KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pengemarkedsfondet PLUSS Pengemarked<br />
PLUSS Pengemarked er et alternativ til bankinnskudd og annen<br />
plassering av overskuddslikviditet. Fondets stabile avkastning gjør det<br />
spesielt anvendelig for plassering av kortsiktig likviditet.<br />
Fondet har en lav risiko<strong>pr</strong>ofil, og stiller meget strenge krav til soliditeten<br />
i de aktuelle plasseringsobjektene, og tilfredsstiller Finanstilsynets<br />
regler om 20 <strong>pr</strong>osents kapitalvekting for pensjonskasser. Fondet<br />
plasserer dermed kun i stats- og statsgaranterte papirer, papirer utstedt<br />
eller garantert av kommuner og fylkeskommuner, samt banker og<br />
kredittforetak. Fondet plasserer ikke i industrilån eller ansvarlige lån.<br />
Pengemarkedsfondet plasserer i verdipapirer med restløpetid inntil ett<br />
år og bankinnskudd. Endringer i rentenivået har derfor liten effekt på<br />
kursutviklingen. Avkastningen i fondet vil kunne variere noe fra dag til<br />
dag, men vil over tid følge svingningene i pengemarkedsrenten. Vi gjør<br />
dessuten oppmerksom på at forvaltningshonoraret er fratrukket ved<br />
opplysning om fondenes avkastning.<br />
Det er ingen gebyrer ved tegning eller innløsning av andeler. Andelseiere<br />
kan dermed flytte sine midler raskt og kostnadsfritt mellom de rentebærende<br />
fondene.<br />
Porteføljeoversikt for PLUSS Pengemarked <strong>pr</strong>. <strong>30.</strong> <strong>juni</strong> <strong>2012</strong><br />
% av<br />
Verdipapirer/bankinnskudd Pålydende verdi Kost<strong>pr</strong>is Markedsverdi porteføljen<br />
1042804 Bank 1 Oslo 2.000.000<br />
1048000/1053145Sparebanken Midt-Norge 2.000.000<br />
1056513 Sparebanken Nord-Norge 1.000.000<br />
1028326/1057133/1056431 Sparebanken Øst 2.500.000<br />
1062762 Sparebanken Pluss 1.000.000<br />
1056505 Sparebanken Ringerike 2.000.000<br />
1062388 Sparebanken Sandnes 2.500.000<br />
1056338 Sparebanken Vest 3.000.000<br />
1059941 Sparebank 1 Østfold - Akershus 2.000.000<br />
1062321 Toten Sparebank 1.500.000<br />
Sum bank 19.500.000<br />
1.999.000<br />
2.015.500<br />
987.000<br />
2.483.470<br />
1.001.180<br />
1.983.000<br />
2.475.000<br />
2.947.500<br />
1.994.000<br />
1.480.125<br />
19.365.775<br />
6<br />
PLUSS Pengemarked<br />
Fondsdata <strong>pr</strong>. <strong>30.</strong>06.12<br />
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning<br />
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt<br />
kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som<br />
følge av kurstap.<br />
2.002.000<br />
2.012.000<br />
986.500<br />
2.486.600<br />
1.003.000<br />
1.993.000<br />
2.490.000<br />
2.952.000<br />
1.993.000<br />
1.490.250<br />
19.408.350<br />
Sum plassert portefølje 19.500.000<br />
19.365.775<br />
19.408.350<br />
Likviditet 46.614.575<br />
Likviditetsplasseringer i norske sparebanker 43.713.187<br />
DNB Depotbank 2.901.388<br />
Påløpte renter 469.788<br />
Uoppgjorte poster -21.927<br />
Sum 66.470.786<br />
Forvaltningskapital (mill. kr.) 66 Referanseindeks se siste side<br />
Basiskurs <strong>pr</strong>. andel 1011,88 Varighet (durasjon) 0,3 mnd.<br />
Antall andelseiere 44 Gjennomsnittlig løpetid 0,3 mnd.<br />
Minsteinnskudd (i NOK) 100.000 Etablert Sep. 94<br />
Årlig forvaltningshonorar 0,4 % Tegnings- og innløsningsgebyr 0<br />
Akkumulert avkastning<br />
Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. 24 mnd.<br />
PLUSS Pengemarked 0,3 % 1,6 % 3,2 % 6,1 %<br />
p.a. avkastning 3,1 % 3,29 %<br />
Referanseindeks 0,1 % 0,7 % 2,0 % 4,4 %<br />
p.a. avkastning 1,5 % 1,5 %<br />
120 %<br />
90 %<br />
60 %<br />
30 %<br />
Avkastning PLUSS Pengemarked i forhold til<br />
referanseindeks<br />
0 %<br />
des. 94 jun. 97 des. 99 jun. 02 des. 04 jun. 07 des. 09 jun. 12<br />
PLUSS Pengemarked Referanseindeks (ST1X)<br />
3,01 %<br />
3,03 %<br />
1,48 %<br />
3,74 %<br />
1,51 %<br />
3,00 %<br />
3,75 %<br />
4,44 %<br />
3,00 %<br />
2,24 %<br />
29,2 %<br />
29,2 %<br />
70,1 %<br />
65,8 %<br />
4,4 %<br />
0,7 %<br />
0,0 %<br />
100,0 %<br />
Hva har vi oppnådd<br />
Fondet har oppnådd en meravkastning i<br />
forhold til referanseindeksen hittil i år og<br />
de siste 12, 24, 36 og 48 måneder.<br />
Fondet har et begrenset indeksavvik. Som<br />
man kan se utfra indeksavviket, vil fondet<br />
med 95% sannsynlighet holde seg innenfor<br />
intervallet pluss/minus 0,9% poeng i<br />
forhold til referanseindeksens avkastning<br />
de neste 12 månedene.<br />
Nøkkeltall<br />
Verdiutvikling Fond Ref. indeks<br />
2007 4,3 % 4,4 %<br />
2008 6,2 % 5,9 %<br />
2009 3,7 % 2,1 %<br />
2010 2,3 % 2,3 %<br />
2011 3,0 % 2,5 %<br />
Standardavvik<br />
Siste 12 mnd. 0,10 % 0,25 %<br />
Siste 24 mnd. 0,10 % 0,19 %<br />
Siste 36 mnd. 0,16 % 0,17 %<br />
Siste 48 mnd. 0,54 % 0,50 %<br />
Sharpe-indeks<br />
Siste 12 mnd. 3,30 0,00<br />
Siste 24 mnd. 2,47 0,00<br />
Siste 36 mnd. 1,18 0,00<br />
Siste 48 mnd. 0,41 0,00<br />
Siste 48 mnd.<br />
Differanseavkastning (p.a.) 0,79 %<br />
Indeksavvik (p.a.) 0,47 %<br />
Sektorfordeling<br />
Påløpte<br />
renter<br />
0,7%<br />
Likviditetsplasseringer<br />
70,1%<br />
Bank<br />
29,2%
Change language