Feinspezifikation - Börse Stuttgart

Anlage 1 

Wertpapierstammdaten Feinspezifikation 

Anlage 1 


Release 1.5.0 

Basis-/Premium-Paket für verbriefte Derivate 

Feinspezifikation - verbriefte Derivate - Release 1 5 0.doc Seite 1 von 46 

Anlage 1 


Dokumenteninformationen 

Informationsklassifizierung öffentlich 

Referenzdokumente 

Dokumententitel Version Datum 

Pflichtfelder - Stammdatenmatrix 1 1.12.2011 

Änderungsnachweis 

Veränderungen Release 1.5 zu 1.5.r Kapitel Seite 

Einfügen der Kapitel 2.3.1 und 2.3.2 2.3 6 

Redaktionelle Erweiterung der Beschreibung zu dem 

Kapitel Stream-Formate incl. Kapitel Anhang 

Redaktionelle Anpassungen der TAG-Beschreibung 089 

im Subtyp 984 

Redaktionelle Anpassungen des Wertebereiches 

Produktkategorie der Derivativen Wertpapiere (TAG 

070) 

Redaktionelle Anpassungen des Wertebereiches BST 

Klassifizierung Level 4 (TAG 202) 

Redaktionelle Anpassungen des Wertebereiches 

Klassifizierung Eusipa Schweiz (TAG 246) 

Redaktionelle Erweiterung der Beschreibung des 

Wertebereiches Zinsberechnungsmethode 

Redaktionelle Anpassung des Wertebereiches Type der 

Barriere (TAG 307) 


 

2.4 / 5 7 

3.2 20 

4.6 32 

4.7 33, 34, 35 

4.8 36 

4.12 37 

4.17 40 

Aufnahme Kapitel 5 – Anhang; Beispiele der Subtypen 5 44

Anlage 1 


Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ..................................................................................................................................... 5 

1.1 Ziel des Dokuments ........................................................................................................... 5 

1.2 Aufbau des Dokuments ...................................................................................................... 5 

2 Datentransport (Feed) ................................................................................................................. 5 

2.1 Einführung ......................................................................................................................... 5 

2.2 Umfang und Abgrenzung ................................................................................................... 6 

2.3 Datenstreams .................................................................................................................... 6 

2.3.1 Basis Paket ............................................................................................................ 6 

2.3.2 Premium Paket ...................................................................................................... 6 

2.4 Stream-Formate ................................................................................................................ 7 

2.5 Daten-Formate .................................................................................................................. 8 

2.6 Lieferwege und Lieferzeiten ............................................................................................ 10 

2.7 Anpassungen von Tabellenbereichen .............................................................................. 11 

3 Datenexporte (Inhalte) ............................................................................................................... 12 

3.1 Subtype 983 Stammdaten der verbrieften Derivate ........................................................ 13 

3.2 Subtype 984 Stammdaten der Basiswerte....................................................................... 18 

3.3 Subtype 985 Barrieren/Konditionen der Basiswerte ....................................................... 22 

3.4 Subtype 986 Cash-Flows mit Stichtagen der verbrieften Derivate .................................. 24 

3.5 Subtype 992 Handelsplätze der verbrieften Derivate ...................................................... 26 

3.6 Subtype 987 Barrierenberührungen zu verbrieften Derivaten ........................................ 28 

3.7 Subtype 988 Zusatzinformationen zu verbrieften Derivaten ........................................... 30 

4 Wertebereiche (Inhalte) ............................................................................................................. 31 

4.1 Wertebereich 001 Product sort ........................................................................................ 31 

4.2 Wertebereich 002 Typ der Basiswerte ............................................................................. 31 

4.3 Wertebereich 004 Optionstyp ........................................................................................... 31 

4.4 Wertebereich 011 Ausführungsart .................................................................................. 32 

4.5 Wertebereich 069 KO-Instrumente Stop-Loss ................................................................ 32 

4.6 Wertebereich 070 Produktkategorie der Derivativen Wertpapiere ................................. 32 

4.7 Wertebereich 202 BST Klassifizierung Level 4 ................................................................ 32 

4.8 Wertebereich 246 Klassifizierung EUSIPA (Schweiz) ...................................................... 35 

4.9 Wertebereich 090 Rolling-Strategie ................................................................................ 37 

4.10 Wertebereich 091 Rolling-Periode ................................................................................ 37 


Anlage 1 


4.11 Wertebereich 100 Abwicklungsart ................................................................................ 37 

4.12 Wertebereich 214 Zinsberechnungsmethode ............................................................... 37 

4.13 Wertebereich 402 Strategie der Anlagepolitik .............................................................. 38 

4.14 Wertebereich 413 Baskettype ....................................................................................... 38 

4.15 Wertebereich 403 Industriebranche .............................................................................. 39 

4.16 Wertebereich 307 Type der Barriere ............................................................................. 41 

4.17 Wertebereich 113 Aktivkennzeichen ............................................................................. 42 

4.18 Wertebereich 053 Kursnotierung .................................................................................. 42 

4.19 Wertebereich 066 Marktsegment .................................................................................. 42 

4.20 Wertebereich 067 QLP ................................................................................................... 42 

4.21 Wertebereich 245 Handelsmodell ................................................................................. 42 

4.22 Wertebereich 240 Art der Zusatzinformation ................................................................ 43 

5 Anhang ....................................................................................................................................... 44 


Anlage 1 


1 Einleitung 

1.1 Ziel des Dokuments 

Dieses Dokument spezifiziert den Wertpapierstammdatenfeed der Boerse Stuttgart mit dem 

Release-Stand 1.5 ab dem Juli 2012. In diesem werden 

� der Umfang des Wertpapierstammdatenfeeds für verbriefte Derivate 

� die entsprechenden Feldinhalte 

� die Feldformate 

� und der Datentransport (Feeds) 

dokumentiert. 

1.2 Aufbau des Dokuments 

Dieses Dokument enthält 3 Hauptkapitel: 

Kapitel 2 mit der Darstellung für die Datentransporte (Feeds) 

Kapitel 3 mit den Dateninhalten aufgeteilt auf verschiedene Datenstreams 

Kapitel 4 mit den Wertebereichen einzelner TAGs 

2 Datentransport (Feed) 

2.1 Einführung 

Der Wertpapierstammdatenfeed ist in einzelne fachlich untergliederte Datenstreams 

implementiert. 

Damit soll nachstehendes abgedeckt werden: 

� Die Dateninhalte werden nach logischer und fachlicher Hinsicht auf mehrere 

Datenstreams aufgeteilt. Damit können die Datenstreams vereinfacht und lesbarer 

gemacht werden (keine zusammengesetzten Felder mit künstlichen Werten; keine 

Limitierungen in Bezug auf Anzahl Barrieren, sowie Anzahl möglicher Cashflows; 

jedes Datenfeld muss eine eindeutige Bedeutung haben). 

� Die Aufteilung in mehrere Datenstreams nach fachlicher Hinsicht ermöglicht zudem 

unterschiedliche Häufigkeit für Lieferungen einzelner Datenstreams im 

Tagesverlauf. 


< Boerse Stuttgart AG>

Anlage 1 


2.2 Umfang und Abgrenzung 

Der hier beschriebene Wertpapierstammdatenfeed beinhaltet ausschließlich die 

Wertpapierstammdaten der verbrieften Derivate. 

2.3 Datenstreams 

Der Wertpapierstammdatenfeed besteht aus nachstehenden Datenstreams. Die Inhalte sind 

im Kapitel 3 beschrieben. 

� Stammdaten der verbrieften Derivate (subtype 983) 

� Stammdaten der zugehörigen Basiswerte (subtype 984) 

� Barrieren / Konditionen der Basiswerte (subtype 985) 

� Cashflows der verbrieften Derivate (subtype 986) 

� Barrierenberührungen der verbrieften Derivate (subtype 987) 

� Zusätzliche Informationen (Beschreibungen) der verbrieften Derivate (subtype 988) 

� Stammdaten der Handelsplätze der verbrieften Derivate (subtype 992) 

2.3.1 Basis Paket 

Das Basispaket umfasst die Subtypen 983, 984 und 992. 

2.3.2 Premium Paket 

Das Premiumpaket umfasst alle hier aufgeführten Subtypen. 


Anlage 1 


2.4 Stream-Formate 

Der Aufbau sämtlicher Streams wird einheitlich implementiert (wie bestehend). 

Nr. Abschnitt Format 

1 Datum und Uhrzeit 

(CET) 

� 1 Zeile 

� 2007-07-20 08:30:00 

� Zeilentrenner CRLF 

2 Daten � Flache Liste 

� ANSI Zeichensatz 

� Zeilentrennzeichen „\r\n“ (CR LF) 

� Dezimaltrennzeichen „,“ (Komma) 

� Jedes Feld beginnt mit der Sequenz „|nnn#“ 

| pipe sign 

nnn 3-stelliger, numerischer TAG 

# hash sign 

� TAGs beschreiben Inhalt jedes Feldes eindeutig 

� Die Reihenfolge der Felder ist wegen der TAGs 

3 Unterscheidung der 

Subtypen 

nicht fest vorgeschrieben 

� Über die KDV werden vor jedem Subtyp folgende 

Information gestellt: 

Subtyp 983 � 2012-08-08 15:03:20 (2012-08-08 

13:03:20.467858000Z): subject=kvs.PS.derivate, 

message={1=983 2="(Beginn des Subtyps)”} 

Subtyp 984 � 2012-08-08 15:03:27 (2012-08-08 

13:03:27.035045000Z): subject=kvs.PS.basiswerte, 


Subtyp 985 � 2012-08-08 15:03:32 (2012-08-08 

13:03:32.982235000Z): subject=kvs.PS.konditionen, 


Subtyp 986 � 2012-08-08 15:03:41 (2012-08-08 

13:03:41.718404000Z): subject=kvs.PS.cashflow, 


Subtyp 987 � 2012-08-08 16:30:05 (2012-08-08 

14:30:05.135751000Z): 

subject=kvs.PS.schwellen,message={1=987 2=" (Beginn des 

Subtyps)”} 

Subtyp 988 � 2012-08-08 15:03:45 (2012-08-08 

13:03:45.230283000Z): subject=kvs.PS.zusatz, message={1=988 

2="(Beginn des Subtyps)”} 

Subtyp 992 � 2012-08-08 15:03:51 (2012-08-08 

13:03:51.515799000Z): subject=kvs.PS.handelsplaetze, 


Siehe hierzu auch die Beispiele im Anhang 

4 Anzahl Datensätze � 1 Zeile 

� Datensaetze: 1234567 

� Über den FTP-Account wird in jedem File die unter 1 

genannte Zeile aufbereitet. 


Anlage 1 


2.5 Daten-Formate 

Das Format der Datumsfelder ist TT.MM.JJJJ. 

Das Format der Zeitfelder ist HH:MM:SS. 

Beide Felder werden als formatierte alphanumerische Strings geliefert. 

