Formelsammlung: Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung

Y t = (b 0 + c 0 ) + (b 1 + c 1 )Y t−1 − b 1 Y t−2+G t =: d 0 + d 1 Y t−1 + d 2 Y t−2 + G t (113)∆Y t = (b 1 + c 1 )∆Y t−1 − b 2 ∆Y t−2 + ∆G t (114)Dynamisches zweigleichungsmodell: Konsum- und EinkommensfunktionC t = α 0 + α 1 Y t + α 2 C t−1 + u 1tReduzierte FormY t = β 0 + β 1 Y t−1 + β 2 C t−1 + u 2t (115)C t = π 01 + π 11 C t−1 + π 21 Y t−1 + v 1tY t = π 02 + π 12 C t−1 + π 22 Y t−1 + v 2t (116)Vektorschreibweisey t = π 0 + Π 1 y t−1 + v t (117)Random-Walk-Prozessy t = θ 0 + y t−1 + u t (118)t∑y t = y 0 + θ 0 t + u ′ t (119)t ′ =1Modell mit Trend und DriftE(y t ) = θ 0 t; V (y t ) = tσ 2 (120)y t = a + bt + u t (121)E(y t ) = bt; V (y t ) = σ 2 (122)Scheinregressiony t = a 0 + a 1 t + u 1 ; x t = b 0 + b 1 t + u 2 (123)14