Transmissão de preços do contrato futuro de milho da BM&F para ...

More documents

Recommendations

Info

6 Metodologia Estimativa do parâmetro de Threshold • Segundo Goodwin e Piggott (2001), usando com uma equação threshold: • Modelo Self‐Exciting Threshold Autoregressive (SETAR)
Metodologia Etapas conforme Goodwin e Piggott (2001) • Estimar a relação de co‐integração à partir da equação da LPU pelo modelo Engle‐Granger. • Analisar pelos testes de Tsay (1989) e Hansen (1997) se os resíduos da equação estimada apresenta comportamento Threshold. • Encontrar o valor do parâmetro Thresholdh pelo método grid search desenvolvido por Balke e Fomby (1997). 7
Page 1 and 2: 1 Transmissão de preços do contra
Page 3 and 4: 3 Motivação Assimetria na Transmi
Page 5: 5 Metodologia Estimativa do parâme
Page 9 and 10: 9 Metodologia Procedimentos e dados
Page 11 and 12: 11 Resultados Preliminares Estimati
Page 13 and 14: 13 Resultados Preliminares Método
Page 15 and 16: 15 Resultados Preliminares Discuss
Page 17: 17 Considerações Finais Considera

Transmissão de preços do contrato futuro de milho da BM&F para ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?