Memoria Anual 2005 - Bci

BANCO CREDITO INVERSIONESSe desarrolló unmodelo deconstitución deprovisiones basadoen la probabilidadde incumplimientode los deudoresAdministración de riesgosRiesgo de créditoLa estructura de control de riesgo de créditofue establecida el año 2004 con la aplicaciónde nuevos sistemas de evaluación yclasificación de deudores, tanto individualescomo grupales, y la consiguiente determinaciónde las provisiones de la cartera de colocacionesen su totalidad.A continuación, se fijaron políticas de riesgocambiario para las empresas y se establecióun modelo predictivo de riesgo de las personasnaturales que componen la banca masiva,que en base al comportamiento observadopermite evaluar y determinar las necesidadescrediticias de los clientes. Conjuntamente, sedesarrolló un modelo de constitución deprovisiones basado en la probabilidad deincumplimiento de los deudores.A diferencia del modelo anterior, que cuantificael riesgo de los créditos en base a losantecedentes que se conocen al momentode la solicitud, especialmente en el caso delos nuevos clientes (Credit Scoring), el nuevomodelo cuantifica el riesgo de los clientesvigentes utilizando información interna decomportamiento de los deudores para predecirsu comportamiento futuro (Behavior Scoring).Otra diferencia radica en que el nuevo modeloincorpora los elementos mitigadores de lapérdida efectiva, representados por lasgarantías reales constituidas y por el gradode recuperación histórica de los créditos,como resultado de las acciones de cobranzaque se ejercen.De acuerdo con la evaluación efectuada sobrela cartera de 185.764 deudores conpuntuación, a noviembre de 2005, lasprovisiones para cubrir la pérdida esperadaaumentan de $14.049 millones a $17.054millones, es decir, se produciría un incrementode $3.005 millones, pero después de deducirlos mitigadores de riesgo y de agregar unfactor estabilizador del modelo, da comoresultado una menor provisión de $2.830millones.Con fecha 24 de enero de 2005, el Directorioexaminó la composición y los niveles a quealcanzan las provisiones totales constituidasal 31 de diciembre de 2005 por la suma de$85.140 millones, que representan el 1,5%de la cartera de colocaciones y cubren 2,2veces la cartera vencida, incluyendo la carterade leasing y de Banco Nova.Como se anticipó en la Memoria 2004, laSuperintendencia de Bancos e InstitucionesFinancieras dejó a criterio del Directorioconstituir provisiones sobre la cartera de riesgonormal, asignándoles el carácter de provisionesadicionales. El Directorio adoptó la políticade incorporar los deudores de riesgo normalen el modelo de evaluación de riesgo, lo queal 31 de diciembre de 2005 significó asignara esta cartera provisiones por la suma de$10.995 millones, que sumadas a lasprovisiones no asignadas a riesgos específicosque el Banco conserva voluntariamente, formanuna reserva de $24.445 millones que formaparte del patrimonio efectivo de Bci.En la sección "Riesgo" del capítulo "Visióngráfica de la gestión" de esta Memoria, sepresentan distintos gráficos que muestran laposición de Bci en materia de riesgo de lascolocaciones.Riesgo operacionalConsiderando la importancia de manteneruna adecuada administración de los múltiplesprocesos y sistemas que el Banco mantieneen permanente aplicación, el año 2005 secreó la Gerencia de Riesgo Operacional, queentre sus obligaciones contempla adoptartodos los criterios exigidos por el Comité deBasilea sobre esta materia y la correspondienteadecuación de capital, lo que el mercado hallevado a denominar "Basilea II".De acuerdo con la definición entregada porel Comité de Basilea, el riesgo operacionalestá conformado por el riesgo de pérdidasresultantes de una falta de adecuación o deuna falla de los procesos, del personal y delos sistemas internos o bien, por causa deacontecimientos externos, incluyéndose elriesgo legal. También queda incorporado enesta definición, el denominado riesgotecnológico.Precisamente, en la evaluación de gestiónque practicó Bci el año 2005, que comprendetodas las funcionalidades de las empresasque reúne la Corporación, se refundieron lasmediciones de riesgo operacional y de riesgotecnológico, aplicándose una ponderaciónconjunta de 18%.Memoria Anual 200589