PROSPETTO DI BASE CAPITALIA S.P.A. II ... - UniCredit Group

4.7 Interessi
4.7.1. Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare
Cedole fisse:
Al titolare delle Obbligazioni saranno corrisposte delle cedole fisse pari al 2,50% annuo lordo (2,1875%
netto) il primo anno, il 12 Dicembre 2006 (i = 1), pari al 2,80% annuo lordo (2,45% netto) il secondo anno, il
12 Dicembre 2007 (i = 2), e pari al 3,20% annuo lordo (2,80% netto) il terzo anno, il 12 Dicembre 2008 (i =
3).
Cedole variabili:
Alla scadenza del 12 Dicembre 2011 (i = 6), al titolare delle obbligazioni potrà essere corrisposta una
eventuale cedola variabile, al lordo dell’imposta sostitutiva e senza alcuna deduzione, pari al 50%
dell’apprezzamento di un Basket equipesato di indici settoriali mediato, su 12 date di rilevazioni semestrali, e
calcolato rispetto al valore dello stesso Basket alla Data Regolamento. Gli Indici settoriali presenti, in modo
equipesato, nel Basket sono il DJ Stoxx Petrolifero, il DJ Stoxx Telecomunicazioni, il DJ Stoxx Media ed il il
DJ Stoxx Farmaucetico.
In particolare, l’eventuale cedola variabile sarà calcolata sulla base della seguente formula:
C
⎧
12
1
= 50%* Max⎨0.00%;
∑
⎩ 12 j=
1
6
B j
1
dove:
1 ⎛ SXEPj
SXKPj
SXMPj
SXDPj
⎞
B =
⎜ + + +
⎟ ;
j
4 ⎝ SXEP0
SXKP0
SXMP0
SXDP0
⎠
ed
SXEP
j
, SXKP
j
, SXMP ,
j
SXDP
j
sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici DJ Stoxx Petroliferi
(SXEP), del DJ Stoxx Telecomunicazioni (SXKP), del DJ Stoxx Media (SXMP) e del DJ Stoxx Farmaceutico
(SXDP) alla Data di Rilevazione semestrale j-esima (j=1, 2, 3, …, 12);
−
⎫
⎬
⎭
SXEP
0
, SXKP
0
, SXMP
0
, SXDP
0
sono rispettivamente i valori di chiusura degli Indici DJ Stoxx Petroliferi
(SXEP), del DJ Stoxx Telecomunicazioni (SXKP), del DJ Stoxx Media (SXMP) e del DJ Stoxx Farmaceutico
(SXDP) alla Data Regolamento.
Non è previsto pagamento di cedola il 12 Dicembre 2009 ed il 12 Dicembre 2010.
Le 12 Date di Rilevazione Semestrali sono:, il 12 giugno ed il 12 Dicembre degli anni 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, il 12 giugno 2011 e il decimo giorno lavorativo antecedente il 12 Dicembre 2011 (j=12).
Qualora le Date di Rilevazione fossero un giorno di borsa chiusa per l’indice, si considererà il primo giorno di
borsa aperta successivo secondo la Following Business Day Convention.
I flussi cedolari possono essere così esemplificati:
Cedole certe:
Data di Pagamento Cedola certa lorda
12 Dicembre 2006 2,50%
12 Dicembre 2007 2,80%
12 Dicembre 2008 3,20%
12 Dicembre 2009 Non prevista
12 Dicembre 2010 Non prevista
12 Dicembre 2011 Non prevista
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