Wichtig bei Datumsfelder: 

� ist hier fachlich ein „offenes Datum“ (open end) zu setzen, wird das Attribut mit dem 

Wert „31.12.9999“ befüllt 

Die booleschen Variablen werden immer als String mit J = true oder N = false geliefert. 

Die Währungen werden immer als 3-stelliger ISO-Code 4217 geliefert. 

Die Länder werden immer als 3-stelliger ISO-Code 3166 geliefert. 

Die Beträge, Zinssätze und Faktoren werden als numerische Dezimalfelder mit 15 Vor- und 5 

Nachkommastellen geliefert. 


Anlage 1 


Wichtig bei Finanzinstrumenten ohne ISIN 

Für Finanzinstrumente ohne ISIN stellt die Boerse Stuttgart im TAG 014 einen eigenen 

Schlüssel ein, der mit dem Wert „PSEUDO“ und einer 6stelligen numerischen Nummer 

aufgesetzt ist. Zudem wird eine zusätzliche Identifikation, welche es ermöglicht, über die 

Struktur des Instrumentes mehr Informationen zu erhalten, aufbereitet. Diese zusätzliche, 

Boerse Stuttgart spezifische Information, wird im Subtyp 984/TAG901 der sogenannten 

Boerse Stuttgart Instrument Number (BSIN) dargestellt. 

Präfix XC 

Instrumentart (Typ) 

Beschreibung des Basiswertes 

A… Basket 

B… Future 

C… Index 

D… Swap 


 

R… Wechselkurs 

W… Commodity 

Z… Zins 

Beschreibung des Basiswertes bezogen auf 

den Instrumenttyp 

(A)001… Alle VarioZins Baskets 

(B)002… Alle Öl-Future Kontrakte 

(C)001… Alle Indizes der Familie „American 

600“ 

(D)001… Alle Swaps aus „EUR“ 

Fortlaufende Nummer Nummerierung von 000001 bis 099999 

Wichtig: boolsche Werte als Steuerattribut: 

Ist ein Attribut als Flag (Wertebereich J/N) definiert und der Wert steht auf dem Wert „N“, so sind 

davon fachlich abhängige Attribute nicht befüllt. Beispiel: Subtype 983 TAG 051 (Rolling) steht auf 

„N“, so ist der TAG 090 (Rolling-Strategie) sowie TAG 091 (Rolling-Periode) nicht belegt . Ist der 

TAG 051 mit „J“ belegt, so sind die TAGs 090/091 belegt. 

Wichtig: fehlende Belegung einzelner TAG‘s: 

Die TAGs 215/216 werden bis auf weiteres nicht belegt.

Anlage 1 


2.6 Lieferwege und Lieferzeiten 

Der Wertpapierstammdatenfeed der Boerse Stuttgart kann über eine Message oder eine 

fileorientierte Infrastruktur empfangen werden. 

TIBCO Anschluss (Message orientiert) 

Tibco Anschluss erfordert eine Standleitung zur Boerse Stuttgart und entsprechende 

Infrastruktur. TIBCO ist eine hoch performante Nachrichten Middleware mit wenig end to 

end Verzögerung und hohem Durchsatz. 

FTP(s) Server Infrastruktur (File orientiert) 

Die Datenstreams des Wertpapierstammdatenfeeds werden wie nachfolgend beschrieben 

geliefert. 

Belieferung über TIPCO Infrastruktur: 

Zeitpunkt (ungefähr) Beschreibung 

Mehrmals pro Tag 

(Zeitpunkte werden 

nicht fixiert) 

Delta-Lieferungen, d.h. nur Daten Veränderungen. 

Der Wertpapierstammdatenfeed wird etwa 40-mal pro Tag die 

Auslieferung der Datenveränderungen aus dem Stammdatenhaushalt 

vornehmen. 

> 06:00 CET Start der Deltabelieferung 

> 22:00 CET Tagesendlieferung (Full-Mode, d.h. alle Daten) 

Belieferung über FTP Infrastruktur: 

Zeitpunkt (ungefähr) Beschreibung 

Mehrmals pro Tag 

(Zeitpunkte werden 

nicht fixiert) 

Delta-Lieferungen, d.h. nur Daten Veränderungen. 

Der Wertpapierstammdatenfeed wird etwa alle halbe Stunde die 

Auslieferung der Datenveränderungen aus dem Stammdatenhaushalt 

vornehmen. 

Die Feeds werden als komprimiertes File auf dem FTP Server zur 

Verfügung gestellt. 

> 06:00 CET Start der Deltabelieferung 

> 22:00 CET Tagesendlieferung (Full-Mode, d.h. alle Daten) 


Anlage 1 


Server und Struktur Server: myftp.boerse-stuttgart.de 

Tagesendlieferung 

Verschlüsselung über TLS (User / Passwort) 

Dateistruktur: 

Deltalieferungen 

Volllieferung 

\jjjjmmdd\Premium_D_jjjjmmdd24hhmmss.zip 

\jjjjmmdd\Premium_F_jjjjmmdd.zip 

Die Tagesendlieferung beinhaltet den aktuellen Stand der Datenbestände. Über diese 

Information können die Abnehmer ihre eigenen Bestände täglich überprüfen und 

Abweichungen korrigieren. Es stellt keine konsolidierte Lieferung der Löschmeldungen dar. 

2.7 Anpassungen von Tabellenbereichen 

Marktbedingt können sich kurzfristig neue Ausprägungen in den Tabellenbereichen ergeben. 

Die Boerse Stuttgart versucht, die neuen Ausprägungen mindestens eine Woche vor der 

ersten Verwendung anzukündigen und die entsprechenden Informationen mit den neuen 

Ausprägungen bereitzustellen. 

Hierfür dient der für unsere Kunden bereitgestellte Web-Bereich, welcher unter 

https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenplatzstuttgart/informationsprodukte/myvendor.html 

aufgerufen werden kann. Die Zugangsdaten zum Web-Bereich können bei der Boerse Stuttgart 

unter mailinfo@boerse-stuttgart.de beantragt werden. Sobald neue Informationen im Web- 

Bereich eingestellt werden, werden alle registrierten Nutzer informiert. 


Anlage 1 


3 Datenexporte (Inhalte) 

Eine Veränderung der Daten, unabhängig in welchem Feed, führt dazu, dass für dieses 

Instrument sämtliche Feeds geliefert werden. Eine Delta-Auslieferung beinhaltet somit 

immer sämtliche Informationen zu einem Instrument. 

Von dieser Regel ausgenommen sind die Lösch- und KnockOut-Meldungen, welche ein 

Ereignis darstellen. 

KnockOut Ereignisse führen zur vorzeitigen Erstellung des Subtyps 987, welcher asynchron 

und vorgelagert der andern Feeds ausgelöst wird. 

Löschmeldungen (TAG 204) sind Korrekturen, welche nur einmal in der Deltabelieferung des 

jeweiligen Feeds angezeigt werden. In den folgenden Delta-Lieferungen sind die 

Löschmeldungen nicht mehr enthalten. Eine Löschung des Datensatzes (Record) liegt dann 

vor, wenn ein kompletter Record innerhalb des jeweiligen Feeds gelöscht wird. Ein Subtyp 

(Record) wird durch die als Primary Key markierten Felder eindeutig identifiziert. 

Redaktionsschluss für die Versendung der Volllieferung ist 20:15 Uhr. Das Versenden der 

Volllieferung startet ab 22:00 Uhr. 


Anlage 1 


3.1 Subtype 983 Stammdaten der verbrieften Derivate 

Dieser Datenstream (subtype 983) enthält die Stammdaten des jeweiligen verbrieften 

Derivats. Die Daten werden eindeutig – ist somit der Primary Key - mit der ISIN des 

Finanzinstruments (TAG 010) identifiziert. 

In diesem Subtype werden 55 TAGs dargestellt. 

Tag Feld Typ Bemerkung 

900 ClientID String (2) 01 = Boerse Stuttgart 

001 Product sort String (3) Stellt einen Sortierungs-Code dar. 

Mögliche Werte: 

siehe Tabelle Wertebereich 001 Product sort 

002 Typ der Basiswerte String (3) Typ der Struktur der Basiswerte. 


siehe Tabelle Wertebereich 002 Typ der Basiswerte 

004 Optionstyp String (4) Gibt an, um welche Option es sich handelt. 


siehe Tabelle Wertebereich 004 Optionstyp 

007 Schutz gegen 

Währungsrisiko 

String (1) Gibt an, ob das Derivat einen Schutz gegen das 

Währungsrisiko beinhaltet. 


J 

N 

- = Währungsschutz ist nicht relevant 

008 Name des Emittenten String (100) Name des Emittenten 

009 WKN String (6) Die eindeutige deutsche Wertpapier-Kennnummer 

010 ISIN String (12) Internationale Wertschriften Identifikation ISIN 

215 Bloomberg ID String (12) 12-stellige, weltweit eindeutige Bloomberg ID (Symbol). 

Diese wird eindeutig auch für jeden Futures-Kontrakt 

vergeben. 

011 Ausführungsart String (1) 

Wird bis auf weiteres nicht versendet. 

Ausführungsart 


siehe Tabelle Wertebereich 011 Ausführungsart 

017 Fälligkeitstag des 

Derivats 

String (10) Endverfall des Derivats (Maturity date). 

Dieses Datum liegt in der Regel bei den Anlageprodukten 

einige Tage nach dem letzten Bewertungstag. 

Bei den Hebelprodukten ist es identisch mit dem letzten 

Bewertungstag (= Ausübungstag der Optionsscheine). 

019 Marketingname des String (256) 

Bei unendlichen Produkten (open end) wird das Datum 

31.12.9999 gesetzt 

Marketingname des Derivats:. 

Derivats 

Enthält den Namen, wie der Emittent sein Produkt 

bezeichnet. 

037 Ausgabevolumen Dec (20,5) Emissionsvolumen (absoluter Betrag). 

039 Fees String (1) Gibt an, ob Management-Gebühren berechnet werden. 


Anlage 1 



041 Cancellation String (1) 


J 

N 

Gibt an, ob das Produkt vorzeitige Kündigungen seitens 

des Emittenten enthält, die unabhängig von der 

Ausstattung des Derivats stattfinden kann (es wird z.B. 

nicht angegeben bei Express-Zertifikaten, da dies die 

natürliche Ausstattung des Produkttyps Express ist). 


J 

N 

049 Nominalwert Dec (20,5) Nominalwert des Derivats � Stückelung. 

051 Rolling String (1) Gibt an, ob das Derivat rollend ist. 


J 

N 

052 Hebelprodukt String (1) Gibt an, ob das Instrument eine Hebelwirkung hat. 


1 = nein 

2 = ja 

3 = teilweise 

062 Start 

String (10) Beginn der Zeichnungsphase. Derzeit nur für den 

Zeichnungsperiode 

Handelsplatz Stuttgart 

063 Ende 

String (10) Ende der Zeichnungsphase. Derzeit nur für den 

Zeichnungsperiode 

Handelsplatz Stuttgart 

064 Emissionspreis Dec (20,5) Emissionspreis ohne Ausgabeaufschlag. Die Angaben sind 

bei Prozentnotierten Instrumenten in Prozent und bei 

Stücknotierten Instrumenten in Betrag angegeben. 

