Demonstrações Financeiras Consolidadas - Banco Itaú

Notas Explicativas Período de 01.01 a 31.03.2001
(Em milhares de Reais)
Os contratos de futuros, Swaps e opções possuem os seguintes vencimentos em dias:
b) Valor de Mercado
Futuros 3.114.891
Sw aps 1.675.261
Opções 442.806
As demonstrações contábeis são elaboradas com base em
critérios contábeis, que pressupõem a continuidade das
operações do ITAÚ e de suas controladas.
O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro,
constante ou não do balanço patrimonial, quando
comparado com o valor que se poderia obter na sua
ITAÚ CONSOLIDADO
0 - 30 31 - 180 181 - 365 Acima de 365 31.03.2001 31.03.2000
9.553.881
4.409.358
1.777.138
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 2,880,573
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 19,592,724
Operações de Crédito 20,024,449
Participação no BPI - SGPS, S.A. (BPI) 270,147
Outros Investimentos 318,322
Depósitos Interfinanceiros, a Prazo e
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 8,647,384
Ações em Tesouraria 179,048
35
6.983.490
1.611.305
994.711
7.238.068
2.447.805
1.012.913
26.890.330
10.143.729
4.227.568
6.953.822
7.821.812
815.546
negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste,
com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros
ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado,
aproxima-se do seu conrrespondente valor de mercado, ou
este não é disponível, exceto para os incluídos em:
CONTÁBIL MERCADO
31.03.2001 31.03.2000 31.03.2001 31.03.2000 31.03.2001 31.03.2000
1,756,560
15,950,382
13,895,649
142,443
277,708
6,432,400
110,713
2,882,199
20,500,363
19,998,023
609,579
317,391
8,526,056
352,520
1,778,179
16,899,964
13,913,562
455,043
279,940
6,291,073
275,864
1,626
907,639
(26,426)
339,432
(931)
121,328
173,472
Total Não Realizado 1,516,140
(1) Inclui Lucro Não Realizado de minoritários no montante de R$ 152.995 (R$ 148.934 em 31.03.2000).
Para a obtenção dos valores de mercado dos Instrumentos
Financeiros, são adotados os seguintes critérios:
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros, Certificados de
Depósitos Bancários e Letras Hipotecárias, os dois últimos
incluídos em Títulos e Valores Mobiliários, pelo valor
Lucro ( Prejuízo )
Não Realizado (1)
21,619
949,582
17,913
312,600
2,232
141,327
165,151
1,610,424
nominal atualizado até a data do vencimento, descontado
o valor presente às taxas de mercado futuro de juros e de
swaps para títulos pré-fixados, e às taxas no mercado dos
títulos de renda fixa, publicadas na Gazeta Mercantil de
02.04.2001, para títulos pós-fixados.