Propiedades de las transformaciones

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Autocorrelación con retraso k - Las dos series se desplazan entre sí más de una unidad de tiempo. Progresivamente habrá menos datos para calcular la correlación, por lo que generalmente sólo los primeros valores de k serán de interés; rara vez se calculan correlaciones para valores de k > n/2 o k > n/3.
Función de autocorrelación La colección de autocorrelaciones calculadas para varios retrasos o lags (k) es llamada la función de autocorrelación: r(k) = r k Una función de autocorrelación siempre comienza con r 0 = 1. Típicamente una función de autocorrelación exhibe un decaimiento más o menos gradual hacia cero conforme k se incrementa, reflejando la relación estadística más débil que generalmente existe entre datos más alejados en el tiempo. Función de autocovarianza – Se multiplican las autocorrelaciones por la varianza de los datos. La aplicación de métodos estadísticos clásicos que requieren la independencia de los datos en una muestra, puede conducir a resultados engañosos cuando las series de datos son fuertemente persistentes.
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