065 Emissionsaufschlag Dec (20,5) Ausgabeaufschlag . 

069 KO-Instrumente 

Stop-Loss 

070 Produktkategorie der 

„Derivativen 

Wertpapiere“ 

String (1) Gibt an, ob das KO-Instrument mit einem SL ausgestattet 

ist oder nicht. 


siehe Tabelle Wertebereich 069 KO-Instrumente Stop- 

Loss 

String (2) DDV Produktkategorie „Derivative Wertpapiere“ 


siehe Tabelle Wertebereich 070 Produktkategorie der 

Derivativen Wertpapiere 


Anlage 1 



076 Zahlungsdatum String (10) Der Zahltag bezeichnet die Wertstellung der Zahlung oder 

der Lieferung durch den Emittenten an den Anleger. 

202 Klassifizierung 

Boerse Stuttgart 

Level 4 

203 Name Klassifizierung 

Boerse Stuttgart 

Level 4 

246 Klassifizierung 

EUSIPA (Schweiz) 

247 Name Klassifizierung 


Bei Anlageprodukten sind der Fälligkeitstag (TAG 017) und 

das Zahlungsdatum identisch. 

Bei Hebelprodukten sind der finale Bewertungstag (TAG 

225) und der Fälligkeitstag (TAG 017) identisch, das 

Zahlungsdatum liegt in der Regel nach dem Fälligkeitstag 

(TAG 017). 

Bei unendlichen Produkten (open end) wird das Datum 

31.12.9999 gesetzt 

String (4) Bildet eine vierte Ebene der DDV-Kategorisierung ab und 

referenziert auf die dritte Ebene des DDV Systems. Code 

z.B. A107 


siehe Tabelle Wertebereich 202 BST Klassifizierung Level 

4 

String (100) Bezeichnung der einzelnen Klassifizierungen der Boerse 

Stuttgart 


siehe Tabelle Wertebereich 202 BST Klassifizierung Level 

4 

String (4) Produktkategorie nach EUSIPA (Schweiz) 


siehe Tabelle Wertebereich 246 Klassifizierung EUSIPA 

(Schweiz) 

String (100) Bezeichnung der einzelnen Produktkategorien nach 



siehe Tabelle Wertebereich 246 Klassifizierung EUSIPA 

(Schweiz) 

080 Privatplatzierung String (1) Gibt an, ob es sich um eine Privatplazierung handelt. 


J 

N 

081 IDMS Schlüssel Dec (3,0) Bei IDMS die ID_GROUP_PRODUCT_ISSUER. 

Code Konvertierung in IDMS Schlüssel notwendig 

082 Name (Termsheet) String (256) Dieser Name kann abweichend sein vom Produktnamen 

(Tag 019). 

084 Ausgabetag String (10) Datum der Emission. 

086 Ausgabevaluta String (10) Zahlungsdatum bei der Emission (Valuta der 

Wertstellung) 

087 Währung 

Ausgabepreis 

String (3) Es ist der ISO Code der Währung des Ausgabepreises des 

Derivats. Grundlage bildet die offizielle 

Währungsübersicht nach ISO-Norm (ISO 4217:2008). 

090 Rolling-Strategie String (1) Gibt die Rolling Strategie für das Wertpapier an. 


siehe Tabelle Wertebereich 090 Rolling-Strategie 

091 Rolling-Periode String (1) Gibt die Rolling Periodizität an. 


siehe Tabelle Wertebereich 091 Rolling-Periode 


Anlage 1 



093 Management-Gebühr Dec (20,5) Gebühr in Prozent 

097 Lock-In String (1) Gibt an, ob das Derivat mit Lock-In ausgestattet ist. 


J 

N 

Defaultwert = N. 

099 Kapitalschutz String (1) Gibt an, ob das Derivat einen Kapitalschutz beinhaltet. 


J = 100 % 

N =

Anlage 1 



212 Produkttypbeschreib 

ung Emittent 

213 Zeitpunkt der 

Wertpapierstammdatenanpassung 

214 Zinsberechnungsmethode 

402 Strategie der 

Anlagepolitik 

String (80) Enthält die Bezeichnung des emittenteneigenen 

Produkttyps. 

Bsp. Reverse-Capped-Bonus Zertifikat 

String (20) Datum und Uhrzeit, wann die Wertpapierstammdaten das 

letzte Mal angepasst wurden. 

Format: „TT.MM.JJJJ HH:MM:SS“ 

String (1) Gibt die Methode, wie die Zinstage ermittelt werden an. 


siehe Tabelle Wertebereich 214 Zinsberechnungsmethode 

String (3) Enthält den Code für die Strategie der Anlage bei 

Basiswerten wie Baskets wird dieses Feld gefüllt. 


siehe Tabelle Wertebereich 402 Strategie der 

Anlagepolitik 

405 Aktiv gemanaged String (1) Enthält die Information, wie die Anlage, hier bei Fonds 

bzw. bei Basiswerten wie Baskets, gemanaged wird. 


Wenn „Reallokationstyp“ = dynamisch, dann = J, 

sonst = N. 

413 Baskettype String (3) Typ des Basket 


siehe Tabelle Wertebereich 413 Baskettype 

285 Is_Incomplete String (1) Kennzeichnet, dass das Finanzinstrument noch nicht als 

komplett erfasst gilt. 

Mögliche Werte 

J 

N. 

Defaultwert = N 


Anlage 1 


3.2 Subtype 984 Stammdaten der Basiswerte 

Dieser Datenstream (Subtype 984) enthält die Wertpapierstammdaten der Basiswerte des 

jeweiligen verbrieften Derivats. Sie werden eindeutig – ist somit der Primary Key - mit der 

ISIN des verbrieften Derivats (TAG 010) und der ISIN des Basiswerts (TAG 014) identifiziert. 


Wichtig: bei den Ausprägungen: 

Wert Beschreibung Description 

BSK Korb Baskets 

werden folgende Informationen ausgegeben: 

a) ein Datensatz mit der Beschreibung des Basiswertes (TAG 010 ist mit der ISIN des 

verbrieften Derivats und TAG 014 mit der ISIN des Basket belegt) 

b) die Datensätze der Inhaltskomponenten des Basiswertes (TAG 010 ist mit der ISIN 

des Baskets und TAG 014 mit der ISIN der Inhaltskomponente belegt) 

Bei einem Basket ohne offizielle ISIN, ist das TAG 010 mit dem Wert „PSEUDOnnnnnn 

belegt. Hier ist dann das TAG 901 zu verwenden. 

Die Referenzierung zwischen dem Subtyp 983 und 984 – auch gerade in Bezug auf Baskets – 

soll das nachfolgende Schaubild verdeutlichen: 


Anlage 1 


Für ein Anlagezertifikat mit mehreren Basiswerten wird pro Basiswert eine Zeile (ein 

Record) von diesem Subtyp ausgegeben. Wenn ein Basiswert keine offizielle ISIN besitzt, 

wird zusätzlich noch TAG_901 befüllt. 

TAG_010 TAG_014 TAG_901 

DE000nnnnnZ2 DE000nnnnn07 NULL 

DE000nnnnnZ2 JP343nnnnn09 NULL 

DE000nnnnnZ2 US71nnnnn35 NULL 

DE000nnnnnZ2 PSEUDOnnnn07 XCC001nnnn12 

DE000nnnnnZ2 …….. 

…….. 

……… 

……… 

Für ein Anlagezertifikat mit einem Basiswert vom Typ BASKET und keiner offiziellen ISIN 

und somit mit einer „Pseudo-ISIN“ belegt, gilt folgendes Beispiel: 

1. Zeile 

Das Instrument xx00004894xx hat als Basiswert ein Basket ohne offizielle ISIN 

(PSEUDO005716). 

2. Zeile bis 5. Zeile 

Dieser Basiswert ist ein Basket ohne ISIN, welcher aus den folgenden Bestandteilen, die 

jeweils eine offizielle ISIN besitzen, zusammengesetzt ist. 

XC0009665529 entspricht Palladium 

XC0009665545 entspricht Platin 

XC0009653103 entspricht Silber 

XC0009655157 entspricht Gold 

TAG_001 TAG_010 TAG_002 TAG_012 TAG_014 TAG_901 

KO nn00004894nn BSK CENT 

Edelmetallbasket 


 

PSEUDO005716 XC123nnnn12 

BSK PSEUDO005716 COM Silber XC0009653103 NULL 

BSK PSEUDO005716 COM Palladium XC0009665529 NULL 

BSK PSEUDO005716 COM Platin XC0009665545 NULL 

BSK PSEUDO005716 COM Gold XC0009655157 NULL

Anlage 1 







010 ISIN 

String (12) ISIN des Derivats bzw. bei Baskets die Basket-ISIN, zu 

dem diese Zeile gehört. 

215 Bloomberg ID String (12) Bloomberg ID (Symbol). 


002 Typ des Basiswerts String (3) Typ des Basiswerts 


siehe Tabelle Wertebereich 002 Typ der Basiswerte 

012 Name des Basiswerts String (256) Name des Basiswerts. 

Im Falle eines Baskets enthält es den Namen des 

Baskets gem. Emittent (Prospekt). 

013 WKN des Basiswerts String (6) WKN des Basiswertes. 

014 ISIN des Basiswerts String (12) ISIN des Basiswertes. 

216 Bloomberg ID des 

Basiswerts 

String (12) 12-stellige, weltweit eindeutige Bloomberg ID (Symbol). 


vergeben. Im Falle eines Baskets ohne Bloomberg ID 

als Basiswert steht hier „BASKET“. 

204 Aktivcode String (1) 


Enthält ein J beim aktiven Eintrag und ein N beim zu 

löschenden Eintrag. 

018 Bezugsverhältnis Dec (20,5) Bezugsverhältnis zu diesem Basiswert. Kontraktgröße 

� wird immer als eine Dezimalzahl ausgegeben und 

nicht als Verhältnis (2:3 � 0,6666667). 

217 Bedingung Alpha- 

Struktur 

String (5) Angabe, ob mit der Option eine Long oder Short Position 

eingegangen wird. Bedingung ist, das Instrument hat 

eine Alpha-Struktur. 

Mögliche Werte sind: 

‚LONG’, 

‚SHORT’ 

oder Null. 

038 Indextyp String (1) Gibt den Indextyp des Basiswerts, falls der Basiswert 

ein Index ist. 


K = Kursindex, 

P = Performanceindex. 

075 Land der Heimatbörse 

des Basiswert 

String (3) Enthält den ISO Ländercode der Heimatbörse des 

Basiswerts. 

Grundlage bildet die offizielle Länderübersicht nach 

ISO-Norm (ISO 3166). 

