Operationales Risiko

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SchadensfrequenzDiskrete Verteilung auf nicht-negativen ganzenZahlen❚ Poissonverteilung– Poisson-Prozess (Gedächtnislosigkeit)– Summe von Poisson verteilten ZVs ist ~Poisson– Zufällige Teilfolge ~Poisson– nur 1 Parameter– MLE-Schätzer =Erwartungswert– EN = Var NWahrscheinlichkeit0.00 0.04 0.08 0.12Poisson Verteilung mit M ittelwert 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Anzahl der Schäden©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling30
SchadensfrequenzWeitere Verteilungen❚ Negative Binomialverteilung (Var N > EN)❚ Binomialverteilung (Var N < EN)❚ allgemein: (a,b,0)-Klasse: p bk= a +p kk −1©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling31
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