Operationales Risiko
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Monte Carlo Simulation1. Gegeben seien Verteilungen von X i und N2. Für i=1,..,M max ziehe Zufallszahl N i aus Frequenzvtlg. undX i1 ,X i2 ,...,X iN aus Schadenshöhevtlg.i.3. BerechneN= i∑S iX ijj=14. Die Verteilungsfunktion der Variablen S wird durch dieempirische Verteilungsfunktion F Ŝ (x) der erzeugtenZahlen approximiert .©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling40
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