Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 2012/13
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 2012/13
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WS 2012/13
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Your grade will be determined by your two presentations (25% each), your seminar project: data compilation and or programming<br />
(30%) and its description (20%).<br />
709019 Studienabschlussseminar zu Themen der Wirtschaftsgeschichte (deutschenglisch)<br />
2 S<strong>WS</strong><br />
SE Mo 10-12 wöch. SPA 1, 21b N. Wolf<br />
detaillierte Beschreibung siehe S. 24<br />
709049 Berlin Colloquium Research in Economic History (englisch)<br />
2 S<strong>WS</strong><br />
SE Mi 18-20 wöch. SPA 1, 23 N. Wolf<br />
Die laufende Forschung von Doktoranden im Bereich Wirtschaftsgeschichte wird vorgetragen und diskutiert.<br />
Keine Anrechnung für das Studium möglich.<br />
Hörerkreis: Diplomstudent(inn)en BWL und VWL, Masterstudent(inn)en, Doktorand(inn)en<br />
Der Veranstaltungsort variiert (HU und FU). Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://lehre.wiwi.huberlin.de/Professuren/vwl/wg/economic-history-research/research-seminars/research-seminars-Standardseite/<br />
Pflicht-/Wahlpflicht-/Wahlmodule Methodische Grundlagen<br />
Ökonometrie<br />
701032 Econometric Methods (englisch)<br />
4 S<strong>WS</strong><br />
VL Mo 10-12 wöch. SPA 1, 202 N. Hautsch<br />
Di 12-14 wöch. SPA 1, 202 N. Hautsch<br />
701032 Econometric Methods (englisch)<br />
2 S<strong>WS</strong><br />
UE Do 14-16 wöch. SPA 1, 202 G. Haitz<br />
UE Fr 12-14 wöch. SPA 1, 202 P. Malec<br />
Schätzen und Testen im allgemeinen linearen Modell, verallgemeinerte Kleinste-Quadrateschätzung, asymptotische Theorie,<br />
nichtlineares Regressionsmodell, stochastische Regressoren, Instrumentalvariablenschätzung, Momentenschätzung.<br />
Estimation and testing in the general linear model, generalized least squares estimation, asymptotic theory, nonlinear regression<br />
models, stochastic regressors, instrumental variable estimation, method of moments.<br />
Literatur:<br />
Davidson, R. and MacKinnon, J.G. (2004): Econometric Theory and Methods, Oxford University Press.<br />
Hayashi, F. (2000): Econometrics, Princeton University Press.<br />
Organisatorisches:<br />
MA: 9 SP, Modul: "Econometric Methods"<br />
MA BWL: 9 SP, Modul: "Methodological Skills" oder "Econometric Methods"<br />
Diplom: 6 KP, Wahlpflichtfach Ökonometrie<br />
Prüfung:<br />
Klausur (150 min)<br />
701034 Time Series Analysis (englisch)<br />
4 S<strong>WS</strong><br />
VL/UE Di 10-12 wöch. SPA 1, 220 B. Droge<br />
Do 12-14 wöch. (1) SPA 1, 203 B. Droge<br />
1) Einige Termine finden im PC-Pool 025 statt.<br />
Classical components models; stochastic processes; stationarity; ARIMA processes, GARCH models; specification, estimation and<br />
validation of models; forecasting; unit root tests; multivariate extensions: VAR processes, causality and impulse response analysis,<br />
cointegrated processes. In the tutorials the time series methods are applied to empirical data.<br />
Literatur:<br />
Hamilton, D.J. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.<br />
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer Verlag, Heidelberg<br />
Organisatorisches:<br />
MA: 6 SP, Modul: "Time Series Analysis"<br />
Diplom: 4 KP, Wahlpflichtfach Ökonometrie<br />
Prüfung:<br />
Klausur (90 min) (3/4 der Endnote)<br />
Hausaufgaben (1/4 der Endnote)<br />
Seite 65 von 82<br />
Wintersemester <strong>2012</strong>/<strong>13</strong> gedruckt am 16.11.<strong>2012</strong> 08:15:03