Folien: Kreditausfallrisiko - Burkhard Erke

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anleihen gegenüber Staatsanleihen gleicherLaufzeit (2002-04):• höchste Ratingklasse (AAA) rund einenviertel Prozentpunkt.• unterste Stufe des Investmentbereichs(BBB) 13,4 Prozentpunkte• Rating von C war mit einem Aufschlagvon über 20 Prozentpunkten verbunden.
Zahlungsausfall and Recovery RatesDefault rates 1970-1996 (Prozent)Rating 1 Jahr 5 Jahre 10 JahreAaa 0.00 0.13 0.74Aa 0.03 0.40 1.13A 0.01 0.57 1.73Baa 0.12 1.71 4.61Ba 1.36 11.57 20.94B 7.27 29.45 44.31Quelle: Moody’s.Recovery rates (Prozent) 1986-1996SecurityAverage RecoverySenior Secured Debt 63Senior Unsecured Debt 48Senior Subordinated Debt 38Subordinated Debt 28All Public Debt 41Quelle: Moody’s.5
Seite 1 und 2: Bonitätsrisiko undUnternehmensanle
Seite 3 und 4: Zinsaufschläge (”yield spreads
Seite 5 und 6: Zinsaufschläge (”yield spreads
Seite 7: ”Spot Rate Spreads” USA(1985-19
Seite 11 und 12: • ”1-year rating changes” USA
Seite 13 und 14: Risiko und RenditeBewertung von Ass
Seite 15 und 16: • Bemerkung: Der Zinsaufschlag s
Seite 17: - Management und ”accountingquali

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