088 Referenzbörse String (4) Alphakürzel (ID) der Referenzbörse des Basiswerts 

(Grundlage für die Aufstellung bildet die ISO-Norm (ISO 

10383). 

Hinweis: diese Referenzbörse ist die vom Emittent 

genannte Börse für die Bewertung / Berechnung der 


Anlage 1 



089 Referenzkurs Dec (20,5) 

Rückzahlung des verbrieften Derivats. 

Mögliche Werte: siehe Tabelle in separaten Anhang. 

Referenzkurs des Basiswerts. 

Dieser Kurs ist der Referenzkurs des Basiswertes am 

Emissionstag. 

Wichtig: er wird zusätzlich als Barriere vom Typ „SL“ im 

Subtyp 985 ausgeliefert. 

218 Anzahl Stücke des Dec (20,5) Enthält die Anzahl Stücke (z.B. Aktien) des Basiswerts 

Basiswertes 

im Korb (Basket). 

219 Prozentueller Anteil 

des Basiswertes im 

Basket 

Dec (20,5) Enthält den prozentuellen Anteil des Basiswerts im 

Korb (Basket) d.h. die Gewichtung in % 

403 Industriebranche String (4) Enthält die Industriebranche des Basiswertes. 

220 Domizilland des String (3) 


siehe Tabelle Wertebereich 403 Industriebranche 

Enthält den ISO-Ländercode des Domizils des 

Basiswerts 

Basiswerts. Grundlage bildet die offizielle 

Länderübersicht nach ISO-Norm (ISO 3166). 

419 Nominalwährung des String (3) Enthält den ISO Währungscode der Nominalwährung 

Basiswertes 

des Basiswertes an der im TAG 088 festgehaltenen 

Referenzbörse. 

Wichtig: es gibt Basiswerte, die keine Darstellung in 

einer Währung haben können. 

Grundlage bildet die offizielle Währungsübersicht nach 

ISO-Norm (ISO 4217:2008). 

244 Ablaufdatum String (10) Datum der Fälligkeit des Futures. 

Über dieses Feld kann ein Futures-Kontrakt identifiziert 

werden. 

901 Boerse Stuttgart String (12) Reserviert für interne Nutzung. 

Instrument Number 

Im Falle eines Basiswertes ohne ISIN siehe 

BSIN 

Beschreibungstabelle Finanzinstrumente ohne ISIN. 

Siehe hierzu auch Kapitel Daten-Formate. 


Anlage 1 


3.3 Subtype 985 Barrieren/Konditionen der Basiswerte 

Dieser Datenstream (Subtype 985) enthält die unterschiedlichen Barrieren/Konditionen der 

Basiswerte des jeweiligen verbrieften Derivats. Sie werden eindeutig – ist somit der Primary 

Key - mit der ID der Barriere (TAG 428) identifiziert. 


Barrieren besitzen immer eine Beobachtungsperiode. Es gibt auch stichtagsbezogene 

Barrieren. Diese sind daran zu erkennen, dass „Datum Beginn Gültigkeit der Barriere“ und 

„Datum Ende Gültigkeit der Barriere“ auf dasselbe Datum fallen. 

Zu jedem Typ der Barriere des jeweiligen verbrieften Derivats wie zum Beispiel Bonus-, 

Garantie-, Cap- und Tilgungsbarriere ist jeweils der Beginn und das Ende der Gültigkeit 

dieser Barriere definiert. 






010 ISIN des Derivats String (12) ISIN des Derivats 


Derivats 



vergeben. 

014 ISIN des Basiswerts String (12) 


ISIN des Basiswertes. 

216 Bloomberg ID des String (12) 12-stellige, weltweit eindeutige Bloomberg ID (Symbol). 

Basiswerts 





204 Aktivcode String (1) Enthält ein J beim aktiven Eintrag und ein N beim zu 


307 Typ der Barriere String (2) Typ der Barriere 


siehe Tabelle Wertebereich 307 Type der Barriere 

221 Einheit der Barriere String (3) Gibt an, ob der Wert der Barriere als Betrag oder 

Prozentsatz geliefert wird. 


A = Betrag, 

P = Punkte, 

R = Prozentsatz 

222 Wert der Barriere Dec (20,5) Enthält den Wert der jeweiligen Barriere in der 

angegebener Einheit. 

Falls es ein Betrag ist, so ist er in der Nominalwährung 

des Basiswertes. 


Anlage 1 



223 Datum Beginn 

Gültigkeit der Barriere 

String (10) Anfang (Startdatum) der Beobachtungsperiode. 

224 Datum Ende Gültigkeit String (10) 

der Barriere 

Ende der Beobachtungsperiode. 



10383). 

Hinweis: Diese Referenzbörse ist die vom Emittent 



Mögliche Werte: siehe Tabelle in separaten Anhang. 

419 Nominalwährung des String (3) Enthält den ISO Währungscode der Nominalwährung 

Basiswertes 

des Basiswertes an der im TAG 088 festgehaltenen 

Referenzbörse. 




ISO-Norm (ISO 4217:2008). 

427 ID des Cashflows String (80) Alphanumerischer String mit eindeutiger ID des 

Cashflows. 

Diese ID zeigt auf den Cashflow, welcher zu dieser 

Barriere gehört. Falls die Barriere keinen Cashflow hat, 

ist dieses TAG leer. 

428 ID der Barriere String (80) Alphanumerischer String mit eindeutiger ID über 

sämtliche Barrieren. 


Anlage 1 


3.4 Subtype 986 Cash-Flows mit Stichtagen der verbrieften Derivate 

Dieser Datenstream (Subtype 986) enthält die Cashflows (Zinszahlungen und 

Rückzahlungen) des jeweiligen verbrieften Derivats. Sie werden eindeutig – ist somit der 

Primary Key – mit der ID des Cashflows (TAG 427) identifiziert. 


Bei Zinserträgen wird immer eine Periode (Zinsperiode) angegeben. 

Bei den nominalen Kapitalrückflüssen (Repayments) wird ebenso eine (Rückzahlungs-) 

Periode angegeben. In der Regel fallen Beginn und Ende auf dasselbe Datum. Diese dann 

„einzelnen“ Stichtage liegen meist einige Handelstage später als das Beobachtungs- 

/Gültigkeitsende einer zugeordneten Barriere; bei Expresszertifikaten gibt es beispielsweise 

mehrere mögliche Repayments, der letzte Repayment entspricht dem Zahlungsdatum des 

verbrieften Derivats. 

Deutsche Beschreibung 






010 ISIN des Derivats String (12) ISIN des Derivats, zu dem diese Zeile gehört. 


Derivats 



vergeben. 


249 Cashflow Typ String (1) Kennzeichnet, ob es sich um einen Zinscashflow oder 

einen Rückzahlungscashflow handelt. 


1 = Zinscashflow, 

2 = Rückzahlungscashflow, 

226 Startdatum der Periode String (10) Anfangsdatum der Bewertungs- bzw. Zinsperiode. 

Bei stichtagsbezogenen Cashflows ist der Wert identisch 

mit TAG 225. 

225 Enddatum der Periode String (10) Enthält das Enddatum der Periode und ist identisch 

(synonym) mit dem Bewertungsdatum. 

Bei stichtagsbezogenen Cashflows ist der Wert identisch 

mit TAG 226. 

227 Zahlungsdatum String (10) Enthält das Datum der Wertstellung der Beträge. 

Liegt in der Regel einige Tage nach dem 

Bewertungsdatum und wird nicht immer von den 

Emittenten angegeben. Bei den strukturierten (Stufen-) 

Anleihen ist es identisch mit dem Kupontermin. 



228 Zinssatz in % Dec (20,5) Enthält den angewandten Zinssatz (p.a.) in der 


Anlage 1 



229 Min. Zinssatz in % Dec (20,5) 

Zinsperiode. 

Wichtig: Wenn TAG 229 und TAG 230 mit Wert 0 befüllt ist, 

wird hier bei Zinserträgen (TAG 249 = 1) der Wert 0 

ebenfalls ausgewiesen. 

Enthält den minimal möglichen Zinssatz (p.a.) in der 

Zinsperiode. 

230 Max. Zinssatz in % Dec (20,5) Enthält den maximal möglichen Zinssatz (p.a.) in der 

Zinsperiode. 

231 Zinsbetrag absolut Dec (20,5) Enthält den minimalen Zinsbetrag in der Zinsperiode in 

der Nominalwährung des Derivats. 

232 Partizipationsfaktor Dec (20,5) Enthält den absoluten, in der Bewertungsperiode 

maximal gültigen Partizipationsfaktor bei der positiven 

Basiswertentwicklung (Bei Revers-Strukturen: Negative 

Basiswertentwicklung). 

233 Min. 

Partizipationsfaktor 

Dec (20,5) Enthält den absoluten, in der Bewertungsperiode minimal 

gültigen Partizipationsfaktor bei der negativen 

Basiswertentwicklung (Bei Revers-Strukturen: Positive 

Basiswertentwicklung). 

234 Bonusbetrag Dec (20,5) Enthält den Bonusbetrag (absolut) in der 

Nominalwährung des Basiswerts an der Referenzbörse. 

235 Lock-In Betrag Dec (20,5) Enthält den Lock-In Betrag (absolut) in der 

Nominalwährung des Derivats. 

236 Lock-In in % Dec (20,5) Enthält den Lock-In Betrag als Prozentwert des 

Nominalwertes. 

237 Min. 

Rückzahlungsbetrag 

238 Min. 


in % 

068 Max. 


239 Max. 

Rückzahlungsbetrag in 

% 

427 Eindeutige ID des 

Cashflows 

Dec (20,5) Minimaler Rückzahlungsbetrag. Ist identisch (synonym) 

mit dem Garantiebetrag. Er ist in der Nominalwährung 

des Derivats. 

Dec (20,5) Minimaler Rückzahlungsbetrag als Prozentwert des 


Dec (20,5) Maximaler Rückzahlungsbetrag in der Nominalwährung 

des Derivats. 

Dec (20,5) Maximaler Rückzahlungsbetrag als Prozentwert des 


String (80) Alphanumerischer String mit eindeutiger ID des 

Cashflows. 


Anlage 1 


3.5 Subtype 992 Handelsplätze der verbrieften Derivate 

Dieser Datenstream (Subtype 992) enthält die Informationen zu den Handelsplätzen, an 

denen das verbriefte Derivat gehandelt werden kann. Sie werden eindeutig – ist somit der 

Primary Key - mit der ISIN des verbrieften Derivats (TAG 010) und dem Handelsplatz (TAG 

248) identifiziert. 


Die börslichen Handelsplätze TAG 248 werden über die offizielle MIC-Codierung ISO 10383 

identifiziert. Der Direkthandel als OTC-Handelsplatz wird durch das Kürzel „XXXX“ 

dargestellt. Andere OTC-Handelsplätze werden nicht dargestellt. 








Derivats 



vergeben. 


248 Handelsplatz String (4) Alphakürzel (ID) des Handelsplatzes, an welchem das 

Instrument gelistet ist (MIC Code gemäß ISO 10383). 

