Nachfolgegestaltung Vermögensmanagement Berufsbegleitender

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S. 6 Inhalt Modul 2 Do. 28.06.2008 – Sa. 30.06.2008 Do. 14.00 –18.15 Uhr Fr. 08.30 –17.30 Uhr Sa. 08.30 –17.30 Uhr Do. 26.07.2008 14.00 – 18.15 Uhr Fr. 27.07.2008 08.30 – 12.30 Uhr Im Studiengang werden immer wieder aktuelle Themen auch in den Pausen diskutiert.
Modul 6.1: Portfolio Construction und Risk Budgeting/ strategische sowie taktische Asset Allokation Am Beginn dieses Moduls steht die Behandlung der Portfolio-Konstruktion, die eine für das professionelle Management von Wertpapierportfolios notwendige Phase darstellt. Die Veranstaltung konzentriert sich auf eine Darstellung der bestehenden Methoden der Umsetzung der geschätzten, erwarteten Renditen in Portfoliostrukturen. Diese Ansätze werden sodann aufgearbeitet und systematisiert, um anschließend Einsatzmöglichkeiten für die Portfoliokonstruktion in der Praxis zu entwickeln. Darüber hinaus wird erklärt, wie man eine risikoeffiziente Portfoliostruktur erreichen kann. Sodann widmet sich eine Veranstaltung der Veränderung der Asset Allokation über Zeit, die durch Rendite und Risiko des Portfolios gesteuert werden kann. Vermittelt wird der Aufbau der Asset Allokation, wobei zwischen der strategischen Asset Allokation (SAA) und der taktischen Asset Allokation (TAA) unterschieden wird. In der SAA werden die Anteile der verschiedenen Anlageformen oder -kategorien langfristig festgelegt. Die TAA beschäftigt sich hingegen mit der kurzfristigen Optimierung (bis zu 6 Monaten) des Anlagemixes. Dozenten: Dr. Rudolf Lang, Goldman, Sachs & Co. oHG, Frankfurt a. M. Michael Lötzsch, Goldman, Sachs & Co. oHG, Frankfurt a. M. Reinhard Panse, UBS Deutschland AG UBS Sauerborn, Bad Homburg Modul 6.2: Wertpapierfonds/Währungsabsicherung Dieser Abschnitt widmet sich zunächst den Wertpapierfonds. Unter diesem Begriff sind Fonds zu verstehen, deren Fondsvermögen in Wertpapieren investiert ist. Ein Wertpapierfonds besteht aus mehreren Wertpapieren, die von einer Kapitalanlagegesellschaft (KAG) verwaltet werden. Besprochen werden neben der steuerrechtlichen Behandlung einzelne Arten von Wertpapierfonds und deren Besonderheiten. Darüber hinaus werden die Währungsabsicherung als strategische Notwendigkeit und deren Folgen erörtert. Dozent: Dr. Rolf Banz, Pictet & Cie, Genf Modul 6.3: Grundlagen des quantitativen Portfoliomanagements Eine fundierte Beurteilung der Performance und des Risikos von Portfolioinvestitionen erfordert Kenntnisse aus dem Bereich statistischer Methoden und aus der Portfoliotheorie. Ohne auf die theoretischen Hintergründe der einzelnen Verfahren im Detail einzugehen, werden in diesem Modul die zentralen Begriffe und Methoden des quantitativen Portfoliomanagements praxisnah erläutert. Die Bearbeitung von Fallstudien zur Vertiefung des Stoffes rundet die Darstellung ab und soll den Zugang zu den Ansätzen erleichtern. Neben der Diskussion unterschiedlicher Rendite- und Risikomaße werden die Grundlagen der Regressionsanalyse dargestellt und anhand von Beispielen die ökonomischen Inhalte illustriert. Zudem erfolgt die Darstellung portfoliotheoretischer Zusammenhänge und Verfahren zur Messung der Portfolioperformance. Das Modul ist grundlegend zum Verständnis der Argumentation im Modul „Passive Investments“. Dozent: Prof. Dr. Martin T. Bohl, Westfälische Wilhelms-Universität Münster Do. 16.07.2009 – Fr. 17.07.2009 Do. 14.00 – 18.15 Uhr Fr. 08.30 – 17.30 Uhr Sa. 18.07.2009 08.30 – 11.45 Uhr Sa. 18.07.2009 12.30 – 16.30 Uhr Inhalt Modul 6 S. 21
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