Årsrapport 2004 - Cision
Årsrapport 2004 - Cision
Årsrapport 2004 - Cision
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Forts. NOTE 12<br />
SpareBank 1 SR-Bank <strong>Årsrapport</strong> <strong>2004</strong> Side 44<br />
Fordeling av bedriftsmarkedskunder på geografiske områder:<br />
2003 <strong>2004</strong><br />
Rogaland/Agder/Hordaland 18 143 18 240<br />
Øvrige 2 913 4 039<br />
Totalt 21 056 22 279<br />
PERSONMARKED<br />
Klassifiseringssystemet for personmarkedet har vært basert på kundens økonomiske evne til betjening av nye lån i forhold til standard<br />
SIFO norm for levekostnader for ulike familiestørrelser. Systemet er i <strong>2004</strong> videreutviklet til en ratingmodell. Ratingmodellen beregner<br />
sannsynligheten for forventet mislighold over 3 år basert på finansielle nøkkeltall (inntjeningsevne og tæringsevne) samt ikke finansielle<br />
kriterier for adferd og kundens alder. Alle kriteriene er objektive og er basert på økonomisk informasjon fra offentlig instans, på offentlig<br />
kredittinformasjon og på informasjon fra egne registre.<br />
Det benyttes 11 risikoklasser (A – K) som gir uttrykk for ulike intervaller av sannsynligheten for forventet mislighold. Grenseverdiene for<br />
intervallene er valgt skjønnsmessig ut fra forutsetning om en tilnærmet normalfordeling av porteføljen. Sikkerhetsverdiene er inndelt i 5<br />
klasser (1 - 5) etter obligatoriske objektive vurderingsregler for maksimalverdier for hvert sikkerhetsobjekt.<br />
Risikomatrisen er basert på det gamle klassifiseringssystemet med 5 risikoklasser (A – E). Risikomatrise basert på den nye<br />
ratingmodellen vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2005.<br />
Risikomatrise:<br />
Betjeningsevne i forhold til SIFO-normen.<br />
Sikkerhet<br />
1-innenfor 60 %<br />
2-innenfor 80 %<br />
3-innenfor 90 %<br />
4-over 90 %<br />
5-blanko<br />
Totalt<br />
A<br />
10 882<br />
6 590<br />
2 503<br />
2 995<br />
815<br />
23 785<br />
Fordeling på risikogruppene:<br />
B<br />
1 602<br />
2 417<br />
1 444<br />
1 945<br />
506<br />
7 914<br />
C<br />
1 086<br />
717<br />
365<br />
812<br />
304<br />
3 284<br />
D<br />
317<br />
665<br />
282<br />
534<br />
298<br />
2 096<br />
2003 <strong>2004</strong> 2003 <strong>2004</strong><br />
Risikogruppe % %<br />
Lav risiko 28 090 32 086 84,3 86,1<br />
Middels risiko 3 112 3 144 9,3 8,4<br />
Høy risiko 2 143 2 027 6,4 5,5<br />
Sum 33 345 37 257 100,0 100,0<br />
Fordeling av personmarkedskunder på geografiske områder:<br />
2003 <strong>2004</strong><br />
Rogaland/Agder/Hordaland 31 509 35 180<br />
Øvrige 1 836 2 077<br />
Totalt 33 345 37 257<br />
E<br />
53<br />
46<br />
22<br />
36<br />
21<br />
178<br />
Totalt<br />
13 940<br />
10 435<br />
4 616<br />
6 322<br />
1 944<br />
37 257<br />
Prissetting<br />
Prissettingen differensieres ut fra posisjonen i matrisen der det både legges vekt på økonomisk evne og sikkerhet og forøvrig i forhold<br />
til lønnsomhetsmålene for personmarkedet.<br />
TAPSRISIKOEN I PORTEFØLJEN<br />
Forventede årlige tap<br />
For bedriftsmarkedet måles forventet tap ut fra sannsynlighet for mislighold på kundene, anslått eksponering på et fremtidig tidspunkt<br />
og størrelsen på anslått tap (tapsgrad).
Change language