Ausnahme: der Direkthandel als OTC-Handelsplatz wird 

mit „XXXX“ dargestellt. 


10383). Mögliche Werte: siehe Tabelle in separaten 

Anhang). 



113 Aktivkennzeichen String (1) Aktivkennzeichen des Börsenhandels in Stuttgart. 


siehe Tabelle Wertebereich 113 Aktivkennzeichen 

243 Delisting Datum String (10) Delisting-Datum, gültig für den Handelsplatz, an welchem 

das Derivat gelistet ist und dann delistet wird. 

Dies entspricht in der Regel dem TAG 021 „letzter 

Handelstag +1 Handelstag“. 

Der Status des Derivats kann trotz Setzen des „Delisting 

Datum“ aktiv sein. 

020 Erster Handelstag String (10) Erster Handelstag, gültig für den jeweiligen Handelsplatz. 

021 Letzter Handelstag String (10) Letzter Handelstag, gültig für den jeweiligen 

Handelsplatz. 

032 Handelsbeginn String (5) Beginn der Handelszeit, gültig für den jeweiligen 

Handelsplatz. 

033 Handelsende String (5) Ende der Handelszeit, gültig für den jeweiligen 


Anlage 1 



025 Handelssegment String (20) 

Handelsplatz. 

Handelssegment, gültig für den jeweiligen Handelsplatz. 

026 Handelseinheit Dec (20,5) Die kleinste Handelseinheit, gültig für den Handelsplatz, 

an welchem das Derivat gelistet ist. 

Bei den verbrieften Derivaten ist die kleinste handelbare 

Einheit gleich (Kasse und/oder variabel). 

053 Kursnotierung String (1) Kennzeichnet die Art der Kursnotierung am Börsenplatz 

Stuttgart. 


siehe Tabelle Wertebereich 053 Kursnotierung 

054 Kurs in % notiert String (1) Gibt an, ob das Zertifikat in % gehandelt wird. 


J = Ja 

N = Nein 

027 Max. Spread in Euro Dec (20,5) Maximale absolute Differenz zwischen Geld und Brief in 

Euro. 

028 Max. Spread in Prozent Dec (20,5) Maximale prozentuelle Differenz zwischen Geld und Brief 

in Prozent. 

029 Kursbarriere für den 

Spread in Prozent 

Dec (20,5) Kursschwelle zw. Spreadangabe in Prozent. 

030 Min. Size in Stück Dec (20,5) Mindestquotierungsvolumen in Stück für den Börsenplatz 


031 Min. Size in Euro Dec (20,5) Mindestquotierungsvolumen in Euro für den Börsenplatz 


066 Marktsegment String (5) Marktsegment des verbrieften Derivates, gültig für den 

Handelsplatz, an welchem das Derivat gelistet ist. 


siehe Tabelle Wertebereich 066 Marktsegment 

Derzeit nur für den Handelsplatz Stuttgart. 

067 QLP String (10) Skontroführer / Leadbroker, gültig für den Handelsplatz, 

an welchem das Derivat gelistet ist. 


siehe Tabelle Wertebereich 067 QLP 


245 Handelsmodell String (5) Angewandtes Handelsmodell des Handelsplatzes, gültig 

für den Handelsplatz, an welchem das Derivat gelistet ist. 


siehe Tabelle Wertebereich 245 Handelsmodell 



Anlage 1 


3.6 Subtype 987 Barrierenberührungen zu verbrieften Derivaten 

Dieser Datenstream (Subtype 987) enthält die Barrierenberührungen zum verbrieften 

Derivat. Die Barrierenberührungen werden – ist somit der Primary Key - durch die 

eindeutige ID der Barrieren (TAG 428) identifiziert. 


Barrieren (Schwellen) besitzen immer eine Beobachtungsperiode. Es gibt auch stichtagsbezogene 

Barrieren. Diese sind daran zu erkennen, dass Beginn und Ende auf dasselbe 

Datum fallen. Zu jedem Typ der Barriere des jeweiligen Derivates z.B. Bonus-, Garantie-, 

Cap- und Tilgungs-Barriere muss jeweils der Beginn und das Ende der Gültigkeit dieser 

Barriere definiert werden. 

Hinweis: 

Ein vom Emittent gemeldetes Knock-Out Ereignis führt zur sofortigen Auslösung einer 

Erstellung dieser Barrierenberührung (Feed 987). Die anderen Feeds werden durch dieses 

Ereignis nicht ausgelöst. 








Derivats 

String (12) 12stellige, weltweit eindeutige Bloomberg ID (Symbol). 


vergeben. 

014 ISIN des Basiswerts String (12) 


ISIN des Basiswertes. 

216 Bloomberg ID des String (12) 12stellige, weltweit eindeutige Bloomberg ID (Symbol). 

Basiswerts 






(Grundlage für die Aufstellung bildet die ISO-Norm 

(ISO 10383). 

Hinweis: Diese Referenzbörse ist die vom Emittent 



Mögliche Werte: Siehe Tabelle in separaten Anhang. 


Anlage 1 



419 Nominalwährung des 

Basiswertes 

String (3) Enthält den ISO Währungscode der Nominalwährung 

des Basiswertes. 




ISO-Norm (ISO 4217:2008). 



307 Typ des Barriere String (2) Identifizierung der Barriere 


siehe Tabelle Wertebereich 307 Type der Barriere 

057 Datum der Berührung String (20) Enthält den ersten Zeitpunkt an welchem die Barriere 

der Barriere 

berührt wurde. Format: TT.MM.JJJJ HH24:MM:SS 

428 Eindeutige ID der String (80) Alphanumerischer String mit der eindeutigen ID über 

Barrieren 

sämtliche Barrieren. 

426 Rücknahmepreis Dec (20,5) Rückzahlungspreis nach der Berührung der KO- 

Barriere in der Nominalwährung des verbrieften 

Derivats. 

243 Delisting Datum String (10) Delisting-Datum, gültig für den Handelsplatz, an 

welchem das verbriefte Derivat gelistet ist und dann 

delistet wird. 

Bei der KO Meldung handelt es sich hier um das vom 

Emittenten genannten voraussichtlichen Delisting 

Datum. Dieses ist zu dem im Feed 992 gelieferten 

Delisting Datum solange abweichend, bis es durch das 

Listing der Börse bestätigt ist. 


Anlage 1 


3.7 Subtype 988 Zusatzinformationen zu verbrieften Derivaten 

Dieser Datenstream (Subtype 988) enthält diverse Beschreibungen zum verbrieften Derivat, 

wie die Produktbeschreibung, Beschreibung der Berechnung des Rückzahlungsbetrags usw. 

Diese Beschreibungen werden deshalb in einem separaten Feed geliefert, weil sie relativ 

groß und sehr statisch sind. Somit wird das Delta bei der Untertagslieferung entlastet. Es 

werden auch nur diejenigen Beschreibungen geliefert, welche vorhanden (verfügbar) sind. 

D.h. es werden nicht bei jedem verbrieften Derivat alle erdenklichen Beschreibungen 

geschickt denn es können auch verbriefte Derivate vorkommen, die überhaupt keine 

zusätzlichen Beschreibungen haben. 

Sie werden eindeutig – ist somit der Primary Key - mit der ISIN des verbrieften Derivats (TAG 

010), der Art (TAG 240) und der Sprache der Zusatzinformation (TAG 241) identifiziert. 





Mögliche Werte: siehe Tabelle Wertebereich 001 

Product sort 



Derivats 



vergeben. 

240 Art der 

String (5) 


Enthält die Klassifikation der nachstehenden 

Zusatzinformation 

Zusatzinformation (Beschreibungstyp). 

Mögliche Werte werden noch abschließend 

nachgeliefert (z.B. CALC = Beschreibung der 

Berechnung, RESTR = Handelsrestriktionen, DESC = 

Produkttypbeschreibung usw.). 

Wichtig: Aktuell werden CALC und RESTR noch nicht 

geliefert. 


siehe Tabelle Wertebereich 240 Art der 




241 Sprache der String (2) Enthält die Sprache der nachstehenden Beschreibung. 



DE = deutsch, 

EN = englisch (wird derzeit nicht gesendet). 

242 Zusatzinformation String (4000) Beschreibungen: Z.B. Beschreibung der Berechnung 

des Rückzahlungsbetrags oder Handelsrestriktionen 

(Handelszulassung), Produkttyp-Beschreibung der 

Börse Stuttgart. 


Anlage 1 


4 Wertebereiche (Inhalte) 

4.1 Wertebereich 001 Product sort 


WAR Warrants Warrants 

KO Knock-out Produkte Knock out products 

EXO Exotische Produkte Exotic products 

AZE Investment Zertifikate Investment certificates 

AKA Reverse Convertibles Reverse convertibles 

BSK Korb Basket 

Beschreibung Erklärung 

Warrants Die Gruppe der Warrants beinhaltet die Plain-Vanilla Strukturen der 

Hebelprodukte. 

Exotische 

Produkte 

Die Gruppe der exotischen Produkte beinhaltet die mit weiteren 

Ausstattungsmerkmalen versehenen Strukturen der Hebelprodukte. 

4.2 Wertebereich 002 Typ der Basiswerte 


BND Bond / Obligation / Anleihe Bond 

BSK Korb Basket 

COM Waren Commodities 

CUR Währungen Currencies 

FI Fester Ertrag/Zins Fixed income 

FON Fond Fund 

FUT Future Future 

IND Index Index 

KOB Kombinationen Combinations 

MUL Multi Multi 

SON Sonstiges Others 

STO Aktien Stock 

DER Derivat Derivative 

ETC ETC ETC 

PRC Genussschein Profit Certificate 


SON Dieser Wertebereich wird nur bei nicht definierten Typen verwendet. 

4.3 Wertebereich 004 Optionstyp 



Anlage 1 


PUT Es handelt sich um eine Put-Option Contains a put option. 

CALL Es handelt sich um eine Call-Option Contains a call option. 

4.4 Wertebereich 011 Ausführungsart 


E Europäisch European 

A Amerikanisch American 

B Bermudaisch Bermuda 


Europäisch Das Optionsrecht beim europäischen Typ kann nur am letzten Tag der Laufzeit 

des Wertpapiers ausgeübt werden. 

Amerikanisch Das Optionsrecht beim amerikanischen Typ kann jederzeit innerhalb der 

Laufzeit des Wertpapiers ausgeübt werden. 

Bermuda Die bermudische Ausübungsart bezeichnet die Ausübung eines Wertpapiers, die 

nur an bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit möglich ist. Als 

Namensgeber dieses Ausübungstyps dient die geographische Lage der 

Bermudas zwischen Amerika und Europa, da es sich hier auch um eine 

Hybridstruktur der amerikanischen und europäischen Ausübungsart handelt. 

