Autokorelace
Autokorelace
Autokorelace
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Testování autokorelace I. řádu<br />
testování vztahu:<br />
u t = ρ∙u t–1 + ε t ,<br />
ρ je koeficient autokorelace z intervalu (–1,1)<br />
ε t<br />
je „čistá“ náhodná sloţka s obvyklými vlastnostmi<br />
v tomto vztahu jsou náhodné sloţky generovány<br />
autoregresním stochastickým procesem prvního řádu<br />
(nazývaným standardně AR(1))<br />
pro účely testování nahradíme neznámé u t známými e t<br />
vyjde-li ρ statisticky významně daleko od nuly, vyskytuje<br />
se v modelu autokorelace<br />
ρ > 0 … pozitivní autokorelace<br />
ρ < 0 … negativní autokorelace<br />
6
Change language