Signaux aleatoires
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Page 30 Chapitre I. <strong>Signaux</strong> aléatoires<br />
où θ est une variable aléatoire uniforme sur [0,Tb ]. On considèrera que les {ak } et θ sont indépendants. On<br />
notera qu’une somme infinie d’intégrales définies sur des intervalles consécutifs est une intégrale définie sur<br />
[−∞,∞], et on notera ma = E <br />
ak ,etms = ∞<br />
−∞ s(u)du. Calculez la moyenne statistique de x(t). Ce signal est-il<br />
stationnaire ?<br />
6– En utilisant le même modèle de signal que pour la question précédente, montrez que<br />
R YY (τ)= 1<br />
T b<br />
∞<br />
∑ Raa(k)RSS (τ − kTb ),<br />
k=−∞<br />
où Raa(k) représente la l’autocorrélation éventuelle des a k . Cette expression de la fonction de corrélation pour<br />
un « code en ligne » rendu stationnaire par l’introduction de la variable θ, est appelé formule de BENETT.