4.5 Wertebereich 069 KO-Instrumente Stop-Loss 


1 Knock-Out mit Stop-Loss Knock out with stopp loss 

2 Knock-Out ohne Stop-Loss Knock out without stopp loss 

3 Ohne Knock-Out Without knock out 

4.6 Wertebereich 070 Produktkategorie der Derivativen Wertpapiere 


1 Discount-Zertifikate Discount certificates 

2 Index-/Partizipations-Zertifikate Index- / Participation certificate 

3 Bonus-Zertifikate Bonus certificate 

4 Express-Zertifikate Express certificate 

7 Kapitalschutz-Zertifikate Capital protection certificate 

11 Outperformance-Zertifikate Outperformance certificate 

12 Sprint-Zertifikate Sprint certificate 

13 Strukturierte Anleihen Structured bond 

14 Aktienanleihen Reverse convertible bonds 

20 Optionsscheine Warrant 

21 Knock-out-Produkte Knock-out Products 

4.7 Wertebereich 202 BST Klassifizierung Level 4 


Anlageprodukte 


Anlage 1 


1 Kapitalschutz Zertifikate Certificates with Capital Protection 

Kapitalschutz-Zertifikate Classic 

Certificates with Capital Protection Classic 

A101 (inkl. Safe = 100%) 

(included Safe = 100%) 

A102 unbelegt not in use 

A103 Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap Certificates with Capital Protection and Cap 



A106 Kapitalschutz-Zertifikate mit Alpha Certificates with Capital Protection and Alpha 


A108 Kapitalschutz-Zertifikate mit Bonus Certificates with Capital Protection and Bonus 

A109 Kapitalschutz-Zertifikate mit Reverse Certificates with Capital Protection and Reverse 


A199 andere Kapitalschutz-Zertifikate other Certificates with Capital Protection 

2 Strukturierte Anleihen Structured Bonds 

A201 Strukturierte Anleihen - Schatzanleihen Structured Bonds - Treasury Bonds 

A202 Strukturierte Anleihen - Stufenzinsanleihen Structured Bonds - Step-Up Interest Notes 

A203 Strukturierte Anleihen mit Floater Structured Bonds - Floaters 

A299 andere Strukturierte Anleihen other Structured Bonds 

3 Aktienanleihen Reverse Convertible Certificates 

A301 Aktienanleihen - Classic Reverse Convertible Certificates - Classic 

A302 Aktienanleihen - Protect Reverse Convertible Certificates - Protect 

A303 Aktienanleihen - Protect Pro Reverse Convertible Certificates - Protect Pro 

A304 Aktienanleihen - Multi Reverse Convertible Certificates - Multi 

A305 Aktienanleihen - Multi Protect Reverse Convertible Certificates - Multi Protect 

A306 Aktienanleihen - Multi Protect Pro Reverse Convertible Certificates - Multi Protect Pro 

A307 Aktienanleihen – Easy Reverse Convertible Certificates – Easy 

A308 Aktienanleihen – Multi Protect Easy/Pro Reverse Convertible Certificates – Protect Easy/Pro 

A399 andere Aktienanleihen other Reverse Convertible Certificates 

4 Discount Zertifikate Discount Certificates 

A401 Discount-Zertifikate – Classic Discount Certificates – Classic 

A402 Discount-Zertifikate – Protect Discount Certificates – Protect 

A403 Discount-Zertifikate – Protect Pro Discount Certificates – Protect Pro 

A404 Discount-Zertifikate – Reverse Discount Certificates – Reverse 

Discount-Zertifikate – Reverse Protect 

Discount Certificates – Reverse Protect 

A405 Wird nicht mehr unterstützt 

Is not longer supported 

Discount-Zertifikate – Reverse Multi 

Disount Certificates – Reverse Multi 



A407 Discount-Zertifikate - Multi Discount Certificates - Multi 

A408 Discount-Zertifikate - Multi Discount Protect Discount Certificates - Multi Discount Protect 

A409 Discount-Zertifikate - Rolling Discount Certificates - Rolling 

A410 Discount-Zertifikate - Korridor Discount Certificates - Corridor 

A499 andere Discount-Zertifikate other Discount Certificates 

5 Express Zertifikate Express Certificates 

A501 Express-Zertifikate - Classic Express Certificates - Classic 

A502 Express-Zertifikate - Easy Express Certificates - Easy 

A503 Express-Zertifikate - Alpha Express Certificates - Alpha 

A504 Express-Zertifikate - Reverse Express Certificates - Reverse 

A505 Express-Zertifikate - Multi Express Certificates - Multi 

A506 Express-Zertifikate - Relax Express Express Certificates - Relax Express 


Anlage 1 


A507 Express-Zertifikate - Express Outperformance Express Certificates - Express Outperformance 

A508 Express-Zertifikate - Bonus Express Certificates - Bonus 

A509 Express-Zertifikate - Multi Express Bonus Express Certificates - Multi Express Bonus 

Express Certificates – 

A510 Express-Zertifikate – Aktienanleihen 

Reverse Convertible Certificates 

A599 andere Express-Zertifikate other Express Certificates 

6 Bonus Zertifikate Bonus Certificates 

A601 Bonus-Zertifikate - Classic Bonus Certificates - Classic 

A602 Bonus-Zertifikate - Cap Bonus Certificates - Cap 

A603 Bonus-Zertifikate – Pro/Easy Bonus Certificates – Pro/Easy 

A604 Bonus-Zertifikate - Cap & Pro Bonus Certificates - Cap & Pro 

A605 Bonus-Zertifikate - Reverse Bonus Certificates - Reverse 

A606 Bonus-Zertifikate - Reverse & Cap Bonus Certificates - Reverse & Cap 

A607 Bonus-Zertifikate – Reverse & Cap &Pro Bonus Certificates – Reverse & Cap & Pro 

A608 Bonus-Zertifikate – Reverse & Pro Bonus Certificates – Reverse & Pro 

A609 Bonus-Zertifikate – Multi Bonus Certificates – Multi 

A610 Bonus-Zertifikate – Multi Cap Bonus Certificates – Multi Cap 



A613 Bonus-Zertifikate – Korridor Bonus Bonus Certificates – Corridor Bonus 

A614 Bonus-Zertifikate – Korridor Bonus Pro Bonus Certificates – Corridor Bonus Pro 

A615 Bonus-Zertifikate - Multi Pro Bonus Certificates - Multi Pro 

Bonus-Zertifikate – Multi Cap Pro 

Bonus Certificates – Multi Cap Pro 



A617 Bonus-Zertifikate - Alpha Bonus Certificates - Alpha 

A618 Bonus-Zertifikate - Outperformance Bonus Certificates - Outperformance 

A619 Bonus-Zertifikate - Cap - Outperformance Bonus Certificates - Cap - Outperformance 

A699 andere Bonus-Zertifikate other Bonus Certificates 

7 Index-/Partizipations Zertifikate Index-/Participation Certificates 

A701 Index-/Partizipations-Zertifikate - Classic Index-/Participation Certificates - Classic 

Index-/Partizipations-Zertifikate - 

Index-/Participation Certificates 

A702 Kapitalschutz < 100% 

with Capital Protection < 100% 

A703 Index-/Partizipations-Zertifikate - Alpha Index-/Participation Certificates - Alpha 

A704 Index-/Partizipations-Zertifikate - Reverse Index-/Participation Certificates - Reverse 

A705 Index-/Partizipations-Zertifikate - Airbag Classic Index-/Participation Certificates - Airbag Classic 

A706 Index-/Partizipations-Zertifikate - Airbag mit Cap Index-/Participation Certificates - Airbag with Cap 

A707 Index-/Partizipations-Zertifikate - Hedgefonds Index-/Participation Certificates - Hedge Funds 

Index-/Partizipations-Zertifikate – Safe 

Index-/Participation Certificates – Safe 



A709 Unbelegt Not in use 



A712 Index-/Partizipations-Zertifikate – Faktor Index-/Participation Certificates – Faktor 

A799 andere Index-/Partizipations-Zertifikate other Index-/Participation Certificates 

8 Outperformance Zertifikate Outperformance Certificates 

A801 Outperformance-Zertifikate - Classic Outperformance Certificates - Classic 

A802 Outperformance-Zertifikate – Protect Outperformance Certificates – Protect 

A803 Outperformance-Zertifikate - Twin Win Outperformance Certificates - Twin Win 

A804 Outperformance-Zertifikate - Twin Win mit Cap Outperformance Certificates - Twin Win with Cap 


Anlage 1 


Outperformance-Zertifikate – Bonus 

Outperformance Certificates – Bonus 




Outperformance-Zertifikate – Reverse 

Outperformance Certificates – Reverse 



Outperformance-Zertifikate – Reverse Protect Outperformance Certifificates – Reverse protect 



A899 andere Outperformance-Zertifikate other Outperformance Certificates 

9 Sprintzertifikate Sprint Certificates 

A901 Sprint-Zertifikate - Classic Sprint Certificates - Classic 

A902 Sprint-Zertifikate - Protect Sprint Certificates - Protect 

A903 Sprint-Zertifikate – Rolling Sprint Certificates – Rolling 

A904 Sprint-Zertifikate – Reverse Sprint Certificates – Reverse 

A999 andere Sprint-Zertifikate 

Hebelprodukte 

other Sprint Certificates 

1 Optionsscheine Warrants 

H101 Optionsscheine – Classic Warrants – Classic 

H102 Optionsscheine – Power Warrants – Power 

H103 Optionsscheine – Discount Plus Warrants – Discount Plus 

H104 Optionsscheine – Discount Warrants – Discount 

H105 Optionsscheine – Korridor (Hamster, Dual Range) Warrants – Corridor (Hamster, Dual Range) 

H106 Alpha Optionen Alpha Warrants 

H199 andere Optionsscheine other Warrants 

2 Knock-out Produkte Knock-out Products 

H201 Knock-Out Produkte mit Stop Loss (Open-End) Knock-Out Products with Stop Loss (Open-End) 

H202 Knock-Out Produkte ohne Stop Loss (Open-End) Knock-Out Products without Stop Loss (Open-End) 

H203 Knock-Out Produkte mit Stop Loss (Classic) Knock-Out Products with Stop Loss (Classic) 

H204 Knock-Out Produkte ohne Stop Loss (Classic) Knock-Out Products without Stop Loss (Classic) 

H205 Knock-out Produkte - X-Turbo Optionsscheine Knock-Out Products - X-Turbo Warrants 

Knock-Out Produkte - 

Knock-Out Products - 

H206 Optionsscheine (Put down & Lock Out OS) Warrants (Put down & Lock Out Warrants) 

Knock-Out Produkte - 

Knock-Out Products - 

H207 Knock-In Optionsscheine (Hit, Up und in Call....) Knock-In Warrants (Hit, Up and in Call....) 

