Operationales Risiko

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Erweiterungen des Modells❚ Getrennte Verteilungen für– verschiedene Bereiche der Schadenshöhe– verschiedene Geschäftsbereiche– verschiedene Schadenskategorien❚ Abhängigkeitsstruktur– Korrelationen– Copulas©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling42
Erweiterungen des Modells❚ Einbindung externer Daten– Skalierung– Relevanz❚ Einbau von Szenarien❚ Einbau von qualitativen Kriterien– Bonus/Malus-System– Key Risk Indicators©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling43
Seite 1 und 2: Erfassung und QuantifizierungOperat
Seite 3 und 4: Operational Risk FallstudieBarings
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Seite 7 und 8: Operational Risk FallstudieBank Bur
Seite 9 und 10: BegriffsdefinitionDefinition nach B
Seite 11 und 12: RahmenbedingungenWarum Operational
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Seite 19 und 20: DatenbasisBsp: EingabefehlerQuellen
Seite 21 und 22: Schematische DatenverteilungInterne
Seite 23 und 24: SchadenskategorienTypische Aufteilu
Seite 25 und 26: Ein (sehr) grober Vergleich❚ Mark
Seite 27 und 28: Operational Value-at-RiskEin einfac
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Seite 33 und 34: Schadenshöhe - Verteilungen❚ Log
Seite 35 und 36: Modellvergleich❚ Wert der Likelih
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Seite 39 und 40: Panjer Formel❚ X muss diskretisie
Seite 41: Monte Carlo Simulation❚ Flexibel-

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