Operationales Risiko

VerteilungsmodellSchadensfrequenz und Schadenshöhe werdengetrennt modelliert und dann gefalten.S = X + X + ... +12X NAnnahmen:❚ gegeben N=n, sind X 1 ,X 2 ,...,X n iid.❚ gegeben N=n, ist Verteilung von X 1 ,X 2 ,...,X nunabhängig von n.❚ Verteilung von N ist unabhängig von X 1 ,X 2 ,...,X n©Andreas WeingesselOperational Risk Controlling36