H208 Knock-out Produkte - Inline Optionsscheine Knock-Out Products - Inline Warrants 

H209 Knock-out Produkte - Smart Knock-out Products - Smart 

H210 Knock-out Produkte - Alpha Turbo Optionsscheine Knock-Out Products -Alpha Turbo Warrants 

H211 Knock-out Produkte - Rolling Knock-out Products - Rolling 

H299 andere Knock-out Produkte other Knock-out Products 

Wertebereich Erklärung 

4stellig Die vierstellig alphanumerischen Werte werden im TAG 202 ausgeliefert 

4.8 Wertebereich 246 Klassifizierung EUSIPA (Schweiz) 


1 Anlageprodukte Investment Products 

11 Kapitalschutz Capital Protection 


Anlage 1 


1100 Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation Capital Protection with participation 

1110 Wandel-Zertifikat Convertible Certificates 

Kapitalschutz mit Cap 

Capped Capital Protection 

1120 wird seit Jan. 2012 nicht mehr unterstützt Is no longer supported since January 2012 

1130 Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere Capital Protection certificates with barrier 

1140 Kapitalschutz-Zertifikat mit Coupon Capital Protection with Coupon 

1199 Weitere Kapitalschutz-Zertifikate Miscellaneous Capital Protection certificates 

12 Renditeoptimierung Yield optimization 

1200 Discount Zertifikat Discount Certificates 

1210 Discount Zertifikat mit Barriere Discount Certificat with barrier 

1220 Reverse Convertibles (Aktienanleihe) Reverse Convertibles 

1230 Barrier Reverse Convertibles Barrier Reverse Convertibles 

Outperformance Zertifikate mit Cap 

Capped Outperformance Certificates 


Capped Bonus Zertifikat 

Capped Bonus Certificates 


1260 Express Zertifikate Express Certificates 

1299 Weitere Renditeoptimierungs-Zertifikate Miscellaneous Yield Protection Certificates 

13 Partizipation Participation 

1300 Tracker Zertifikat Tracker Certificat 

1310 Outperformance Zertifikat Outperformance Certificat 

1320 Bonus Zertifikat Bonus Certificat 

1330 Bonus-Outperformance Zertifikat Bonus outperformance Certificat 

1340 Twin-Win Zertifikate Twin-Win Certificates 

1399 Weitere Partizipations Zertifikate Miscellaneous Participation Certificates 

14 Anlageprodukte mit Referenzschuldner Investment products with reference debtor 

Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Reference debtor certificat with conditional 

1410 Kapitalschutz 

capital protection 

Referenzschuldner-Zertifikat mit 

Reference debtor certificat with yield 

1420 Renditeoptimierung 

optiomization 

1430 Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation Reference debtor certificat with participation 

2 Hebelprodukte Leverage Products 

21 Hebelprodukte ohne Knock-out Leverage Products without Knock-Out 

2100 Warrant Warrant 

2110 Spread Warrants Spread Warrants 

2199 Weitere Hebelprodukte ohne Knock-out Miscellaneous Leverage without Knock-Out 

22 Hebelprodukte mit Knock-out Leverage Products with Knock-Out 

2200 Warrant mit Knock-Out Warrant with Knock-Out 

2210 Mini-Futures Mini-Futures 

2299 Weitere Hebelprodukte mit Knock-out Miscellaneous Leverage with Knock-Out 

9 weitere miscellaneous 

9999 Weitere Zertifikate Miscellaneous certificates 

Wertebereich Erklärung 

4stellig Die vierstellig alphanumerischen Werte werden im TAG 246 ausgeliefert 


Anlage 1 


4.9 Wertebereich 090 Rolling-Strategie 


O Offensiv Offensive 

D Defensiv Defensive 

N Neutral Neutral 

4.10 Wertebereich 091 Rolling-Periode 


Y Jährlich Yearly 

S Halbjährlich Semiyearly 

M Monatlich Monthly 

Q Vierteljährlich Quarterly 

O einmalig Uniquely 

4.11 Wertebereich 100 Abwicklungsart 


C Cash Cash 

P Titel – physisch Physical 

B Beides (möglich) Both 

4.12 Wertebereich 214 Zinsberechnungsmethode 


1 ACT/360 ACT/360 

2 ACT/365 ACT/365 

3 ACT/ACT ACT/ACT 

4 30/360 30/360 

5 ACTw/252 ACTw/252 

6 ACT/364 ACT/364 

7 ACT/366 ACT/366 

8 365/365 365/365 

9 30/365 30/365 


ACT/360 Eurozinsmethode (auch „Französische Zinsmethode“ genannt). 

Der Monat wird mit dem genauen Tag, das Jahr mit 360 Tagen berechnet. 

ACT/365 Englische Zinsmethode 

Der Monat wird mit dem genauen Tag, das Jahr mit 365 Tagen berechnet. 

ACT/ACT Taggenaue Zinsmethode (auch „Effektivzinsmethode“ genannt) 

Der Monat wie auch das Jahr wird kalendergenau beachtet 

30/360 Deutsche Zinsmethode 

Der Monat wird mit 30 Tagen, das Jahr mit 360 Tagen berechnet. 

ACTw/252 Zinskalendermethode 

Der Monat wird mit aktuellen Werktagen, das Jahr mit 252 „Werktagen“ 


Anlage 1 



berechnet. 

Wichtig: zur Zeit wird diese Zinsberechnungsmethode bei verbrieften Derivaten 

nicht angewendet. 

ACT/364 Der Monat wird mit genauen Tagen, das Jahr wird mit 364 Tagen (=52 Wochen * 

7 Tage) berechnet. 



ACT/366 Der Monat wird mit genauen Tagen, das Jahr wird mit 366 Tagen berechnet. 

365/365 Der Monat wird mit genauen Tagen ohne Berücksichtigung eines Schaltjahres, 

das Jahr wird mit 365 Tagen berechnet. 



30/365 Der Monat wird mit 30 Tagen, das Jahr wird mit 365 Tagen berechnet. 



4.13 Wertebereich 402 Strategie der Anlagepolitik 


ANL Anlagestrategie Investment-/Trading Strategy 

THE Themenstrategie Topic Basket 

4.14 Wertebereich 413 Baskettype 


COM Warenbasket Commoditybasket 

IND Indexbasket Indexbasket 

FON Fondsbasket Fundbasket 

INT Zinsbasket Interestbasket 

STO Aktienbasket Equitybasket 


Anlage 1 


4.15 Wertebereich 403 Industriebranche 


? Unbekannt Unknown 

111 Sonstige Energie/Rohstoffe NULL 

300 Metallverarbeitung Metal processing 

301 Sonstige Konsumgüter Other consumer goods 

307 Pharmahandel Pharmaceutical wholesalers 

302 Sonstige Handel Other wholesalers 

303 Drogerie-/Kosmetikgüter Chemists/cosmetics 

308 Elektroausstattung/Vertrieb Electrical equipment/distribution 

309 Sonstige Kraftfahrzeugindustrie Other automobile industry 

Entsorgung/Umwelttechnologie/- 

Waste disposal/environmental technology and 

310 dienstleistungen 

services 

311 Schifffahrt Shipping 

312 Medizinische Ausrüstungen Medical equipment 

313 Fluggesellschaften Airlines 

314 Gesellschaft in Liquidation Company in liquidation 

315 Makler Brokers 

316 Luft-/Raumfahrtindustrie Aerospace 

317 Kunststoffe Synthetics 

318 Gütertransport Goods transportation 

319 Kaufhäuser Department stores 

321 Halbleiterindustrie Semiconductors 

322 Holzindustrie/Holzverarbeitung Wood/wood processing 

323 Entertainment/-dienstleistungen Enertainment/entertainment services 

324 Versandhandel Mail order 

325 Sonstige Technologie Other technology 

326 Textilindustrie Textiles 

327 Touristik und Freizeit Tourism and leisure 

328 Unterhaltungselektronik Entertainment technology 

329 Baumaterial-/-komponenten Building materials/components 

330 Broadcasting Broadcasting 

331 Sportartikel Sports goods 

332 Telekomdienstleister Telecommunications service providers 

333 Sport/Glücksspiel Sport/gambling 

334 Autovermietungen Automobile rentals 

335 Spezialsoftware Special software 

336 Spezialmaschinenbau Special engineering 

7 UNBELEGT NULL 

10 Holdinggesellschaften Holding companies 

20 Finanzdienstleister Financial services providers 

30 Immobilien Property 

100 Energieversorgung Energy supplies 

1000 Nahrungsmittel Foodstuffs 

1001 Chemie Chemicals 

1002 Internet Internet 

1003 Industrie Industry 


Anlage 1 


110 Oel/Gas Oil/gas 

120 Rohstoffe Raw materials 

130 Edelmetalle Precious metals 

210 Chemische Industrie Chemical industry 

220 Gesundheit Health 

221 Biotechnologie Biotechnology 

222 Pharma Pharmaceuticals 

223 Pflegeeinrichtungen Healthcare institutions 

224 Medizintechnik Medical technology 

230 Glas/Verpackung Glass/packaging 

240 Baugewerbe Construction 

250 Bauzulieferer Building suppliers 

260 Papier Paper 

270 Möbel/Einrichtung Furniture/ office equipment 

320 Bekleidung/Mode Clothing/fashion 

410 Eisen/Stahl Iron/steel 

420 Kraftfahrzeuge Automobiles 

430 Kfz-Zulieferer Automobile suppliers 

440 Maschinenbau Engineering 

470 Flugzeugbau Aircraft construction 

510 Getränke/Tabak Drink/tobacco 

520 Ernährung Food 

610 Elektrotechnik Electrotechnology 

620 Computer,IT-Service,Internet Computer, IT services, Internet 

621 Hardware Hardware 

622 Netzwerk Networks 

623 IT-Service IT service 

624 Distribution Distribution 

626 Internetservice Internet services 

627 Suchmaschinen Search engines 

628 Internethändler Internet dealers 

630 Software Software 

631 Softwareentwicklung Software development 

632 ERP-Software ERP software 

633 DMS-Software DMS software 

634 Grafiksoftware Graphics software 

635 Finanzsoftware Financial software 

636 Internetsoftware Internet software 

640 Telekommunikation Telecommunications 

641 Telekommunikationsausrüstung Telecommunication equipment 

710 Konsumgüter Consumer goods 

720 Transport/Logistik Transport/logistics 

730 Freizeit/Touristik Leisure/tourism 

810 Geschäftsbanken Commercial banks 

830 Versicherungen Insurance 

910 Handel Retail market 

930 Medien Media 

931 Rechtehandel, Filmverleih Rights trading, film distribution 

933 Verlag, Information Publishing, information 


Anlage 1 


934 Fernsehen, Kabel Television, cable 

935 Mediendienstleister Media service providers 

940 Umwelt Environment 

960 sonstige Dienstleistungen Other services 

970 Zulieferer Suppliers 

975 Optik Optics 

980 Mischkonzern Conglomerate 

985 Nanotechnologie Nanotechnology 

990 Sonstiges Other 

991 Automobilproduktion Automobiles 

992 Banken Banks 

993 Diverses Miscellaneous 

994 Energie Energy 

995 Einzelhandel Retail 

996 Finanzen Finance 

997 Industrie Industry 

998 Technologie Technology 

999 Versorgungswerte Supply values 

304 Restaurants/Foodvertrieb Restaurants/catering 

337 Spezialchemie Special chemicals 

338 Dienstleistungen Services 

340 Standardsoftware Standard software 

339 Sonstige Versorger Other providers 

305 Eisenbahn/Straßen Railways/roads 

306 Printmedien Print media 

4.16 Wertebereich 307 Type der Barriere 


BO Bonuslevel Bonus level 

GA Garantie Repayment guarantee 

PA Partizipation Participation 

RS Restrukturierung Restructuring 

CA Cap Cap 

LI Lock-In Lock-In 

KO Knock-out Knock-out 

BT Bottom Bottom 

TP Top Top 

SP Basispreis Strike price 

SE Sicherheitslevel Security level 

SL Startlevel Start level 

TL Tilgungsbarriere Redemption level 

Derzeit werden für alle Produkttypen im Startlevel (SL) des Subtypes 985, TAG 307 der Referenzpreis 

(identisch mit dem TAG 089 im Subtyp 984) geliefert. 

