Informe Anual 2012 - Arca Continental

Arca Continental, S. A. B. de C. V. y subsidiariasa) Swaps de tasas de interésLas posiciones en instrumentos financieros derivados de tasas de interés de swaps, se resumen a continuación (cifrasen millones de pesos):ContratoMontonocionalValor del activosubyacenteUnidadesReferenciaAl 31 de diciembre de 2012Vencimientospor añoValor razonable2013 2014 2015+Santander $ 500,000 % 5.7975 ($ 25,160) ($ 25,160)Santander 500,000 % 5.7975 (24,967) (24,967)($ 50,127) ($ 50,127)Colateral/garantíaContratoMontonocionalValor del activosubyacenteUnidadesReferenciaAl 31 de diciembre de 2011Vencimientospor añoValor razonable2012 2013 2014+Santander $ 500,000 % 5.7535 ($ 31,230) ($ 31,230)Santander 500,000 % 5.7535 (30,925) (30,925)Bank ofAmerica 500,000 % 5.8035 (3,490) ($ 3,490)($ 65,645) ($ 3,490) ($ 62,155)Colateral/garantíaContratoMontonocionalValor del activosubyacenteUnidadesReferenciaAl 1 de enero de 2011Vencimientospor añoValor razonable2012 2013 2014+Bank ofAmerica $ 500,000 % 5.875 ($ 7,813) ($ 7,813) -Santander 500,000 % 5.825 (24,965) (24,965)Santander 500,000 % 5.825 (24,604) - (24,604)($ 57,382) ($ 7,813) - ($ 49,569)Colateral/garantíab) Derivados de tipo de cambioLas posiciones en instrumentos financieros derivados de tipos de cambio con fines de cobertura, se resumen a continuación(al 31 de diciembre de 2011 no se tenían este tipo de posiciones):ContratoMontonocionalSANTANDER (US$ 5,000)Deutsche Bank (41,000)Bank of America (3,000)Valor del activosubyacenteUnidadesReferenciaPesos /Dólar $12.9658 (US$ 8) (US$ 8)Pesos /Dólar $12.9658 410 410Pesos /Dólar $12.9658 136 136US$ 538 US$ 538Al 31 de diciembre de 2012Vencimientospor añoValorrazonable2013 2014 2015+Colateral/garantía88 Informe Anual ARCA continental 2012