ÐаÑÑавÑÐºÐ°Ñ ÑÐ¾Ð½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð±Ð¸Ñжа - GPW
ÐаÑÑавÑÐºÐ°Ñ ÑÐ¾Ð½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð±Ð¸Ñжа - GPW
ÐаÑÑавÑÐºÐ°Ñ ÑÐ¾Ð½Ð´Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð±Ð¸Ñжа - GPW
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Главный рынок ВФБ<br />
Избранные элементы стандарта фьючерсных контрактов на индексы<br />
Сокращенное название контракта<br />
FXYZkrr, где:<br />
F – вид инструмента<br />
XYZ – сокращенное название базового инструмента (WIG20, mWIG40)<br />
k – код месяца исполнения контракта (определяется Биржей)<br />
rr – две последние цифры года исполнения<br />
Множитель<br />
Стоимость контракта<br />
Единица котировки<br />
Месяцы исполнения контрактов<br />
Последний день торгов<br />
День истечения<br />
Первый день торгов для новой серии<br />
Конечный расчетный курс<br />
День расчета<br />
Способ расчета<br />
10 злотых<br />
Множитель * курс контракта<br />
Индексные пункты<br />
Для фьючерсных контрактов на индекс WIG20 – четыре ближайших<br />
месяца из цикла: март, июнь, сентябрь, декабрь. Для фьючерсных<br />
контрактов на индекс mWIG40 – три ближайших месяца из цикла: март<br />
июнь, сентябрь, декабрь.<br />
Сессионный день в третью пятницу месяца исполнения. Если в данный<br />
день нет сессии, тогда берется последний сессионный день до третьей<br />
пятницы месяца исполнения<br />
Тот самый, что последний день торгов<br />
Первый сессионный день после дня истечения предыдущей серии<br />
контрактов<br />
Конечный расчетный курс определяется в день истечения контракта<br />
как арифметическое среднее всех значений индекса (WIG20, mWIG40)<br />
в течение последнего часа непрерывных котировок и значения данного<br />
индекса, определенного при закрытии биржевой сессии, после отброса<br />
5 самых высоких и 5 самых низких значений<br />
Следующий рабочий день после дня истечения контракта (после<br />
последнего дня торгов)<br />
Денежный расчет в польских злотых<br />
207
Change language