Memoria Anual - Banco Falabella
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CRÉDITO<br />
EFECTIVO<br />
RIESGOS<br />
La Gerencia de Riesgos depende directamente de la<br />
Gerencia General, reportando al Comité de Riesgos, el<br />
cual es el órgano de asesoría y control que depende<br />
jerárquicamente del Directorio de la Institución. El Comité<br />
de Riesgos está integrado por tres Directores, el Gerente<br />
General, el Gerente de Administración y Finanzas y el<br />
Gerente de Riesgos.<br />
Durante el 2010 se han logrado mejoras cualitativas y<br />
cuantitativas sobre las técnicas para la gestión de los<br />
riesgos que enfrenta la empresa. Se han desarrollado<br />
modelos automatizados para la evaluación y seguimiento<br />
del deudor, contando con políticas específicas para cada<br />
producto que maneja el <strong>Banco</strong>. De igual manera, se ha<br />
trabajado en el fortalecimiento de las políticas,<br />
procedimientos y herramientas de gestión, actualizando<br />
los manuales de: Riesgo de Mercado y Liquidez y Riesgo<br />
Operacional.<br />
El <strong>Banco</strong> realizó modificaciones en la política de<br />
evaluación de los productos, incorporando información<br />
del sistema financiero que ha permitido enriquecer la<br />
segmentación de la cartera, y ayudar en la mejoría de los<br />
indicadores de morosidad. Adicionalmente, en el control<br />
del riesgo crediticio de la cartera, se han sofisticado los<br />
modelos de seguimiento, utilizando Análisis Vintage, los<br />
cuales permiten una mayor precisión en el análisis de la<br />
morosidad medido por grupos de clientes captados en<br />
un determinado periodo de tiempo. También se ha<br />
desarrollado un modelo de estrés de cartera, el cual<br />
permite conocer el nivel de riesgo que enfrentaría el<br />
banco ante la modificación de los principales<br />
componentes de nuestra cartera crediticia así como ante<br />
la ocurrencia de eventos externos que pudiesen afectar la<br />
calidad de la misma. Así mismo, se han desarrollado<br />
Análisis de Supervivencia y de Matrices de Migración, que<br />
nos permiten establecer políticas particulares a los<br />
diversos segmentos de la cartera. Los análisis de la<br />
cartera para medir el riesgo crediticio vienen considerando<br />
la perspectiva de rentabilidad – riesgo con el propósito<br />
de tomar decisiones que no afecten la viabilidad del<br />
negocio. El <strong>Banco</strong> cuenta además, con un score de<br />
iniciación – Application Scoring – que determina la<br />
probabilidad de default en base a información<br />
socio-demográfica y del sistema financiero (en caso se<br />
disponga); y también se cuenta con un score de<br />
seguimiento – Behavior Scoring – que determina el nivel<br />
de riesgo del cliente considerando información propia de<br />
comportamiento crediticio disponible.<br />
Por otro lado, se han desarrollado modelos internos de<br />
medición del riesgo de mercado y liquidez, así como las<br />
correspondientes pruebas de estrés, lo que significa una<br />
gestión acorde con la realidad de la empresa y la<br />
complejidad de sus operaciones. <strong>Banco</strong> <strong>Falabella</strong> cuenta<br />
con modelos internos para el control y gestión de riesgo<br />
cambiario, riesgo de liquidez y riesgo de tasas de interés,<br />
los cuales en su mayoría contemplan límites para ejercer<br />
una mejor gestión.<br />
24 > MEMORIA ANUAL2010