Wiener Maß - Institut für Mathematik - TUHH

wenn X c die
dann ∫X c dW = P(C)
Funktional
Eine Zahl einer BB zuordnen
charakteristische
Funktion von der
Menge C ist
X c = 1, wenn ω ∈ C;
X c = 0, sonst
Falls wir zu jeder BB w die Zahl F[u(.)] zuordnen,
dann ist das Integral ∫F[w(.)]dW der Erwartungswert von F,
solange w die ganzen möglichen Brownschen Bewegungen
durchläuft.