Folien: Kreditausfallrisiko - Burkhard Erke

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Jährliche ”US corporate default rates”:Historische Default Rates (USA)141210864201971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006Quelle: AltmanRating Drift• Zusammenfasung: Über fast alle Ratingklassenhinweg waren Herabstufungen wahrscheinlicherals Heraufstufungen
• ”1-year rating changes” USA (%), 1970-93:Current Rating Aaa Aa A Baa OtherAaa 89.6 7.2 0.7 0.1 0.1Aa 1.1 88.8 6.9 0.3 0.2A 0.1 2.5 89.0 5.2 0.8Baa 0.0 0.2 5.2 85.3 6.4Quelle: Backus• ”5-year rating changes” (%), 1970-93:Current Rating Aaa Aa A Baa OtherAaa 62.5 21.8 4.9 0.5 1.2Aa 5.5 52.9 22.3 3.9 2.7A 0.3 9.9 59.6 15.0 5.8Baa 0.2 1.9 18.8 49.7 17.8Quelle: Backus
Seite 1 und 2: Bonitätsrisiko undUnternehmensanle
Seite 3 und 4: Zinsaufschläge (”yield spreads
Seite 5 und 6: Zinsaufschläge (”yield spreads
Seite 7 und 8: ”Spot Rate Spreads” USA(1985-19
Seite 9: Zahlungsausfall and Recovery RatesD
Seite 13 und 14: Risiko und RenditeBewertung von Ass
Seite 15 und 16: • Bemerkung: Der Zinsaufschlag s
Seite 17: - Management und ”accountingquali

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