Informe Trimestral Fondo NARANJA Moderado - ING Direct

2.2 Comportamiento
A Individualidad. Divisa EUR.
Rentabilidad (% sin anualizar)
Acumulado Trimestral Anual
2012 último trim (0) trim-1 trim-2 trim-3 2011 2010 2009 año t-5
Rentabilidad IIC 5,42 2,19 -0,12 3,29 0,76 -1,69 2,64 8,84
Rentabilidades extremas (i)
Medidas de riesgo (%)
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad (ii) 2012 último trim (0) trim-1 trim-2 trim-3 2011 2010 2009 año t-5
Valor liquidativo 1,49 1,44 1,42 1,54 2,38 2,26 2,44 2,84
Ibex -35 30,55 36,80 33,53 19,33 30,42 28,04 29,00 25,12
Letra Tesoro 1 año 2,83 3,84 2,61 1,52 2,98 2,13 1,35 2,19
VaR histórico (iii) 2,72 2,72 2,76 2,84 2,84 2,84 3,02 3,32
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias.
Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento
de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia.
Gastos (% s/patrimonio medio)
Acumulado Trimestral Anual
2012 último trim (0) trim-1 trim-2 trim-3 2011 año t-2 año t-3 año t-5
Ratio total de gastos (iv) 0,98 0,31 0,37 0,30 0,32 1,13
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios
(salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos
que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de
esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por
la compraventa de valores.
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
Valor liquidativo Índice
Trimestre actual Último año Últimos 3 años
% fecha % fecha % fecha
Rentabilidad mínima (%) -0,18 03-08-2012 -0,31 12-06-2012 -1,37 26-01-2009
Rentabilidad máxima (%) 0,20 02-07-2012 0,35 26-01-2012 0,64 10-05-2010
(i) Sólo se informa para las clases con una antiguëdad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
11.00
10.75
10.50
10.25
10.00
9.75
9.50
9.25
01/07/08
01/01/09
01/07/09
01/01/10
01/07/10
01/01/11
01/07/11
01/01/12
01/07/12
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
5.0
2.5
0.0
-2.5
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Valor liquidativo Índice
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