Autokorelace
Autokorelace
Autokorelace
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Testování pomocí „Durbinova h“<br />
je-li v modelu zahrnuta v roli vysvětlující proměnné i<br />
zpoţděná hodnota vysvětlované proměnné, k testu<br />
autokorelace nelze uţít d statistiku<br />
namísto d nutno počítat Durbinovo h<br />
pro velký počet pozorování přibliţně h ~ N(0,1)<br />
při dost velkém n lze uţít tabulky normálního rozdělení a<br />
pracovat s kvantily normovaného normálního rozdělení<br />
h<br />
<br />
(1 0,5 d)<br />
T<br />
1T s<br />
2<br />
b j<br />
standardní chyba bodového odhadu<br />
u zpožděné endogenní proměnné<br />
DW statistika<br />
11
Change language