Themenflyer Asset Allocation-Optiris

Integration einer tragfähigen Asset Allocation
in die Gesamtbanksteuerung
Integration einer tragfähigen Asset Allocation in die Gesamtbanksteuerung
Herausforderungen, des Marktumfelds und zunehmend strengere regulatorische Anforderungen
werden das Ertragspotenzial der Kreditinstitute in Zukunft weiter reduzieren. Gleichzeitig stehen die
Institute vor der Herausforderung, ihre Robustheit auch gegenüber Stressphasen zu verbessern. In
diesem Spannungsfeld gewinnt die Vernetzung der Asset Allocation mit der Gesamtbanksteuerung
an Bedeutung. Eine langfristig tragfähige Asset Allocation verkraftet auch Stresssituationen und
daraus resultierende Marktvolatilitäten, was beispielsweise in den MaRisk gefordert wird.
Bei Marktänderungen müssen Banken fortlaufend die strategische Positionierung ihrer Eigenanlagen
überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Bei der Steuerung der Eigenanlagen im Rahmen der
Asset Allocation ist es notwendig, methodisch konsistent vorzugehen, um eine effiziente
Risk-/Return-Steuerung sicherzustellen.
Wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Asset Allocation von der Fachkonzeption bis zur
Umsetzung. Dies umfasst zum Beispiel die strategische Auswahl und Optimierung der Anlageklassen
für die Eigenanlagen. Wir führen mit Ihnen beispielsweise Szenariorechnungen durch und quantifizieren
Performance-Potenziale und -Risiken. Unsere Beratung umfasst die Einbindung der Asset
Allocation in die Gesamtbanksteuerung, Prozesse und Methoden der Asset Allocation sowie den
Aufbau von Steuerungs- und Reportingsystemen zur Risk-/Return-Steuerung für die Eigenanlagen.
Auch bei der Einführung neuer Anlageklassen werden Sie von uns begleitet, zum Beispiel bei der
Anpassung der Prozesse und Methoden. Wie bei allen Beratungsthemen unterstützen wir Sie bis zur
Umsetzung und Implementierung geeigneter IT-Lösungen, zum Beispiel mit dem Einsatz von okular
OPTIRIS der parcIT.
Unser Angebot in der Übersicht – Asset Allocation angemessen umsetzen und in die
Gesamtbanksteuerung integrieren
Eine beständige Asset Allocation ist eine im Bankenalltag immer wichtiger werdende Größe, die
strukturiert in die Gesamtbanksteuerung integriert werden muss. Die ifb group bietet folgendes
individuell anzupassendes Umsetzungskonzept an:
Implementierung einer nachhaltigen Asset Allocation
• Analyse der aktuellen Asset Allocation
• Unterstützung in der Modellauswahl
• Implementierung der entsprechenden Software
• Laufende Qualitätssicherung und Pflege der Modelle
Umsetzung der Asset Allocation
Aufstellung
der
Vermögensbilanz
Zeitreihenanalyse
und
Parameterschätzung
Barwertige und
periodische Ertrags-
und Risikoanalyse
der Ist-Allocation für
Normal- und
Stressphasen
Depot A und Treasury Services
• Erfolgsbeurteilung der Zinsbuchstrategie
• Abweichungsanalyse zur gewünschten Benchmark
• Simulation von hohen Marktvolatilitäten
• Integration in die Gesamtbanksteuerung,
Risikotragfähigkeit und Basel III-Strategie
Vorschläge zur
Optimierung der
Vermögensbilanz
auf Basis der
Risikostrategie
Ergebnis: tragfähige institutsindividuelle Asset Allocation
Barwertige und
periodische Ertrags-
und Risikoanalyse
der Ziel-Allocation
für Normal- und
Stressphasen
Laufende Begleitung bei der Umsetzung Dokumentation der Annahmen und Berechnungen
Unsere Stärken:
• Spezialisten für
Gesamtbanksteuerung und
Risikomanagement�
• Hohe Expertise im
Genossenschaftsbankenund
Sparkassensektor�
• Praxisnahe Analyse und
Simulation�
• Konsequenter
Coachingansatz��
• Praxiserprobte
Lösungsansätze��
• IT-Kompetenzen, die durch
fachliche Stärken
unterstützt werden�
Fach
Expertise
Umsetzungs
Stärke
IFB140-1202-008

Ansprechpartner
Jan Kühne
Jan.Kuehne@ifb-group.com
Tel. +49 173 5661948
Heimo Scherer
Heimo.Scherer@ifb-group.com
Tel. +49 173 5661944
ifb group
Bayenwerft 14
D-50678 Köln
Tel. +49 221 921841-0
Fax +49 221 921841-300
info@ifb-group.com
www.ifb-group.com
ifb group
ifb wurde 1989 in Deutschland gegründet
und beschäftigt heute weltweit über 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Als Kompetenzzentrum für Finanz- und
Risikomanagement genießen wir einen
ausgezeichneten Ruf. Als Partner namhafter
Software-Unternehmen übernehmen wir
Implementierungs- und Projektaufgaben,
unter anderem für das gesamte Spektrum
der Business Intelligence. Über 800
Unternehmen setzen auf Lösungen der
ifb group.
