tema 8:regresión con variables no estacionarias - Departamento de ...

1.- Introducción
El que una variable presente sistemáticamente rachas de
valores por encima o por debajo de la media indica la presencia
de una RAIZ UNITARIA en la estructura estocástica de la
variable y decimos entonces que la serie no es estacionaria.
vuelva.
infinito.
Las características de una serie no estacionaria son:
a.- No hay una media a largo plazo a la cual la serie
b.- Su varianza aumenta con el tiempo, tendiendo a
c.- Un shock sobre el nivel de dicha serie produce un
efecto permanente.
lentamente.
d.- Los valores de la función de autocorrelación decrecen
3