Operationales Risiko

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Operational Risk FallstudieBarings (2)Ursachen❚ Eine Person (Nick Leeson) war für Handel undAbwicklung zuständig❚ Kontrollen haben versagt❚ Aggressive und spekulative Strategie❚ Größenwahn, Spielsucht (durch Erhöhen desEinsatzes wird versucht, Verluste wettzumachen)©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling4
Operational Risk FallstudieBarings (3)Lösungsmöglichkeiten❚ Strikte Trennung von Handel und Backoffice❚ funktionierende Limitkontrolle❚ Achtung: Es gibt keine ewigen Gewinner, daherVorsicht vor sehr erfolgreichen Händlern!©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling5
Seite 1 und 2: Erfassung und QuantifizierungOperat
Seite 3: Operational Risk FallstudieBarings
Seite 7 und 8: Operational Risk FallstudieBank Bur
Seite 9 und 10: BegriffsdefinitionDefinition nach B
Seite 11 und 12: RahmenbedingungenWarum Operational
Seite 13 und 14: Basel Committee - WirkungVorschläg
Seite 15 und 16: Basel II - Operationales RisikoAns
Seite 17 und 18: Basel II - Operationales RisikoAns
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Seite 21 und 22: Schematische DatenverteilungInterne
Seite 23 und 24: SchadenskategorienTypische Aufteilu
Seite 25 und 26: Ein (sehr) grober Vergleich❚ Mark
Seite 27 und 28: Operational Value-at-RiskEin einfac
Seite 29 und 30: Operational Value-at-RiskEin einfac
Seite 31 und 32: SchadensfrequenzWeitere Verteilunge
Seite 33 und 34: Schadenshöhe - Verteilungen❚ Log
Seite 35 und 36: Modellvergleich❚ Wert der Likelih
Seite 37 und 38: Modell❚ MomenteES=EN EXVarS=ENVar
Seite 39 und 40: Panjer Formel❚ X muss diskretisie
Seite 41 und 42: Monte Carlo Simulation❚ Flexibel-
Seite 43: Erweiterungen des Modells❚ Einbin

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