Statistika (za biologe, 2.dio) - Pmf

Za sl. varijable X i Y definiramo koeficijent korelacije kao
corr(X, Y ) =
cov(X, Y )
.
σXσY
Ako cov(X, Y ) = 0, slijedi corr(X, Y ) = 0, u tom slučaju kaˇzemo da su
X i Y nekorelirane. Npr. nezavisne sl. varijable su uvijek nekorelirane,
no obrnuto ne vrijedi.
Broj corr(X, Y ) je uvijek izmedju -1 i 1. U slučaju corr(X, Y ) = ±1 sl.
varijable su X i Y potpuno linearno zavisne, preciznije, za neke a, b ∈ R
Y = aX + b .