Fach
Expertise
Umsetzungs
Stärke
Sie wünschen eine neutrale Beurteilung Ihrer Asset Allocation-Strategie?
Die Modellannahmen einer strategischen Asset Allocation müssen sich in der Praxis als tauglich
erweisen, Abweichungen zwischen Modell und Umsetzung werden quantifiziert. Wir zeigen Ihnen
die Zusammenhänge zwischen Asset Allocation, Risikotragfähigkeit und Stressszenarien auf.
Auch die Fallstricke der Umsetzung einer Asset Allocation werden erörtert und dazu werden praxisnahe
Lösungsansätze vorgestellt. Zusätzlich diskutieren wir mit Ihnen die aufsichtsrechtlichen
Rahmenbedingungen und ihre Wirkung auf Struktur, Ertrag und Risiko.
Sie möchten die Asset Allocation in die Gesamtbanksteuerung integrieren?
Die Asset Allocation betrifft alle Teilbereiche der Bank. Die Strategie muss nicht nur im Einklang mit
der Risikotragfähigkeit stehen, sondern im gleichen Maße auch mit den neuen Liquiditäts- und
Eigenkapitalanforderungen gemäß Basel III. Wir decken unter anderem folgende Punkte ab:
• Abgleich der Modellannahmen mit der Umsetzbarkeit in konkrete Produkte unter den organisatorischen
Rahmenbedingungen Ihres Instituts
• Überprüfung der Methoden zur Risikoquantifizierung neuer Produkte und Integration der Asset
Allocation in die Gesamtbank-Risikotragfähigkeit
• Entwicklung historischer und hypothetischer Stresstests für die Asset Allocation
• Berechnung der Basel III-Liquiditätskennzahlen und Eigenkapitalkennziffern inkl. Simulationen
Sie kennen das Potenzial Ihres Depot A und möchten durch geschickte Steuerung
Zusatzerträge erwirtschaften?
Wir beraten Sie zum gesamten Themenkomplex rund um die Asset Allocation und betreuen Sie bei
der Umsetzung gemäß den individuellen Notwendigkeiten Ihres Instituts. Zum Beispiel bei der:
• Ableitung strategischer und taktischer Bandbreiten
• Berücksichtigung alternativer Strategieräume
• Berücksichtigung eines Risikofrühwarnsystems
• Beachtung des Markttimings und der Anlagerichtlinien
• Bewertung komplexer Finanzmarktprodukte
okular OPTIRIS – optimierte Vermögensanlage und Parameterschätzung
Mit okular OPTIRIS bilden Sie Ihren Prozess der strategischen Vermögensanlage im Rahmen der
Gesamtbanksteuerung ab. Wir unterstützen Sie von der Implementierung bis zur Umsetzung einer
tragfähigen Asset Allocation. Das heißt, wir helfen Ihnen bei der Parametrisierung und beachten
institutsindividuelle Importschnittstellen. Die Analysefunktionen in OPTIRIS geben Ihnen wichtige
Entscheidungshilfen für einen strukturierten und strategisch ausgerichteten Investitionsprozess.
Damit einhergehend zeigen wir Ihnen, wie Sie das Rendite-Risiko-Profil Ihres Hauses optimieren und
so den Vermögenszuwachs langfristig verstetigen können.
Die komfortablen Auswertungen machen Rendite und Risiko der einzelnen Risikoklassen transparent
und Sie erkennen, welche Diversifikationseffekte auf Basis von Korrelationen vorliegen. Entsprechend
Ihrer individuellen Risikostrategie identifizieren wir mit Ihnen die optimale Asset Allocation
und runden das Ergebnis durch die Dokumentation der Parameterannahmen und der durchgeführten
Simulationen ab.
Gern stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um Ihnen unsere
Dienstleistungen und unsere Asset Allocation-Expertise vorzustellen. Vereinbaren Sie
einen Termin mit uns!