Feinspezifikation - Börse Stuttgart

Anlage 1
Wertpapierstammdaten Feinspezifikation
3.4 Subtype 986 Cash-Flows mit Stichtagen der verbrieften Derivate
Dieser Datenstream (Subtype 986) enthält die Cashflows (Zinszahlungen und
Rückzahlungen) des jeweiligen verbrieften Derivats. Sie werden eindeutig – ist somit der
Primary Key – mit der ID des Cashflows (TAG 427) identifiziert.
In diesem Subtype werden 23 TAGs dargestellt.
Bei Zinserträgen wird immer eine Periode (Zinsperiode) angegeben.
Bei den nominalen Kapitalrückflüssen (Repayments) wird ebenso eine (Rückzahlungs-)
Periode angegeben. In der Regel fallen Beginn und Ende auf dasselbe Datum. Diese dann
„einzelnen“ Stichtage liegen meist einige Handelstage später als das Beobachtungs-
/Gültigkeitsende einer zugeordneten Barriere; bei Expresszertifikaten gibt es beispielsweise
mehrere mögliche Repayments, der letzte Repayment entspricht dem Zahlungsdatum des
verbrieften Derivats.
Deutsche Beschreibung
Tag Feld Typ Bemerkung
900 ClientID String (2) 01 = Boerse Stuttgart
001 Product sort String (3) Stellt einen Sortierungs-Code dar.
Mögliche Werte:
siehe Tabelle Wertebereich 001 Product sort
010 ISIN des Derivats String (12) ISIN des Derivats, zu dem diese Zeile gehört.
215 Bloomberg ID des
Derivats
String (12) 12-stellige, weltweit eindeutige Bloomberg ID (Symbol).
Diese wird eindeutig auch für jeden Futures-Kontrakt
vergeben.
Wird bis auf weiteres nicht versendet.
249 Cashflow Typ String (1) Kennzeichnet, ob es sich um einen Zinscashflow oder
einen Rückzahlungscashflow handelt.
Mögliche Werte:
1 = Zinscashflow,
2 = Rückzahlungscashflow,
226 Startdatum der Periode String (10) Anfangsdatum der Bewertungs- bzw. Zinsperiode.
Bei stichtagsbezogenen Cashflows ist der Wert identisch
mit TAG 225.
225 Enddatum der Periode String (10) Enthält das Enddatum der Periode und ist identisch
(synonym) mit dem Bewertungsdatum.
Bei stichtagsbezogenen Cashflows ist der Wert identisch
mit TAG 226.
227 Zahlungsdatum String (10) Enthält das Datum der Wertstellung der Beträge.
Liegt in der Regel einige Tage nach dem
Bewertungsdatum und wird nicht immer von den
Emittenten angegeben. Bei den strukturierten (Stufen-)
Anleihen ist es identisch mit dem Kupontermin.
204 Aktivcode String (1) Enthält ein J beim aktiven Eintrag und ein N beim zu
löschenden Eintrag.
228 Zinssatz in % Dec (20,5) Enthält den angewandten Zinssatz (p.a.) in der
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