Wichtig: ein für Reverse-Strukturen benötigter „Reverse-Level“ lässt sich aus dem Basispreis (SP) * 2 

ermitteln. 


Anlage 1 


4.17 Wertebereich 113 Aktivkennzeichen 


D Eingestellt no trade anymore 

E Kein Handel – aber Pricing no trading but pricing 

T Handel trade 

Z In Zeichnung in subscription 

V In Vorbereitung in preparation 

4.18 Wertebereich 053 Kursnotierung 


1 Kassakurs Only cash settlement price 

2 Variabel Continuous trading 

3 Kassakurs und variabel Cash settlement and continuous trading 

NULL Nicht definiert Not defined 

4.19 Wertebereich 066 Marktsegment 


RM Regulierter Markt Regulated market 

FV Freiverkehr Non regulated market 

4.20 Wertebereich 067 QLP 

Wert Beschreibung / Description 

Euwax Euwax 

Baader Baader 

4.21 Wertebereich 245 Handelsmodell 


? Unbekannt Unknown 

A freie Wahl der Liquidität Free choice of liquidity 

Issuer’s liquidity is going on QLP- 

B Emittentenliquidität geht vor QLP-Qualität Quality 

keine Liquiditätsbereitstellung durch QLP No provision of liquidity by QLP 

C 

zulässig 

permitted 

securitized derivatives, which are 

Z Derivate, die nicht im Euwax-Segment sind not in EUWAX segment 

0 kein Handelsmodell No trading model 


Anlage 1 


4.22 Wertebereich 240 Art der Zusatzinformation 

Wert Beschreibung Hinweise 

CALC Berechnungen Beschreibung der Berechnung des Ertrags oder auch der 

Rückzahlungsmodalitäten. 

RESTR Restriktionen Beschreibung von Handelsrestriktionen. 

DESC Produktbeschreibung Standardisierte Produkttypbeschreibung, die allgemein 

gültig ist für den jeweiligen Produkttyp. 


Anlage 1 


5 Anhang 

Beispiele für die Versendung der Subtypen innerhalb der KDV-Anbindung. 

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AG|009#CT7E9T|010#DE000CT7E9T0|215#|011#E|017#14.08.2012|019#Gold Turbo 

DE000CT7E9T0|Bull|037#5000000,00000|039#N|041#N|049#|051#N|052#2|062#|06 

DE000CT7E9T0|3#|064#0,360000000|065#|069#2|070#21|076#17.08.2012|202#H20 

DE000CT7E9T0|4|203#Knock-Out Produ 

kte ohne Stop Loss (Classic)|246#2200|247#Warrant with Knock-Out|080#N|082#Gold Turbo 

Bull|084#07.08.2012|086#09.08.2012|087#EUR|090#|091#|093#|097#N|099#N|100#C|204#J|114#|11 

7#J|205#765420|206 

#111121|207#Citigroup Global Markets Deutschland AG#Reuterweg 16#60323 Frankfurt am 

Main#Deutschland|208#zertifikate@citi.com|209#+49 69 1366- 

1540|210#http://www.citifirst.com|211#244|212#Turbo 

Bull|213#06.08.2012 15:06:36|214#|402#|405#N|413#|285#N"} 

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AG|009#CT7EAA|010# 

DE000CT7EAA1|215#|011#E|017#05.09.2012|019#Gold Turbo 

DE000CT7EAA1|Bull|037#5000000,00000|039#N|041#N|049#|051#N|052#2|062#|06 

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DE000CT7EAA1|4|203#Knock-Out Produ 

kte ohne Stop Loss (Classic)|246#2200|247#Warrant with Knock-Out|080#N|082#Gold Turbo 

Bull|084#07.08.2012|086#09.08.2012|087#EUR|090#|091#|093#|097#N|099#N|100#C|204#J|114#|11 

7#J|205#765420|206 

#111121|207#Citigroup Global Markets Deutschland AG#Reuterweg 16#60323 Frankfurt am 

Main#Deutschland|208#zertifikate@citi.com|209#+49 69 1366- 

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Bull|213#06.08.2012 15:06:36|214#|402#|405#N|413#|285#N"} 

2012-08-08 15:03:27 (2012-08-08 13:03:27.035045000Z): subject=kvs.PS.basiswerte, 

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R|244#|901#XCA226012409"} 

2012-08-08 15:03:27 (2012-08-08 13:03:27.035660000Z): subject=kvs.PS.basiswerte, 

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#1605,18900|2 

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2012-08-08 15:03:32 (2012-08-08 13:03:32.982528000Z): subject=kvs.PS.konditionen, 


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#22,00185|223 


Anlage 1 


#07.08.2012|224#31.12.9999|088#XETR|419#EUR|428#0005738454 KO 1|427#"} 

2012-08-08 15:03:41 (2012-08-08 13:03:41.718404000Z): subject=kvs.PS.cashflow, message={1=986 

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.2017|204#J|22 

8#|229#|230#|231#|232#|233#|234#|235#|236#|237#100,00000|238#|068#|239#|427#8410702"} 

2012-08-08 15:03:41 (2012-08-08 13:03:41.718808000Z): subject=kvs.PS.cashflow, message={1=986 

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.2013|204#J|22 

8#3,000000000|229#|230#|231#|232#|233#|234#|235#|236#|237#|238#|068#|239#|427#0008022978 

02.08.2013"} 

2012-08-08 16:30:05 (2012-08-08 14:30:05.135751000Z): 

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2="900#01|001#AZE|010#DE000BP30026|215#|014#FR0000120628|216#|088#XPAR|419#EUR|204 

#J|307#SE|057#08 

.08.2012 00:00:00|426#|243#|428#0005320532 SE 1"} 

2012-08-08 16:30:05 (2012-08-08 14:30:05.136412000Z): subject=kvs.PS.schwellen, 


2="900#01|001#AZE|010#DE000BP300Q1|215#|014#FR0000120628|216#|088#XPAR|419#EUR|204 

#J|307#SE|057#08 

.08.2012 00:00:00|426#|243#|428#0005320549 SE 1"} 

2012-08-08 15:03:45 (2012-08-08 13:03:45.230283000Z): subject=kvs.PS.zusatz, message={1=988 

2="900#01|001#KO|010#DE000CT7EHH1|215#|240#DESC|204#J|241#DE|242#Knock-out-Produkte 

ohne Stop-Loss si nd mit einer Knock-out-Barriere und einem Basispreis ausgestattet, die identisch 

sind und die regelmaessig angepasst werden, da sie ohne Laufzeitbegrenzung sind. Mit dem Erwerb 

eines Knock-out -Produkts wird an der Entwicklung des Basiswertes partizipiert. Steigt der Basiswert 

um eine Einheit, steigt im Falle eines Calls auch das Knock-Out Produkt um eine Einheit 

(entsprechend dem Be zugsverhaeltnis). Bei einem Put steigt das Knock-Out Produkt um eine Einheit, 

wenn der Basiswert um eine Einheit faellt. Der Hebeleffekt ergibt sich aus dem geringeren 

Kapitaleinsatz im Verglei ch zu einer direkten Investition in den Basiswert. Wenn der Kurs des 

zugrundeliegenden Basiswerts waehrend der theoretisch unbegrenzten Laufzeit zu irgendeinem 

Zeitpunkt die Knock-out-Barriere und damit zugleich den Basispreis beruehrt oder unterschreitet, 

verfaellt das Knock-out-Produkt sofort wertlos. Sofern der letzte Boersenhandelstag mit dem letzten 

Bewertungstag identisch ist, gelten ggf. am letzten Boersenhandelstag verkuerzte Handelszeiten des 

Produktes. Naeheres entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbedingungen."} 

2012-08-08 15:03:45 (2012-08-08 13:03:45.232943000Z): subject=kvs.PS.zusatz, message={1=988 

2="900#01|001#KO|010#DE000CT7EQ18|215#|240#DESC|204#J|241#DE|242#Knock-out-Produkte 

mit Stop-Loss sin d mit einem Basispreis und einer Stop-Loss-Barriere, die dem Basispreis 

vorgelagert ist, ausgestattet. Bei Knock-out-Produkten ohne Laufzeitbegrenzung werden der 

Basispreis und die Stop-Loss-B arriere regelmaessig unter Beruecksichtigung der 

Finanzierungskosten angepasst. Mit dem Erwerb eines Knock-out-Produktes wird an der Entwicklung 

des Basiswertes partizipiert. Steigt der Basisw ert um eine Einheit, steigt im Falle eines Calls auch das 

Knock-out-Produkt um eine Einheit (entsprechend dem Bezugsverhaeltnis). Bei einem Put steigt das 

Knock-out-Produkt um eine Einheit, wen n der Basiswert um eine Einheit faellt. Der Hebeleffekt ergibt 

sich aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zu einer direkten Investition in den Basiswert. 

Die Stop-Loss-Barriere liegt ueber (Call) oder unter (Put) dem jeweiligen Basispreis. Erreicht der Kurs 

des Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt, waehrend der theoretisch unbegrenzten Laufzeit die Stop- 

Loss-Barriere, verfa ellt das Produkt und wird mit einem Restwert abgerechnet, der in der Regel die 

Differenz der Stop-Loss-Barriere und dem Basispreises unter Beruecksichtigung des 

Bezugsverhaeltnisses ist. Sofer n der letzte Boersenhandelstag mit dem letzten Bewertungstag 

identisch ist, gelten ggf. am letzten Boersenhandelstag verkuerzte Handelszeiten des Produktes. 

Naeheres entnehmen Sie bitte den jew eiligen Produktbedingungen."} 


Anlage 1 


2012-08-08 15:03:51 (2012-08-08 13:03:51.515799000Z): subject=kvs.PS.handelsplaetze, 


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2012|021 

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|067#|245#"} 

2012-08-08 15:03:51 (2012-08-08 13:03:51.516239000Z): subject=kvs.PS.handelsplaetze, 


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2012|021 

#13.08.2012|032#09:00|033#20:00|025# |026#|053# |054#N|027#|028#|029#|030#|031#|066# 

|067#|245#"}

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