tema 8:regresión con variables no estacionarias - Departamento de ...

En los tres modelos la hipótesis nula a contrastar es la
*
misma H : φ = 0 NO ESTACIONARIEDAD
0 1
• CONTRASTE DE DICKEY-FULLER
AUMENTADO
Si hay problemas de autocorrelación en las ecuaciones de
contraste previas, se le añade una estructura dinámica. Por
ejemplo:
PROBLEMAS:
* * *
p
t 1 t 1
i=
1
i
Δ y = δ + θ t+ φ y − + ∑ Π Δ y − + ε
• Son contrastes con una baja potencia.
t i t
• Incertidumbre con respecto al modelo más adecuado. Los
gráficos de la serie nos pueden ayudar.
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