Systemeigenschaften sind allein eine Folge des Wertes für k. Liegt er unter
2 (hier: 1,9), kommt der Markt wieder zum Gleichgewicht, liegt er über 2 (hier: 2,5),
explodieren die Preisschwankungen.
Abbildungen 3 und 4 wurden mit der Datei „cobweb.xls“ erstellt. Klickt man auf eine Zelle
der Spalte „Preisabweichung vom Gleichgewicht“, sieht man die Umsetzung der Formel für
die Veränderung der Preisdifferenz in der Periode n
n
dp = ( 1−
k)
• dp
n
0
in Excel ( =(1-F19)^D19*2 ). Jeder Wert für dpn ausgelöst durch den Schock von 2.- EUR
Abweichung in Periode Null. Wer möchte, kann einfach für „k“ eigene Werte einsetzen, und
die Abbildungen von Esser, S. 154 reproduzieren. Oder einfach mit irgendwelchen Werten für
k spielen. Oder auch mal dp0 von 2.- auf 15.- EUR setzen, usw.