Jaarrekening - Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

4.2 Kredietrisico
4.2.1 Beschrijving van het kredietrisico
Het toekennen van kredieten behoort niet tot de voornaamste
taken van de Bank. In het kader van haar activiteiten
moet zij echter soms lombardkredieten verstrekken
aan haar ICB-klanten of particuliere klanten.
Doorgaans neemt de Bank geen financiële risico’s en
verlangt zij eersterangs garanties zoals verpanding van
activa van de klanten ter waarde van het bedrag van de
verbintenissen.
Solvabiliteitsgraad van de tegenpartij Notioneel bedrag*
(1)
EUR
BIjLAGE BIj DE jAARREKENINGEN • 49
4.2.2 Meten van het aan financiële instrumenten
gekoppelde kredietrisico
Voor buiten de beurs verhandelde afgeleide instrumenten
geeft de boekwaarde, dus de notionele waarde, niet de
maximale blootstelling aan het risico weer. De Bank berekent
het kredietrisico dat gekoppeld is aan buiten de beurs
verhandelde instrumenten op basis van de methode van
het initiële risico, overeenkomstig de bepalingen van de
rondzendbrieven van de toezichthoudende overheid.
In de onderstaande tabellen vindt u de graad van blootstelling
aan het kredietrisico op basis van de notionele
bedragen, van het bedrag in risico-equivalent en de netto
exposure aan het risico, waarbij rekening wordt gehouden
met eventuele zekerheden.
Kredietrisico voor buiten de beurs verhandelde afgeleide
instrumenten (methode van initieel risico) op
31 december 2010:
Bedragen in
risico-equivalent*
(2)
EUR
Garanties
(3)
EUR
Netto exposure
aan het risico
(4) = (2) - (3)
Outright valutafutures
- weging 2% 13.764.998.550 275.299.971 275.299.971 -
* na aftrek van effecten van enige compensatieovereenkomst waarvan de instelling de uitvoering kan verlangen.
EUR