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M e r c a n t i l S e g u r o s
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Gestión de Riesgo
El objetivo de la Gerencia de Riesgo es
construir para la organización, ventajas
competitivas sostenibles de suscripción, mediante la gerencia del riesgo integral alineada a
la estrategia de la empresa, apoyándola en la búsqueda de un adecuado balance entre riesgo,
retorno y capital.
Basados en la clasificación de los riesgos de suscripción según los principios del acuerdo en
desarrollo de Solvencia II, las mayores categorías de riesgos son la insuficiencia de primas, la
suscripción de riesgos adecuados, el seguimiento de las reservas técnicas, la selección de
programas de reaseguro óptimos y el análisis de la concentración o exposición de los riesgos
suscritos.
Los niveles máximos de exposición de suscripción son limitados usualmente mediante límites
de coberturas, exclusiones y el reaseguro.
Con el propósito de dar seguimiento al Riesgo de Insuficiencia de Prima, se han generado y
mejorado modelos de análisis de series para identificar oportunamente posibles desviaciones
de los resultados de las líneas de negocios.
En cuanto al Riesgo de Retención, la extensión y calidad de compra de reaseguro establece un
nivel de protección para un asegurador. La compra de insuficiente cobertura de reaseguro
puede implicar dificultades financieras en el evento de mayores reclamos inesperados. En
caso contrario, una excesiva cobertura de reaseguro puede generar una disminución de
utilidad retenida. Dentro de Mercantil Seguros, el proceso de selección de un adecuado
programa de reaseguro ha sido bien coordinado entre todas las gerencias involucradas,
Gerencias de Mercadeo y Productos, Reaseguro y Riesgo.
El Riesgo de Reservas Técnicas consiste en reportar y estimar los niveles de montos de
reservas de siniestros adecuados, a fin de evitar decisiones pobres de suscripción. Cada
asegurador debe mantener reservas en una cantidad estimada agregada para proveer los
pagos de todas las pérdidas o reclamos incurridos a la fecha o antes de la fecha de pago,
habiéndose reportado o no y están pendientes a dicha fecha y para los cuales el asegurador
puede ser responsable.
En materia de Riesgo de Crédito o Riesgo de Concentración, se ha dado seguimiento a la
concentración de cúmulos por reaseguradores. Los riesgos no retenidos por Mercantil
Seguros, han sido cedidos a reaseguradores mediante contratos de reaseguros obligatorios o
vía reaseguro facultativo, siendo la tarea primordial la cesión de riesgos a reaseguradores con
baja probabilidad de incumplimiento.
Adicionalmente, mediante reportes mensuales se identificaron las Mayores Suscripciones en
términos de Sumas Aseguradas, lo cual permitió a Mercantil Seguros visualizar las variables
de suscripción más relevantes.