Themenflyer Asset Allocation-Optiris

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Jan Kühne
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ifb group
ifb wurde 1989 in Deutschland gegründet
und beschäftigt heute weltweit über 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Als Kompetenzzentrum für Finanz- und
Risikomanagement genießen wir einen
ausgezeichneten Ruf. Als Partner namhafter
Software-Unternehmen übernehmen wir
Implementierungs- und Projektaufgaben,
unter anderem für das gesamte Spektrum
der Business Intelligence. Über 800
Unternehmen setzen auf Lösungen der
ifb group.
Fach
Expertise
Umsetzungs
Stärke
Sie wünschen eine neutrale Beurteilung Ihrer Asset Allocation-Strategie?
Die Modellannahmen einer strategischen Asset Allocation müssen sich in der Praxis als tauglich
erweisen, Abweichungen zwischen Modell und Umsetzung werden quantifiziert. Wir zeigen Ihnen
die Zusammenhänge zwischen Asset Allocation, Risikotragfähigkeit und Stressszenarien auf.
Auch die Fallstricke der Umsetzung einer Asset Allocation werden erörtert und dazu werden praxisnahe
Lösungsansätze vorgestellt. Zusätzlich diskutieren wir mit Ihnen die aufsichtsrechtlichen
Rahmenbedingungen und ihre Wirkung auf Struktur, Ertrag und Risiko.
Sie möchten die Asset Allocation in die Gesamtbanksteuerung integrieren?
Die Asset Allocation betrifft alle Teilbereiche der Bank. Die Strategie muss nicht nur im Einklang mit
der Risikotragfähigkeit stehen, sondern im gleichen Maße auch mit den neuen Liquiditäts- und
Eigenkapitalanforderungen gemäß Basel III. Wir decken unter anderem folgende Punkte ab:
• Abgleich der Modellannahmen mit der Umsetzbarkeit in konkrete Produkte unter den organisatorischen
Rahmenbedingungen Ihres Instituts
• Überprüfung der Methoden zur Risikoquantifizierung neuer Produkte und Integration der Asset
Allocation in die Gesamtbank-Risikotragfähigkeit
• Entwicklung historischer und hypothetischer Stresstests für die Asset Allocation
• Berechnung der Basel III-Liquiditätskennzahlen und Eigenkapitalkennziffern inkl. Simulationen
Sie kennen das Potenzial Ihres Depot A und möchten durch geschickte Steuerung
Zusatzerträge erwirtschaften?
Wir beraten Sie zum gesamten Themenkomplex rund um die Asset Allocation und betreuen Sie bei
der Umsetzung gemäß den individuellen Notwendigkeiten Ihres Instituts. Zum Beispiel bei der:
• Ableitung strategischer und taktischer Bandbreiten
• Berücksichtigung alternativer Strategieräume
• Berücksichtigung eines Risikofrühwarnsystems
• Beachtung des Markttimings und der Anlagerichtlinien
• Bewertung komplexer Finanzmarktprodukte
okular OPTIRIS – optimierte Vermögensanlage und Parameterschätzung
Mit okular OPTIRIS bilden Sie Ihren Prozess der strategischen Vermögensanlage im Rahmen der
Gesamtbanksteuerung ab. Wir unterstützen Sie von der Implementierung bis zur Umsetzung einer
tragfähigen Asset Allocation. Das heißt, wir helfen Ihnen bei der Parametrisierung und beachten
institutsindividuelle Importschnittstellen. Die Analysefunktionen in OPTIRIS geben Ihnen wichtige
Entscheidungshilfen für einen strukturierten und strategisch ausgerichteten Investitionsprozess.
Damit einhergehend zeigen wir Ihnen, wie Sie das Rendite-Risiko-Profil Ihres Hauses optimieren und
so den Vermögenszuwachs langfristig verstetigen können.
Die komfortablen Auswertungen machen Rendite und Risiko der einzelnen Risikoklassen transparent
und Sie erkennen, welche Diversifikationseffekte auf Basis von Korrelationen vorliegen. Entsprechend
Ihrer individuellen Risikostrategie identifizieren wir mit Ihnen die optimale Asset Allocation
und runden das Ergebnis durch die Dokumentation der Parameterannahmen und der durchgeführten
Simulationen ab.
Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um Ihnen unsere
Dienstleistungen und unsere Asset Allocation-Expertise vorzustellen. Vereinbaren Sie
einen Termin mit uns!