Informe del Fondo de Reserva a 31-12-2011 - Seguridad Social

Concluida la ejecución de las adquisiciones y como resumen de las actuaciones llevadas a cabo, se
realiza una comparativa entre los indicadores estimados a la fecha de la reunión, según los acuerdos
adoptados por el Comité de Gestión, y la situación real del Fondo de Reserva en el último día de
fecha valor de las operaciones de adquisición:
ACUERDOS
3. Actuaciones del ejercicio 2011
3.4. Tercera reunión del Comité de Gestión en el año 2011
INDICADORES
ESTIMADOS
PROPUESTA
(23-11-11)
EJECUCIÓN
(Datos a 23-12-11)
Importe a adquirir Deuda Española (m. €) 2.177,48 2.177,48
Importe en Caja (m. €) (1) 982,41 984,00
Grado de concentración (%) 10,12 9,84
Duración F.R.S.S. (años) 4,50 4,57
Duración modifi cada F.R.S.S. 4,20 4,36
T. I. R. (%) adquisición (2) 5,77 4,33
Porcentaje valor nominal deuda extranjera sobre total cartera 10,40 10,31
(1) En la ejecución el importe en caja incluye el sobrante de las adquisiciones, que fue de 6.722,48 euros, los intereses de la
cuenta corriente del mes de noviembre de 2011 (1.572.708,98 euros) y los intereses abonados por las operaciones de permuta
de valores (3.464,29 euros).
(2) El cálculo de T.I.R. de la propuesta se realiza –una vez fi nalizadas las compras– en función del valor nominal realmente
adquirido y la T.I.R. del día de la reunión del Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (23-11-2011).
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Fondo de Reserva de la Seguridad Social • Evolución, actuaciones del año 2011 y situación a 31 de diciembre de 2011