Basel III - Integration in die Steuerung
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Auswirkungen auf <strong>die</strong> Bank – Praxisbeispiel<br />
Auswirkungsanalysen und Szenariorechnungen zu Kapitalquoten und Risikotragfähigkeit<br />
18,0%<br />
16,0%<br />
14,0%<br />
12,0%<br />
10,0%<br />
8,0%<br />
6,0%<br />
4,0%<br />
2,0%<br />
0,0%<br />
2011<br />
6,3%<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
<strong>Basel</strong> <strong>III</strong> - <strong>Integration</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>Steuerung</strong><br />
November 2012<br />
EK-Quoten<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2,0%<br />
2019<br />
Kapitalpuffer bei EW<br />
RWA-Wachstum<br />
Soll-Quote<br />
RWA-Konstanz<br />
RWA-Rückgang<br />
100,0%<br />
95,0%<br />
90,0%<br />
85,0%<br />
80,0%<br />
75,0%<br />
70,0%<br />
65,0%<br />
60,0%<br />
55,0%<br />
50,0%<br />
Beispiel: Bank mit e<strong>in</strong>er Bilanzsumme von ca. 1.000 TEUR<br />
2011<br />
63%<br />
Auslastung<br />
Risikodeckungspotenzial<br />
• Vorschaurechnung unter Berücksichtigung <strong>Basel</strong> <strong>III</strong> Übergangsvorschriften, Fälligkeiten Nachrangkapital,<br />
Beteiligungsabzug, Gew<strong>in</strong>nthesaurierung und Großkreditbestimmungen<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2019<br />
72%<br />
RWA-Wachstum<br />
RWA-Konstanz<br />
RWA-Rückgang<br />
• Simulation der drei Szenarien RWA-Konstanz und RWA-Wachstum +/- 5% <strong>in</strong>kl. Auswirkungen auf das Adressrisiko<br />
� Bereits im Erwartungswert-Szenario reduziert sich der Kapitalpuffer ggü. reg. M<strong>in</strong>destanforderungen von 6,3% auf<br />
2% (Wachstumsszenario 1,4%)<br />
� Die Auslastung des Risikodeckungspotenzials steigt von 63% auf 72% (Wachstumsszenario 75%)<br />
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